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Re: Séries statistiques et oscillations

par sobear » 17 Juin 2015 17:24

Le problème c'est que tu as appliqué ta stratégie sans la comprendre, il aurait fallu d'abord la décortiquer pour comprendre pourquoi elle fonctionne et là tu aurais trouvé qu'elle était due au hasard ou qu'il fallait inclure des clauses d'exclusion pour limiter les pertes.

Re: Séries statistiques et oscillations

par Khalyser » 17 Juin 2015 17:36

Tu as sans doute raison, je vais travailler là-dessus.

Pour le système en lui-même, j'ai eu 77 signaux aujourd'hui pour un résultats final de +3.4 points.

L'equity curve a fait +10 => -10 => +15 => 0 => +25 => -13 => +7

C'est moi ou j'ai quand même vraiment pas eu de bol aujourd'hui ? Il y a eu 7 séries et je me suis mis à trader dans la seule qui ait réussi a faire pire que -20 points.

Il y avait moyen de faire +30 points en commençant à trader à chaque baisse de 15 points de l'equity curve et en stoppant sur des séries à +10 ou -10.

Pareil qu'hier d'ailleurs. En appliquant ça a la lettre ça aurait fait +60 points en deux jours.

Du coup, j'ai quand même l'impression de tenir quelque chose, il faut juste que je travaille à une meilleure compréhension de mon système.

Re: Séries statistiques et oscillations

par sobear » 17 Juin 2015 17:43

C'est ça, tu dois pouvoir identifier avec des indicateurs les moments les plus favorables et ceux qu'il vaut mieux que tu évites.
Mais peut-être te rendras tu compte que cela ne vaut rien mais tu auras progressé.

Re: Séries statistiques et oscillations

par TripleFail » 18 Juin 2015 00:02

Il m'arrive de ne pas comprendre mes stratégies lorsque j'utilise des algorithmes trop sophistiqués qui s’avèrent être des boites noires, mais j'ai un échantillon statistique plus important pour le validé, si j'ai bien compris tu as essayer de tiré un raisonnement sur une seule journée, alors qu'il y en aurais fallut des centaines pour être statistiquement significatif.

Re: Séries statistiques et oscillations

par Khalyser » 18 Juin 2015 08:45

Des centaines de journées ? Je pensais que des centaines de signaux sur quelques jours seraient déjà relativement significatifs.

Re: Séries statistiques et oscillations

par TripleFail » 18 Juin 2015 09:37

Khalyser la volatilité n'est pas la même, en se moment on est plutôt tranquille, dans des périodes comme 2011 et 2008 la volatilité était très forte. D'où l'intérêt de tester sur de longues périodes pour avoir un maximum de configuration possible et ne pas réajuster sans arrêt sa stratégie.

Re: Séries statistiques et oscillations

par jeancreatif » 18 Juin 2015 10:08

Ca ne pas loupé : A la première occurence le 4ème trade d'une série de 3 eprdants à été .... PERDANTS

Je ne me démonte pas et je considère cette evenement comme l'exception, donc au 5ème je rpars de 1 et j'attend.

Moralité de l'histoire, un peu de science ne fait pas de mal.

Les ecarts ( pertes successives) deviennent plus grands à mesure que n grandit.
Donc, tes 4 pertes deviennent 5, puis 6 , puis, 7, puis 8....( sur des échelles de temps longues certes)

C'est une des consequence de la '" Loi des grands nombres"

Re: Séries statistiques et oscillations

par Khalyser » 18 Juin 2015 12:35

Je ne compte pas mes séries en nombre de signaux perdants mais en nombre de points perdus. Une série de -15 points peut être faite en 2 trades ou en 20. Je ne sais pas si ça change fondamentalement les choses, cela dit.

En tout cas aujourd'hui encore, toujours avec la règle de stop trading à +10 ou -10, puis attente d'une plongée de -15, j'en serais à +29.3 à l'heure actuelle. Le bilan de tous les signaux n'aurait pourtant donné que +4.3 points.

Je viens de vérifier en détail, ça ferait exactement +99.8 points sur les trois derniers jours.

Je ne trade pas en réel jusqu'à la semaine prochaine, le temps d'étudier encore un peu tout ça, mais si ça se confirme aujourd'hui et demain, je ne vois pas pourquoi je devrais hésiter plus longtemps. Une étude sur environ 500 signaux, ce sera plutôt significatif d'après moi.

Edit : ça ferait maintenant +40 tout pile pour aujourd'hui donc +110.5 en 3 jours, avec au pire une série négative de -10.2 par rapport au dernier palier.

Re: Séries statistiques et oscillations

par jeancreatif » 18 Juin 2015 23:18

Khalyser, ma remarque ne s'adressait pas à toi...

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Fichier(s) joint(s) par blAst » 18 Mar 2014 14:40 (111 Réponses)

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