Ca c etait des exemples de champs de bataille type.
En violet des ordres stop-loss ou stop-entrées pyramidage
En jaune des executions (cette seconde image c la journée de ma "carrière", 1300 lots de nuit avec une limite max theorique de 1000, débouclés a 7h55 du mat juste avant l open, java et dodo pour 36h
on voit un stop d allégement de 945 lots payé, en haut)
...
Maintenant ce qui compte de ces tests, s il faut en tirer quelque chose
Petite question interessante a poser a TOUS les courtiers cfd à risque limité, leur demander si ils ont une limite de détention de lots cfd à risque limité en portefeuille tant que les marges sont respectées ....reponse NON. Les seules limitations parfois sont la taille des blocs par ordre (pour qu ils se couvrent s ils en ont l'envie en adequation avec de la liquidité réelle)
Sur futures les places de marché, elles, ont des limitations de detention.... ya pas un problème ?
si un courtier cfd à risque limité a un Kerviel fou en client qui se positionne en horaires nocturnes hors ouverture des futures et des options, avec des quantités astronomiques et au dela des quantités max des produits de couvertures ....le courtier fait quoi à l open sans ou avec gros gap ? (ils pensent d abord à rembourser le stop garanti ? ig probablement, ils ont la voilure, les autres petits font pschiiit, chasse d eau)
Evidemment cela ne devrait pas arriver, on en est loin, mais factuellement ya une grosse derive pas maitrisée...
Ya d autres questions de ce type rigolotes a poser aux courtiers surtout Gré à gré. Les reponses sont toujours unanimes sans exception et dans le mauvais sens des choses. Je les ai tous passer en revue sur différents cas de figure.
En violet des ordres stop-loss ou stop-entrées pyramidage
En jaune des executions (cette seconde image c la journée de ma "carrière", 1300 lots de nuit avec une limite max theorique de 1000, débouclés a 7h55 du mat juste avant l open, java et dodo pour 36h
on voit un stop d allégement de 945 lots payé, en haut)...
Maintenant ce qui compte de ces tests, s il faut en tirer quelque chose
Petite question interessante a poser a TOUS les courtiers cfd à risque limité, leur demander si ils ont une limite de détention de lots cfd à risque limité en portefeuille tant que les marges sont respectées ....reponse NON. Les seules limitations parfois sont la taille des blocs par ordre (pour qu ils se couvrent s ils en ont l'envie en adequation avec de la liquidité réelle)
Sur futures les places de marché, elles, ont des limitations de detention.... ya pas un problème ?
si un courtier cfd à risque limité a un Kerviel fou en client qui se positionne en horaires nocturnes hors ouverture des futures et des options, avec des quantités astronomiques et au dela des quantités max des produits de couvertures ....le courtier fait quoi à l open sans ou avec gros gap ? (ils pensent d abord à rembourser le stop garanti ? ig probablement, ils ont la voilure, les autres petits font pschiiit, chasse d eau)Evidemment cela ne devrait pas arriver, on en est loin, mais factuellement ya une grosse derive pas maitrisée...
Ya d autres questions de ce type rigolotes a poser aux courtiers surtout Gré à gré. Les reponses sont toujours unanimes sans exception et dans le mauvais sens des choses. Je les ai tous passer en revue sur différents cas de figure.
Tu peux laisser l'image blAst c'est un screen shoot donc une preuve que tu as bien tradé autant de lots. Par contre ce que tu as pu me dire sur Lmax, là n'en parle pas s'il te plait 
