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Re: Scanner des séquences de bougies (idée de algoteam)

par climbingagain » 06 Mai 2019 21:56

Alors je n'ai jamais testé des séries de bougies mais les idées qui me viennent pour rendre ton étude représentative :

1) si tu changes une petite condition dans ta détection de pattern (par exemple mèche sur le high avec 1 point de plus, ou bien close de la bougie à plus de 95% du high ou 92% du high) cela change ton filtre de pattern ? et tes résultats ?
2) est ce que le mouvement du pattern et la suite (hausse ou baisse de x points) a un sens économique ? dans quelles conditions est ce plus profitable ? pour quelle raison ?
3) combien de combinaisons différentes as tu du tester pour arriver à un biais positif
4) quelle est la moyenne des gains si tu retires les x% plus profitables trades
5) as tu assez d'échantillon pour faire du bootstrap ? block bootstrap ?

mais peut être tu as déjà testé tout ça .

Re: Scanner des séquences de bougies (idée de algoteam)

par VB6backtester » 10 Mai 2019 10:16

* En fait je me suis fait un code sur 4 lettres pour classer chaque bougie
1=up/down/marteau/doji
2=gap en + ou en - à l'open dans, ou sur le corps de la bougie préc,
3=close en haut/bas/dessus dessous du corps prec
4=close en haut/bas du corps précédent/précédent
Donc au total près de 400cas pour chaque bougies, en englobant des infos sur les bougies précédentes...

* Je scanne ensuite toutes les occurrences de 2/3 bougies qui se sont produites sur 5 ans
* A chaque fois je simule un trade à M1 avec un stop de 10pips et un TP de 15pips, et je garde les suites qui me donnent + de 75% de probab d'aller dans le même sens!


* Je ne comprend pas la question 'bootstrap?'

Re: Scanner des séquences de bougies (idée de algoteam)

par climbingagain » 14 Mai 2019 19:41

400 cas c’est beaucoup

Bootstrap c’est une méthode basique qui permet de faire des tirages aléatoires sur par exemple un échantillon afin de recréer un nouveau échantillon .
En refaisant des centaines de tirages aléatoires sur tes rendements tu obtiens la courbe de distribution ainsi que la p value de tes rendements.,
Le logiciel R permet de facilement obtenir ça

Il y a de bien meilleures méthodes mais ça a le mérite d’être un début

Re: Scanner des séquences de bougies (idée de algoteam)

par VB6backtester » 15 Mai 2019 23:07

C'est beaucoup 400 ! mais en même temps si tu regardes uniquement (bougies haussiere / baissière / doji) ça avance à rien. Et en plus pour une bougie j'ai des infos sur sa hauteur par rapport à la n-1 et à la n-2. Ca augmente vite les possibilités si tu fais 3 cas * 5 cas * 4 * 4 .....

Pour l'instant en tout cas c'est pas très concluant : première version dans le chaos - c.a.d. que à mon avis ce que je craignais se produisait sur les bougies H1 (trop long). Aucun lien entre ce que j'avais sélectionné dans le passé et le futur, j'étais noyé dans le bruit. Meilleurs résultats sur du M5- M10.
En version 2 aucune opération déclenchée depuis 1 semaine.

Re: Scanner des séquences de bougies (idée de algoteam)

par VB6backtester » 24 Mai 2019 17:11

Pas concluant. Je suis en démo, je suis pas pressé et vais laisser encore un petit mois, mais j'ai bien le impression que c'est nul. Suffit pas de scanner les bougies, y faudrait rajouter au moins un Bollinger....

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