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Re: Scalping et daytrading du 15 février 2013

par falex » 15 févr. 2013 17:09

J'suis bete, effectivement cette bar de 7h45 est très intéressante, je l'avais vu aussi.

sur le indice anglais celle de 14h45 en Trendy (donc juste avant 16h00 GMT+1) est pas mal non plus, tout dépend comment on la trade.

J'espère que tout ceci donne des idée à tout le monde sur l'art et la manière de backtester :-)

Il ne faut pas non plus avoir 50 variables, ça doit rester simple.

Perso j'ai :
- Heure d'entrée
- TP
- quelque fois SL
et rien d 'autre.

et maintenant avec ton idée, je vais devoir refaire tous mes backtests en ajoutant le Dayofweek, c'est malin :-D

Re: Scalping et daytrading du 15 février 2013

par VinceMan » 15 févr. 2013 17:31

falex a écrit : ...
et maintenant avec ton idée, je vais devoir refaire tous mes backtests en ajoutant le Dayofweek, c'est malin :-D
A ton service Falex :!: :lol2:

Dis sinon je suis pas d'acord avec un bout de ton code

Code : #

//Traitement Sortie
horaireFut = (time >=070000) AND (time <=204500)
if horaireFut then
//Stop Win sur Long
    sell countofposition share at (ENTRYQUOTE + SW) LIMIT
//Stop Win sur Short
    exitshort countofposition share at (ENTRYQUOTE - SW) LIMIT
endif
je mettrais plutot ça :

Code : #

//Traitement Sortie
horaireFut = (time >=070000) AND (time <=204500)
if horaireFut then
//Stop Win sur Long
    if longonmarket then
        sell countofposition share at (ENTRYQUOTE + SW) LIMIT
    endif
//Stop Win sur Short
    if shortonmarket then
        exitshort countofposition share at (ENTRYQUOTE - SW) LIMIT
    endif
endif
La raison en est simple, pour le probacktest:
- la commande exitshort est la même que buy
- la commande sellshort est la même que sell
dans ta modif en fait tu positionnes 1 ordre de cloture et une entrée, il vaut mieux compléter par le test longonmarket/shortonmarket car probacktest ne gère pas le hedging.

Re: Scalping et daytrading du 15 février 2013

par VinceMan » 15 févr. 2013 17:35

@Falex> Pour être puriste et précis, bien que je sois d'accord avec toi ton code marche :

Code : #

//Traitement Sortie
horaireFut = (time >=070000) AND (time <=204500)
if horaireFut then
//Stop Win sur Long
    sell countofposition share at (ENTRYQUOTE + SW) LIMIT
//Stop Win sur Short
    exitshort countofposition share at (ENTRYQUOTE - SW) LIMIT
endif
devient

Code : #

//Traitement Sortie
horaireFut = (time >=070000) AND (time <=204500)
if horaireFut then
//Stop Win sur Long
    sell countoflongshares share at (ENTRYQUOTE + SW) LIMIT
//Stop Win sur Short
    exitshort countofshortshares share at (ENTRYQUOTE - SW) LIMIT
endif

Re: Scalping et daytrading du 15 février 2013

par falex » 15 févr. 2013 17:35

Pas besoin de ton optimisation car comme tu l'as dit : PRT ne gère pas le hedging, donc quand tu es en position et que tu veux sortir l'ensemble des tes positions tu n'as pas besoin de vérifier si tu es long ou short, tu lance les deux ordres et seul l'exitshort ou le sell est exécuté.

Faudrait s'amuser à faire un test chronométré pour voir si tu gagnes en temps de backtest en enlevant deux "if" ?

J'écris mes codes ainsi pour qu'ils soient plus court et donc plus lisible.

EDIT : Alors nous sommes d'accord !
EDIT2 : Non nous ne sommes pas d'accord ?
EDIT3 : oui mais non :-D comme PRT ne gère par le hedging, les fonctions CountofPosition et les Countoflongposition et countofshortposition renvoient obligatoire la même valeurs. Par contre si le hedging était possible alors oui tu aurais parfaitement raison

Re: Scalping et daytrading du 15 février 2013

par G'sT » 15 févr. 2013 17:37

De retour.....
Je reviens "dans le jeu"
Le dax viens de rebondir sur S1 et cours en dessous de BB ut 5

Re: Scalping et daytrading du 15 février 2013

par G'sT » 15 févr. 2013 17:38

G'sT a écrit :De retour.....
Je reviens "dans le jeu"
Le dax viens de rebondir sur S1 et cours en dessous de BB UT 5
Achat a 592 pour jouer ka reintegration des 600

Re: Scalping et daytrading du 15 février 2013

par falex » 15 févr. 2013 17:40

mon day trade de ce matin : gagnant mais pour quelques misérables points.
Avec l'optimisation de vinceman, je ne vais l'appliquer, plus que les mercredi et jeudi.

Re: Scalping et daytrading du 15 février 2013

par VinceMan » 15 févr. 2013 17:43

falex a écrit :mon day trade de matin : gagnant mais pour quelques misérable point.
Avec l'optimisation de vinceman, je ne vais l'appliquer, plus que les mercredi et jeudi.
règle n°1 @Benoist :
Ne pas perdre d'argent

Re: Scalping et daytrading du 15 février 2013

par Rogue » 15 févr. 2013 17:43

DéBé a écrit :Il suffit d'un cash "garantie de 1.500 eur" et de ne pas se tromper.
Tu veux dire quoi par cash garantie ?

Re: Scalping et daytrading du 15 février 2013

par falex » 15 févr. 2013 17:45

Surement couverture pour ouvrir et tenir les positions chez ig ?

En tout cas le backest TP 35, SL 50 donne un drawdown max de 775€ + les 150€ pour ouvrir un contrat plein plus une marge de 400€ pour les premiers jours où tu perds et le compte est bon

Re: Scalping et daytrading du 15 février 2013

par Rogue » 15 févr. 2013 17:48

falex a écrit :Surement couverture pour ouvrir et tenir les positions chez IG ?
Alors si c'est ça, 1500 c'est très très peu... c'est au moins 5000€/lot qu'il faut avoir en cash pour être tranquille sur 1 mois. Et encore avec une volatilité faible/moyenne.

Re: Scalping et daytrading du 15 février 2013

par falex » 15 févr. 2013 17:53

Non non justement pas besoin d'autant, car les trades du bnacktest sont timestopé à 12h30 donc pas besoind 'énormément de cash.

C'est ce que je cherche dans tous ses backtests, la formule avec le plus petit drawdown et le gain le plus régulier.

En plus ça devient du trading mécanique, tu ne te poses jamais la question : quelle est la tendance, est-ce que je suis bien placé : tu n'en as rien à faire, tu sais que statistiquement tu es gagnant X% du temps et que ça couvre tes MV ...

Quand j'ai fait ma première expérience avec 10 mini contrats FCE et indice anglais je n'avais que 500€ sur le compte , j'ai eu besoin de couvrir de 500€ de plus une nuit car il y avait trop de position dans le même sens ... mais en moyenne je tournais avec grand max 3 pos en //

Re: Scalping et daytrading du 15 février 2013

par G'sT » 15 févr. 2013 17:56

G'sT a écrit :
G'sT a écrit :
G'sT a écrit :Bonjour a tous,

Achat a 35 sur franchissement de la MM20.

Achat d un 2e lot a 7600… ca fait une bonne moyenne pour revendre quand le cours repartira en directio des 7650 ?


Bon en regardant retrospectivement la journée, j'ai quelques regrets de ne pas avoir laissé courir un peu plus vers les 7650.....
C'était plus psychologique,j'étais pas serein ...dommage..

Re: Scalping et daytrading du 15 février 2013

par Rogue » 15 févr. 2013 17:58

DéBé a écrit :Finalement, tu peux aussi trouver une entrée sur le CAC intéressante 1 x par mois :
tu prends 10 lots avec un take profit de 10 pts = 1.000 eur.
Il suffit d'un cash "garantie de 1.500 eur" et de ne pas se tromper.
@falex : je réagissais à ce que disait Débé sur "son" idée, qui ne faisait pas référence au système que tu montes. Enfin je crois.

Mais vous me faites très peur avec vos marges... :?

Re: Scalping et daytrading du 15 février 2013

par G'sT » 15 févr. 2013 18:02

RogCas a écrit :
DéBé a écrit : Mais vous me faites très peur avec vos marges... :?
Je partage ton avis Rogcas, car il ne faut pas oublier le facteur beta ! ;)

Re: Scalping et daytrading du 15 février 2013

par VinceMan » 15 févr. 2013 18:05

Arrétez de psychoter hein, je reste sur du mini lot, c'est Débé qui a parler de lot plein mais ce n'est pas assez mature comme stratégie pour y aller a fond :hein:

Re: Scalping et daytrading du 15 février 2013

par falex » 15 févr. 2013 18:09

Justement tu as peur parceque tu n'as pas de "connaissance" du drawdown de tes positions.

C'est ce que je cherche à savoir ...

Sans ces stratégies, je n'aurais jamais osé prendre 10 contrats en //, je dois bien l'avouer.

Quand je trade à l'aveugle, une position me fait peur.
En backtesting, rien à faire car je sais à peu près où sont les limites.

Re: Scalping et daytrading du 15 février 2013

par G'sT » 15 févr. 2013 18:13

G'sT a écrit :
G'sT a écrit :De retour.....
Je reviens "dans le jeu"
Le dax viens de rebondir sur S1 et cours en dessous de BB UT 5
Achat a 592 pour jouer ka reintegration des 600
Bon ça semble pas vouloir....je suis entrtain de reflechir à m'en débarraser à perte...

Re: Scalping et daytrading du 15 février 2013

par Les3BB » 15 févr. 2013 18:13

falex a écrit :Justement tu as peur parceque tu n'as pas de "connaissance" du drawdown de tes positions.
En fait, ce que Falex explique, c'est que vous êtes des gros lourds pots :lol:
Vous ne comprenez rien bande de béotiens :mrgreen:

-+ :mercichinois:

Re: Scalping et daytrading du 15 février 2013

par falex » 15 févr. 2013 18:15

No comment ;-)

Je ne juge ni n'attaque personne.
Ne me faites pas un procès d'intention, j'explique juste la démarche ...

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