J'ai peut-être été peu clair dans mon explication.
Les stats de trade gagnant que j'ai donné sont uniquement pour les shorts.
Les stats pour les long sont supérieur de 15 à 20% exemple le mercedi à 10h00 31/25 si le signal te fait rentrer Long tu as une stats gagnante à plus de 80% alors que pour un
short tu n'as que 60% de trade gagnant.
Je donne les stats par sens et non la stats cumulé Long+
short, quand je l'ai nôté.
Ainsi on peut voir que dans certaines stratégies qui affichent un très bon taux de réussite global tu peux (cas extrème) avoir 95% de long gagnant + en PV et seulement 45% de
short gagnant (et dans certains cas en MV), ce qui te fais une moyenne de % de trade gagnant dans les 70% (si on considère qu'il y a le même nombre de trade long et
short). Donc sur le papier cet exemple est bien sauf qu'il est bien mieux en long plutot qu'en
short.
Voilà les axes de "criticité" qu'il faut avoir envers les backtests et bien observer l'ensemble des données car chacune te donne une info sur le comportement de l'ensemble.
