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Sondage => Baisse taille positions sur gains consécutifs ?

par VB6backtester » 26 nov. 2018 21:42

Hello à tous et toutes,
Mon EA utilise un système de décroissance de la taille des lots en fonction du nombre consécutif de trades gagnants (si tradeok > 5, je décrois de 9% à chaque nouveau tradeok ; si un stop passe on repasse à 100%). C'est quelque chose que j'ai testé d'une façon purement statistique et bestiale.

Pas mal de scalpers se fixent eux, un nombre de pips à gagner chaque jour, et reparte à zéro le lendemain.

Et vous ?

Re: Sondage => Baisse taille positions sur gains consécutifs

par Euraed » 27 nov. 2018 00:12

Surprenant. Cela s'appuie sur quelle considération ?

Re: Sondage => Baisse taille positions sur gains consécutifs

par trappiste73 » 27 nov. 2018 09:54

C'est faire un pari à la fois sur la répartotoon des pertes et leur fréquence. Je ne crois pas que ce soit pertinent.

Re: Sondage => Baisse taille positions sur gains consécutifs

par VB6backtester » 27 nov. 2018 17:21

Je suis surpris que vous soyez surpris !
Disons que je pars du principe qu'il y a tj un STOP de temps à autre (86% de trades gagnants), donc statistiquement si je viens de gagner 10 fois d'affilée, ça craint...

Mais bon, en tout cas si je le fais c'est que l'ai backtesté sur plusieurs années d'une façon assez clairement gagnante. Enfin pas beaucoup gagnant en PIPS, mais avec un meilleur rendement en tout cas.
Je diminue à partir du sixième trade d'une façon linéaire jusqu'au minimum (jamais zéro).

Bye

Re: Sondage => Baisse taille positions sur gains consécutifs

par VB6backtester » 28 nov. 2018 21:33

Vous m'avez mis le doute !
Mais non je rebackteste et confirme encore plus fort. C'est logique et statistique. Quand on a comme moi des STOP assez importants .
Mais bon apparemment je suis le seul à diminuer comme ça d'une façon systématique.
Bye

Re: Sondage => Baisse taille positions sur gains consécutifs

par Euraed » 30 nov. 2018 14:30

donc statistiquement si je viens de gagner 10 fois d'affilée, ça craint...

Alors ceci est rigoureusement faux ! voir par exemple en maths la loi binomiale.

Je ne conteste pas que ton algo soit gagnant, de toute évidence si tu le dis, mais alors c'est pour une autre raison qui n'a rien à voir avec le prémisse énoncé.

Re: Sondage => Baisse taille positions sur gains consécutifs

par Euraed » 30 nov. 2018 14:31

donc statistiquement si je viens de gagner 10 fois d'affilée, ça craint...

Alors ceci est rigoureusement faux ! voir par exemple en maths la loi binomiale.

Je ne conteste pas que ton algo soit gagnant, de toute évidence si tu le dis, mais alors c'est pour une autre raison qui n'a rien à voir avec le prémisse énoncé.

Re: Sondage => Baisse taille positions sur gains consécutifs

par Euraed » 30 nov. 2018 14:31

donc statistiquement si je viens de gagner 10 fois d'affilée, ça craint...

Alors ceci est rigoureusement faux ! voir par exemple en maths la loi binomiale.

Je ne conteste pas que ton algo soit gagnant, de toute évidence si tu le dis, mais alors c'est pour une autre raison qui n'a rien à voir avec le prémisse énoncé.

Re: Sondage => Baisse taille positions sur gains consécutifs

par Euraed » 30 nov. 2018 14:41

3 fois le même message... non, ce n'est pas pour insister :mrgreen:
et je ne peux plus effacer

Re: Sondage => Baisse taille positions sur gains consécutifs

par ticktack » 30 nov. 2018 17:50

parkinson ou souris fichue ? :mrgreen:

Re: Sondage => Baisse taille positions sur gains consécutifs

par VB6backtester » 30 nov. 2018 18:55

Attention ça ne gagne pas plus (-10%) en brut, mais surtout diminue progressivement les pertes . Sachant que la baisse est progressive, au maximum 80-90%. Dès le premier stop , je reprends a 100%. C'est radical !
D une certaine façon tu gagnes de moins en moins c'est vrai, mais la prochaine perte sera limitée !

Re: Sondage => Baisse taille positions sur gains consécutifs

par VB6backtester » 30 nov. 2018 22:55

Attention ça ne gagne pas plus en pip s , mais le résultat est très proche (sur plusieurs années) avec par contre un volume de lots trades bien moins gros. Donc une courbe plus lisse, moins de risques...
En ce moment je suis tombé a 10%, je gagne peu mais mon prochain stop sera de 12€ au lieu de 120€. Je repasse a 100% aussitôt après.

Re: Sondage => Baisse taille positions sur gains consécutifs

par VB6backtester » 01 déc. 2018 18:15

Là c'est moi qui me répète (j'étais sur le portable).
Après quelques révisions sur la loi binomiale, je suppose que tu veux dire que l'issue de chaque trade (Gain ou Stop) est indépendante des précédents. Même si la moyenne la moyenne des succès est stable et constante.
Alors que moi je prétend qu'avec 1 raté sur 10 en moyenne, j'ai tout intérêt à réduire la voilure si j'ai 10 trades gagnants. C'est ça ?
J'avoue que sur le fond , chaque trade est indépendant des précédents.....mais bon, il y a pourtant bien qque chose?

Re: Sondage => Baisse taille positions sur gains consécutifs

par Euraed » 02 déc. 2018 00:55

tu veux dire que l'issue de chaque trade (Gain ou Stop) est indépendante des précédents
Oui, c'est cela dans le cas d'un algo.
En manuel cette affirmation serait fausse car les résultats précédents influencent le plus souvent le comportement et les décisions ultérieures.

Comme je le disais, il y a quelque chose d'autre qui doit expliquer que tu sois gagnant. A moins que cela ne soit qu'un pur aléas statistique !
As tu testé, avec le même algo, de faire varier ta loi d'évolution des montants par trade ? Par exemple tu prends l'inverse, ie une loi croissante, ou bien 1, 1/2, 1, 1/2, ou bien constant etc...

Re: Sondage => Baisse taille positions sur gains consécutifs

par VB6backtester » 02 déc. 2018 09:44

Disons que au début je étais à lot constant. Jamais plus. Et voyant que je trouvais plus rien de mieux j'ai commencé à trouver des conditions pour baisser mes lots, mais uniquement baisser.
La décroissance sur succès gains me fait vraiment un meilleur rendement voie même gagne plus tout court sur 2017-18. Je pense que c'est du fait que je fais des petits grades assez rapide s.

Re: Sondage => Baisse taille positions sur gains consécutifs

par Euraed » 02 déc. 2018 12:26

Peut être. Il faudrait connaître le détail de la logique de l'algo pour aller plus loin. Quoiqu'il en soit, je te souhaite de beaux gains :)

Re: Sondage => Baisse taille positions sur gains consécutifs

par Toto le Héros » 12 déc. 2018 10:18

Bonjour,
Je pense comme plusieurs sur cette file que cette logique de diminution de la taille de la position n'a aucune justification statistique.
En trading, le couple (taille de la position;SL initial) a à voir avec le niveau de risque acceptable.
Faire varier sa taille de position, c'est reconnaître sur le trade qui se présente qu'il est plus ou moins risqué que le précédent.
Mais le niveau de risque du trade qui se présente n'a rien à voir avec le fait qu'il suit un ou plusieurs trades gagnants consécutifs.
Le niveau de risque est inhérent à la configuration qui se présente. Point.

Re: Sondage => Baisse taille positions sur gains consécutifs

par VB6backtester » 12 déc. 2018 19:56

Je suis en parti d'accord sur le fond. Mais à mon avis mon système ne se justifie au contraire que sur un plan purement statistique bestial.
Si on considère mon ea comme une boîte noire qui travaille toujours avec la même logique même complexe sur des cotations moyennement prévisibles , j'ai forcément moins de chance qu après 12 trades gagnants le 13 ème le soit encore...
Bien sûr je ne présupposes rien sur les premiers.
En tout cas sur au moins 3 ans de dax, les résultats sont là !

Re: Sondage => Baisse taille positions sur gains consécutifs

par VB6backtester » 13 déc. 2018 17:02

Les bandes de bollinger sont quand même d'une certaine efficacité et utilisées par pas mal de monde. N'est ce pas la même idée ? Lorsque qu'on est au plus haut d'une certaine fourchette (écart type statistique) on a plus de chances de retomber.
Pourtant le fait que ça continu encore à monter est un risque inhérent à la configuration qui se présente.

Re: Sondage => Baisse taille positions sur gains consécutifs

par Doudidoudou » 13 janv. 2019 23:54

Bonjour à tous!
Je m’immisce dans cette conversation passionnante car effectivement le sujet mérite réflexion.

Je vais construire deux expériences:

1) Je prends un trade au hasard de VB6 et j'essaye de deviner si il sera gagnant ou perdant. Si il a un taux de réussite de 80% j'ai donc 8 chances sur 10 qu'il soit gagnant et 2 chances sur 10 qu'il soit perdant. Ci j'avais fait l’expérience en piochant un autre trade au hasard, j’aurais le même résultat. Contexte identique, loi binominale, Euraed à raison!

2) J'étudie les proba et j'analyse les chances d'avoir n trades gagnants consécutif:
ex 2 trades ok :75%
3 trades ok :60%
4 trades ok :40%
5 trades ok :10%
n trades ok : x%
Bref une chance exponentiellement décroissante d'obtenir un nouveau trade positif...
Si j'ai 2 trades gagnants mes chances d'en avoir un 3 ieme sont de 6/10
Si j'ai 4 trades gagnants mes chances d'en avoir un 5 ieme sont de 1/10
Dans cette logique c'est VB6 qui a raison, les chances d'en voir un négatif sortir augmente!

Mais les deux ne peuvent pas avoir raison... :hein:
Suspense insoutenable...

Perso, je vote pour VB6 car le biais de la première expérience est qu'en réalité le tirage est successif et sans remise. Exite le contexte identique et la loi binominale!

Mais je tiens à modérer cette analyse car la réflexion de Toto le Héros est plus que pertinente: "Le niveau de risque est inhérent à la configuration qui se présente" et c'est donc ce risque qui doit influer sur le levier.
Belle idée mais sauf à avoir une perception du risque implémenté dans le robot, il parait toutefois difficile d'en tenir compte!

Sans que cela change grand chose d'un point de vu "statistique globale", si le robot tourne avec plusieurs stratégies et que certaines soient plus "safe" que d'autres alors en fonction de quelle stratégie trade il serait possible et rentable d'appliquer la méthode de Toto.

Ceci n'est qu'un embryon de réponse qui ne demande qu'a être débattu!

Je ne sais pas pourquoi mais tout ça me fait penser au paradoxe de Monty Hall, qui je le précise n'a rien a voir avec notre problème!

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