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Re: Scalping et Day Trading du lundi 30 septembre 2013

par falex » 30 sept. 2013 11:39

Une année glissante.

J'adhére à ta remarque sur le fait que la tendance LT doit surement influencer les trades.
D'un autre coté, ce ne sont que des Day-trade ouvert vers 10h00 et clôturer en TP ou SL à 17h30
Donc est-ce que la tendance de fond peut à se point influencer ?

J'adhère aussi qu'une stratégie "tout long ou tout short" doit surement être risqué en cas de renversement de tendance.

mais faut que je précise un point : ce setup est composé uniquement de trade avec TP=16 et SL = 40. Or si on part du principe que les chutes sont toujours brutale, peut-être que ce choix de TP/SL a aussi sa part d'influence pour le fait que les trades long s'en sortent généralement mieux ...

Merci pour vos réponses.

Re: Scalping et Day Trading du lundi 30 septembre 2013

par moustique » 30 sept. 2013 12:00

falex a écrit : J'adhère à ta remarque sur le fait que la tendance LT doit surement influencer les trades.
D'un autre coté, ce ne sont que des Day-trade ouvert vers 10h00 et clôturer en TP ou SL à 17h30
Donc est-ce que la tendance de fond peut à se point influencer ?
Evidemment, la tendance de fond influence tes stats intraday : le Dax a pris 1 400 pts en un an (+20%), cette performance se traduit nécessairement sur des UT plus courtes. Je n'ai pas fait le calcul, mais tu dois avoir pas loin de 60% de journées en gain et 40% en perte. Et probablement la même chose sur des trades de durée limitée à 1 heure.
Pour ce qui est des réponses sur le profit factor, je plussoie également. Tu peux même compenser le fait que tu aies moins de trades (2 trades par semaine versus 3) en adaptant le nombre de lots... Tu peux aussi jouer les deux stratégies, puisqu'elles sont gagnantes sur le LT avec un profit factor intéressant.

Re: Scalping et Day Trading du lundi 30 septembre 2013

par falex » 30 sept. 2013 12:04

En y réfléchissant bien le profit factor a ceci d'interessant qu'il mixte en une seule valeur le % de trade gagnant et le rapport TP/SL.

Donc quand on regarde le profit factor, les deux autres valeurs n'ont plus grand interet.

En regardant mon setup "Stratégie3" (TP/SL dans la zone des 30points), je fais le même constat : le profit factor est > à 2 pour les long et < 2 pour les short sauf le vendredi ou il fait font jeu égal ...

Très intéressant tout ceci ... car en jouant uniquement sur la taille des positions (je ne change ni l'heure d'entrée, ni le TP, ni le SL, long et short sont joués) je peux passer d'un profit factor global (5 jours de trade par semaine pendant 52 semaine) de 2 à 2,41.

Donc dans un setup sur une semaine il y a bien un facteur important : Il faut "charger" la mule sur les bonne entrées :-)

Je crois que le profit factor va devenir mon "St graal" des prochaines semaines 8-)

Re: Scalping et Day Trading du lundi 30 septembre 2013

par 6ans » 30 sept. 2013 12:13

Pour ma part, je préfère garder les SHORTS et LONGS dans mes stratégies, pour lisser le risque d'un retournement de tendance. Par Contre, je suis POUR faire des backtests de Setups par journée de la semaine, car un setup mauvais pour le Lundi et Vendredi, peut être excellent le Mardi et Jeudi (par exemple).

Donc, plutot que de filtrer les setups sur le sens du trade, je préfère filtrer sur le jour.
Pourquoi ? car, comme il a été déjà dit sur le forum, notamment rappelé par Falex, les jours ont un profil répétotof sur une année : les sorcières le Vendredi , très peu de stats US importantes le Lundi (donc souvent en tendance intraday, l'Europe fait ce qu'elle veut), etc...

Exemple : En backtestant le setup de Falex trendy (entrée et stop limité) uniquement sur le lundi (profit factor=2.53 DD=108 89% réussite dont 100% LONGS réussis) , j'ai eu ce matin une entrée LONG à 10h00:01, objectif 11 points(réalisé), stop time à 17h30.
En backtestant le même setup sur TOUS les jours de la semaine, sur un historique de un an (profit factor=1.34 DD=180 78% réussite dont 84% LONGS réussis), l'entrée serait prévue pour 12h30:01.

Bon appétit à tous

Re: Scalping et Day Trading du lundi 30 septembre 2013

par 6ans » 30 sept. 2013 12:22

moustique a écrit :
Pour ce qui est des réponses sur le profit factor, je plussoie également. Tu peux même compenser le fait que tu aies moins de trades (2 trades par semaine versus 3) en adaptant le nombre de lots... Tu peux aussi jouer les deux stratégies, puisqu'elles sont gagnantes sur le LT avec un profit factor intéressant.
==> Oui, je suis d'accord pour sélectionner les setups sur le Profit factor et de compenser la raréfaction du nombre de signaux (= nombre d'entrées) en augmentant le nombre de lots.
JOuer les 2 stratégies est également une façon de lisser les résultats de 2 entrées identiques avec des objectifs CT (court terme), MT ou LT, différents.

Re: Scalping et Day Trading du lundi 30 septembre 2013

par kapistar » 30 sept. 2013 12:54

Falex, si on rentre en bear market comme en 2008 pendant 1 an par exemple, tes backtests deviendront éronnés et le temps que tu ajustes le tir, il y aura quelque mois de passé. Si après on repart Bull pendant 2 ans, ce sera de nouveau pareil.

C'est un peu le contre pied du backtest...
Tu es à la recherche d'un plus grand historique et je crois que c'est le plus important dans ce que tu fais.

C'est pas évident de peser le pour et le contre

;)

Re: Scalping et Day Trading du lundi 30 septembre 2013

par isa2010 » 30 sept. 2013 13:32

Re: scalping et day trading du lundi 30 septembre 2013

Message non lupar tkabbaj91 » Lun 30 Sep 2013 08:22
Le gap devrait etre comblé partiellement, les cours ont rebondi sur le niveau des 100 fibonacci de la fourchette d'andrews et pile poile.
Le niveau d'alerte c'est 4125 points pour la semaine, moi pour l'instant j'achète sur repli. Le vote du budget à minuit-quart heure us va nous propulser vers les plus hauts.

tkabbaj ,Le CAC est entrain de baisser; vouliez-vous dire plutot que vous vendiez sur repli( haussier) ?

Re: Scalping et Day Trading du lundi 30 septembre 2013

par Tulipe » 30 sept. 2013 13:38

isa2010 :

Une petite présentation serait apprécier ;)

C'est ici : presentation-des-membres.html

En sachant a qui on a affaire , on pourra te répondre avec davantage de précisions :top:

Re: Scalping et Day Trading du lundi 30 septembre 2013

par WolfStreet » 30 sept. 2013 14:03

Bon j'ai acheté du Certificat long CAC autour de 4131 (pas su attendre les 4125:p). La zone des 1670 / 1680 devrait servir de support sur le S&P500.

Re: Scalping et Day Trading du lundi 30 septembre 2013

par CR7 » 30 sept. 2013 14:05

isa2010 a écrit :Re: Scalping et Day Trading du lundi 30 septembre 2013

Message non lupar tkabbaj91 » Lun 30 Sep 2013 08:22
Le gap devrait etre comblé partiellement, les cours ont rebondi sur le niveau des 100 fibonacci de la fourchette d'andrews et pile poile.
Le niveau d'alerte c'est 4125 points pour la semaine, moi pour l'instant j'achète sur repli. Le vote du budget à minuit-quart heure us va nous propulser vers les plus hauts.

tkabbaj ,Le CAC est entrain de baisser; vouliez-vous dire plutot que vous vendiez sur repli( haussier) ?
J'ai vendu à 4147 points après achat sur 4130 points en prenant 100 contrats CAC et 15 DAX, pourquoi 147 car résistait bien, je n'ai plus aucune position désormais car avec les us on peut s'attendre au pire, je rechargerais à minuit je ne fais plus rien la.
On est toujours en tendance haussiere, je ne vends rien en dessous de 4070 points sur le CAC 40.

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