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Re: Scalping et day trading du vendredi 22 août 2014

par biotys3 » 24 Aoû 2014 20:17

On en reparle , le match du Barça n'attend pas :mrgreen:

Juste pour replacer le débat , lol . Je parle de match concernant les turbos uniquement pour ceux émis par Unicredit car spread de 1 centime sur DAX cad 25 euros pour un contrat plein comme en cfd à risque limité + courtage de 2 euros A/R versus 12,50 pour un future + 4 euros A/R courtage .

Pour falex , ils cotent de 8h à 18h30, mais encore une fois pour moi il est intéressant de confronter des modèles théoriquement .

En pratique , l'effet de taille en OTC peut tuer toute concurrence , en effet ;)

Re: Scalping et day trading du vendredi 22 août 2014

par Benoist Rousseau » 24 Aoû 2014 20:30

Je te répond aussi et en partie pour unicrédit j'ai testé ;) Je te parle du RÉEL et pas de la théorie... confronter des modèles théoriques n'a aucun intérêt, c'est parler dans le vide... car on peut justement vérifier la véracité du marketing 8-) Toute personne ayant tradé une semaine les turbos aura vite compris la réalité et je sais instantanément que falex a tradé les turbos avec son exemple et que pour ta part tu ne l'as jamais fait ;)

Fais une recherche sur le forum, on a déjà calculé tout cela sur futures et cfds à risque limité, là encore tu me sorts la théorie et tu verras que quand on prend tout en compte les futures sont par exemple + chers que les cfds à risque limité.

Allez parlons encore du réel et non de la théorie ;)

Tu ne trouveras jamais ou exceptionnellement (allez 0.1% du temps et je suis gentil) sur futures Dax 0.5 d'écart entre le bid et le ask (donc tes +12.50€ sont totalement faux dans la pratique même en pleine journée, il est de 1 à 1.5 en permanence soit 25€ 37.50€ + commissions A/R ;) et oui, le bid et ask sur futures dax ne se touchent pas, il y a toujours un trou de cotation (je ne parle même pas avant une annonce là il devient abyssale tu montes à 125€ 150€ sans soucis :mrgreen: ), mais pour le savoir il faut l'avoir tradé (sans compter que trouver une ligne Dax futures avec plus de 10 lots sur le CO.... tu prends une photo :) Au passage il est aussi inscalpable mais c'est une autre histoire, avec des lignes à 5 7 lots... :)

Idem sur Dow jones, spread IG 1.8 entre bid et ask garantie, pas de cotation de 0.1, futures YM pas de cotation de 1 et entre 2 à 3 points permanents entre le bid et le ask + commissions A/R, deux fois moins cher en gros et la certitude de sortir (le nombre de lots moyen sur le CO du YM futures Dow Jones par ligne tournent entre 2 et 5 lots :lol: )

D'ailleurs c'est comme cela qu'on repère les faux traders futures sur Dax et Dow Jones sur Boursorama, les mythos et ceux qui pensent ou disent que le bid et le ask se touchent sur le Dax par exemple :lol2: Le soucis c'est que ces fausses "informations" ont la vie dure et j'ai beau le dire tous les mois, je reçois quand même des emails assez souvent qui me disent "ben il y a un souci sur le dax futures, je ne comprends pas..." :lol2:

Donc dis toi que sur des forums type bourso 60% ce que tu lis est faux sur les turbos, cfds à risque limité, futures par des gens qui n'ont jamais tradé ces instruments mais qui répêtent en boucle ce qu'ils ont lu... La grande force de ce forum c'est qu'on réunit en grande majorité des pratiquants du trading qui sont actifs et qui en vivent pour certains depuis des années et pas des croyants qui n'ont pas pratiqué :bravo: J'ai la modeste prétention de vouloir lutter à mon échelle contre les rumeurs ou les fausses informations qui circulent, c'est pour cela que je t'explique la réalité, la pratique du trading. C'est l'originalité de ce blog, je trade vraiment... ce qui n'est pas le cas de 95% des webmasters de blogs ou sites boursiers que je connais (je le sconnais presque tous, sur 12 sites, 1 seul trade) mais qui font des AT tous les jours pour attirer le chalan pour qu'il clique sur des adsence. avec de l'expérience, tu repèreras en 2 minutes les gens qui parlent de ce qu'ils ne connaissent pas (avec ce que je t'ai dit sur les CO du Dax, tu comprends donc qu'une formation intitulée "scalping sur le CO du Dax futures" ne peut qu'attirer que des gens qui n'y connaissent rien et faire rire ceux qui tradent le dax futures. Un exemple ;)

Re: Scalping et day trading du vendredi 22 août 2014

par falex » 24 Aoû 2014 20:33

Oui biotys3, mais la théorie on s'en "fou" quand on est dans le réel.
Le point noir du turbo c'est le MM qui s'en va ou le spread qui s'écarte. Et tu peux demander à n'importe qui qui fait du turbo : c'est une honte de voir l'animateur aller faire un tour au "toillettes", limite de l’escroquerie.

En cfd à risque limité tu peux avoir le même souci sauf que l'on a un brocker qui nous propose du spread garanti, seul souci le slippage mais normalement il y a toujours quelqu'un en face.

Re: Scalping et day trading du vendredi 22 août 2014

par biotys3 » 24 Aoû 2014 20:52

" seul souci le slippage mais normalement il y a toujours quelqu'un en face "

Et voilà , on arrive à la vraie question : pourquoi un market-maker cfd à risque limité n'affiche jamais les quantités sur le Bid/Ask et ainsi il n'y aurait aucun doute sur l'absence de slippage et tout serait parfaitempent transparent ?

Et surtout, surtout , pourquoi comme dans le cas des turbos on ne peut pas trader tout ce qui est COTE et non pas traité (sur le fut ) . pas de slippage possible dans ce cas , meme pas en reve !

Vous comprenez , sur chaque seuil de cotation , cad 4 seuils dans un point , on met une qté 20/30 contrats BId/Ask et là le slippage est impossible...Pourquoi ils veulent pas le faire ?

Re: Scalping et day trading du vendredi 22 août 2014

par Benoist Rousseau » 24 Aoû 2014 21:07

Je craint que tu tombes de très haut avec les turbos... Je témoigne de mon expérience de presque 10 ans de trading futures avec 3 années en parallèle en turbos / warrants suivi de 4 ans de cfds à risque limité. Mais rien ne vaudra ta propre expérience, j'essaye juste de te faire gagner du temps, que tu ne tombes pas dans les pièges bien connus des turbos car tu ne les as jamais utilisés et surement les cfds à risque limité aussi. Essayons de clarifier les choses :

Pour répondre à ta question sur les cfds à risque limité, parce que si tu achètes (tape) le bid et le ask tu n'as aucun slippage avec un broker cfd à risque limité qui fait un spread garantie, tu peux même avoir un slippage positif !!! ... :roll: alors que tu auras un risque de slippage sur tous les autres supports actions turbos etc, si tu veux acheter 10 lots tu tapes et tu peux être exécuté 4 à 9500 3 à 9500.5 et 3 à 9501, sur cfds à risque limité avec spread garantie tu tapes 10 20 30 lots à 9500, tu en as 10 20 30 à 9500, jamais à 9500.5 jamais... Donc voilà pourquoi le broker cfd à risque limité avec un spread garantie n'affiche pas de quantité car quand tu tapes tu es servi à 100% à ton prix... Tu veux qu'il t'affiches un CO avec le mot infini sur le bid et ask ?... :lol:

Tu as juste éventuellement un slippage sur un ordre stop exactement comme sur turbos, futures, actions, warrants tout ce qui existe... c'est le principe même de l'ordre stop, son essence, son principe de fonctionnement c'est un ordre à seuil de déclenchement à tout prix ATP !!! qui se déclenche après que le cours a été touché. Les cours du dax cash peuvent ainsi passer de 9500 à 9493 d'un coup instantanément si un petit gros balance la patate avec la volatilité, si tu as ton stop à 9498 ben tu seras exécuté à 9493 et tu auras un slippage (sauf stop garantie) que tu sois sur cfds à risque limité, futures, warrants, turbos... Il te faut bien comprendre son fonctionnement... je ne suis pas sur que tu le maitrises car avec un ordre stop même avec un CO très rempli tu auras TOUJOURS un risque de slippage avec un ordre stop cela dépendra des ordres stop placés avant toi ou de la ligne ATP en face qui est lancée pour déclencher les stops... s'il y a de la volatilité c'est évident comme 2+2=4 c'est pour cela que les ordres stops GARANTIS existent sur cfds à risque limité et c'est une grande chance, cela t'évite cela la cascade de stop ATP, le slippage, sur Turbos et futures cela n'existe pas alors que c'est là où il y a le plus de slippage négatif (et jamais de slippage positif (amélioration de ta demande ou de ton offre), ça c'est une exclue d'IG qui redonne le slippage positif au client alors que les autres brokers l'encaisse pour eux sans rien dire).

D'ailleurs sur turbos il ne faut JAMAIS mettre un stop car si le MM se retire tu peux être exécuté 20 50 100 200 500 1000 points plus bas ;) Quand le MM disparait, il n'y a généralement plus personne... où alors à des niveaux abyssaux avec des quantités ridicules. D'ailleurs c'est une technique bien connu des MM turbos, si tu mets tes stops c'est comme si tu montres à un joueur de poker tes cartes, donc leur intérêt c'est de se retirer à ce moment là... On ne montre jamais son jeu avec les turbos /un joueur de poker qui peut se retirer, se coucher de la partie quand il veut si tu lui montres tes cartes (pour te donner une image). C'est justement sur turbos que le slippage est le plus immense... avec un MM qui se retire une seconde et un ordre d'un lot qui passe entre le retour du MM par un idiot (ou le MM...) et tu peux avoir ton stop enfoncé de 500 points instantanément ce qui n'est pas possible sur cfds à risque limité et futures mais possible sur warrants et turbos. Les warrants fonctionnent pareil avec un animateur de marché qui se retire quand ça l'arrange... et qui a un contrat d'animation pour une quantité fixée à l'avance

Avec des dizaines de milliers d'ordres tradés sur cfds à risque limité depuis 4 ans, je n'ai pas eu de slippage négatif car je ne mets jamais d'ordres ATP, je veux rester mettre de mon jeu même en cas de volatilité et quelques slippages positifs en tapant sur le bid ou l'ask... BenPen a eu jeudi +10 en slippage par exemple. Sur Turbos, toutes les semaines quand je faisais du day trading j'avais du slippage négatif et il y avait un CO :)

Franchement pratique, ouvre toi deux comptes un turbos et un cfds à risque limité, passes quelques ordres stops, tape le BID ou le ASK et tu reviens en parler du slippage... Là tu es à 10.000 lieux de la réalité, je suis désolé de te le dire, tu n'as pas du passer beaucoup d'ordres en trading, la théorie cela reste la théorie... c'est comme l'amour, un ami puceau me disait quand on était adolescent, "en théorie en sexe je sais tout" :lol2: mais rien ne prépare à la réalité, le décalage est immense. Tu "crois savoir" parce que sur le papier cela semble simple et propre mais quand tu vois le réel, c'est un autre monde, comme la première fois où on a fait l'amour, on est surpris :lol2: alors qu'on pensait tout savoir techniquement

On a essayé de t'expliquer la réalité mais tant que tu n'auras pas pratiqué, c'est difficile à te faire comprendre surtout le slippage, car il faut parfaitement connaitre la différence entre un ordre limite, stop, stop garantie, ATP, à seuil de déclenchement, à plage de déclenchement... et ce que cela veut dire concrètement. C'est comme les personnes qui sont en démo avec des résultats fabuleux, on leur dit tous que ce sera différent en réel car il y a la psychologie, rares sont ceux qui nous croient et TOUS se prennent une claque avec le réel :) Donc les bons côtés des turbos s'effondrent vite quand on pratique (la littérature est assez vaste à ce sujet, c'est ce type de manipulation qui a fait que les turbos sont morts depuis longtemps même avant l'arrivée des cfds à risque limité...) et tu hurleras à la manipulation comme tous ceux qui sont passés sur turbos quand tu n'auras plus de MM ou qu'il sortira sur ton stop et qu'au lieu de prendre ta perte à 9500 ça a été à 9180... et que le MM réapparait 1 seconde après.

Dis toi que sur cfds à risque limité, la première ligne est infinie quand on tape dedans donc aucun risque de slippage (et que tout les autres instruments à CO présentent un risque de slippage quand on tape dedans car leur bid et ask ne sont pas "infini") par contre quand on place un ordre stop (non garantie) le risque de slippage est exactement le même pour chaque instrument, un CO ne protège pas du tout du slippage (80% des ordres sont icebergs) et une grosse ligne à la vente sur le Dax 30 par exemple va faire passer le cours de 9500 à 9490 d'un coup, que tous les gars qui ont mis des stops entre 9499 et 9490 vont voir leur stops exécutés de manière prioritaire donc le gars qui a mis un stop à 9499 sera exécuté à 9490 mais il fera chuter aussi le dax pour ses petits camarades qui ont mis un stop en dessous et qu'on peut ainsi rechuter que 9490 à 9475 d'un coup uniquement avec les ordres stops qui sont exécutés dans l'ordre de position 9499 9498 9497 etc. C'est cela qu'on appelle faire péter les stops... un gros lance une ligne sur le co en calculant qu'il va faire chuter le dax de 10 points mais que les ordres stops qui attendent vont accentuer la chute de 15 points de plus et lui il a déjà sa ligne de rachat de short sur 9475. Il pousse le marché de -10 en balaçant des ATP, ce mouvement entraine le déclenchement des stops ce qui fait chuter à -25 et lui il rachète tout à -25, bilan il a gagné plus de 15 points / lots en lançant le mouvement. Et bien là que tu sois sur cfds à risque limité futures turbosou pas, tu t'es pris du slippage ;) le décalage de cours c'est cela et si tu avais ton stop à 9495 et bien au mieux tu étais exécuté à 9490 voire 9475. S le MM se retire sur turbos (ce qui est souvent le cas quand de grosses lignes sont balancés sur futures) et bien il te reste les ordres d'achats des clients pour racheter ton stop (9350 9250 ???). C'est pour cela que c'est hyper dangereux et qu'il ne faut jamais mettre de stops sur turbos (surtout pour les turbos avec KO, là tu fais le jeu de l'émetteur, quand il voit qu'il y a suffisamment de stop pour toucher le KO en pyramide, il se retire ;) ). Il faut comprendre que sur turbos, tu joues contre l'émetteur qui peut voir ton jeu, se retirer quand il le souhaite en fonction de ton jeu, c'est totalement pipé, truqué... et c'est pour cela que plus personne n'est sur Turbos (sauf les newbies), qu'ils ont perdu une quantité incroyable de traders (regardes les volumes, sur certains turbos je peux faire plus de volume moi tout seul quand je trade pas mal une journée) car tu te crées toi même ton turbo sur cfds à risque limité sans qu'il te soit imposé, du sur mesure, sans que le jeu soit truqué et en payant beaucoup moins chers en plus...

Voilà j'espère que cela t'aidera un peu à comprendre les subtilités du trading sur cfds à risque limité turbos futures, le slippage, les ordres stops etc. A la rentrée je ferai des fiches pour expliquer déjà comment fonctionne chaque ordre car j'ai remarqué que la grande majorité des débutants voire de straders qui ont quelques années ne savent pas ce qu'est réellement un stop, un ordre à seuil de déclenchement, un ordre à plage de déclenchement, un ordre limite (qui peut être très risqué aussi selon certaines circonstances et super pour obtenir un slippage positif avec IG comme l'a surement fait BenPen, il y a une technique pour essayer de chopper le slippage positif sans jamais avoir de slippage négatif ;) ) et comment les utiliser à notre avantage... (Le bonheur de l'ordre limite chez IG juste avant une annonce pour tenter de chopper du slippage positif :lol: je suis persuadé que 90% des traders chez IG ne l'emploient pas alors que c'est des points garantis si cela passe et rien du tout si cela ne passe pas, je vous laisse cogiter ;) )

Re: Scalping et day trading du vendredi 22 août 2014

par falex » 24 Aoû 2014 21:50

Je peux témoigner et je me revois encore le jour où le MM est parti alors que je pouvais/voulais sortir mes turbo avec une bonnePV. Mais comme Benoist, j'ai du me contenter des miettes plusieurs minutes plus tard.

Va falloir que tu trades un peu plus biotys3 j'ai l'impression, non ?

Entrer et sortir un ordre au prix que l'on souhaite est le rêve de tout trader, et on s'en rapproche avec les cfd à risque limité que nous avons à disposition, ce qui n'est pas le cas avec tous les autres produits.

Re: Scalping et day trading du vendredi 22 août 2014

par benpen » 24 Aoû 2014 22:23

Eh bé, je crois que j'ai lancé un débat ... :oops:

Re: Scalping et day trading du vendredi 22 août 2014

par Benoist Rousseau » 24 Aoû 2014 22:33

c'est bien au contraire cela permet de réexpliquer les bases et cela me fait mon brouillon pour un article sur les turbos où comment on nous bip avec :) Je ne l'ai jamais écrit car il n'y a plus grand monde sur turbos et que c'est super connu, c'est le produit le plus détesté par les traders intraday :)

J'en ai profité pour rérétéréexpliqué pourquoi le slippage existe via les stops en cascade (là je dois faire un article depuis longtemps mais comme il me faut faire un schéma pour bien l'expliquer, j'ai la flemme :) ) donc ça valait le coup et il n'y a rien à la télé ce soir donc j'avais du temps pour écrire. Maintenant c'est dodo :)

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