falex a écrit :J'ai fait comme toi 6 ans : Compte démo sur IG pour testeer les options en application à ma stratégie en day :
Permier constat que Rogue a déjà remonté un certain nombre de fois : il manque pas mal d'info pour comprendre comment elle sont réellement calculé.
Malgré cela j'ai testé en paper : Un short à 9h15 contra plein sur le DAX : TP/SL 30 points plus loin
Au même moment j'achète un Call 9420.
La journée n'ayant touché ni TP ni SL elle est doublement perdante :
1) sur le Short
2) sur l'option car la valeur temps à "bouffer" l'option..
==> Si j'ai bien compris, notre 1er objectif dans le synthétique, est de chercher à payer les primes de nos options grâce aux Achats et ventes de sous-jacents (Futures ou cfds à risque limité). Pour se débarrasser de cette 1ère tâche, peut-être qu'il vaut mieux faire 2 ou 3 trades de 10/15 points plutot qu'un grand de 30 points ?
Non, Tant que ta journée n'est pas terminée, tu n'es pas perdant !!
Tu as acheté un CALL9420 alors que tu étais à 20 points de ce strike ? tu as payé trop cher ce Call, à mon avis . le delta devait être super élevé, non ?
Sinon, 1 seul contrat plein DAX était suffisant pour couvrir ton Call9420 ? si tu as bien un équilibre entre les 2 produits, tu aurais dû être couvert, puisque les gains du short compensent ta perte sur ton Call9420 ?
falex a écrit :
J'ai fit le test avec des option jour, cela explique peut-être la vitesse de grignotage de l'option.
J'ai refait le test (en relevant les valeurs sur graphique) sur des option Call9400 et 9420 :
Plus ton option est cher à l'achat plus elle varie mais plus ta perte est grande.
Les options de IG sont bien pour s'entrainer mais la gestion de IG en démo est bugguée car ils font payer des frais en over night, qu'il n'y a pas sur IG réel. Effectivement, IG ne nous fournit pas les delta, gamma, theta, etc... il faut les calculer avec le pricer. En plus, on ne peut prendre que des options sur 2 échéances Si on voulait faire des scénarii sur 3 ou 6 mois, c'est pas possible, en tout cas, pas en démo.
falex a écrit :
J'ai quand même le sentiment que ça pourrait bien fonctionner si et seulement si tu laisse mourrir l'option (en résumé que tu as raison sur ton cfd à risque limité) mais là ça se transforme en swing et plus en day-trade.
Je vais refaire mes calcul en prenant des options Hebdo et mensuelle pour voir ce que cela donne.
Les options journalières sont réservées aux très expérimentés. Pour nous, les mensuelles voir les hebdo sont plus adaptées.
Voilà voilà, j'espère que je n'ai pas dit trop de bêtises