Depuis, j'ai arrêté le full auto (ça consomme beaucoup de temps contrairement à ce qu'on pourrait croire) pour me centrer sur le trading manuel sur future.
J'ai accumulé des données sur le fonctionnement de ProOrder. Malgré le passage à la v10.3, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui sont toujours d'actualité, alors je vous fais profiter de ma liste des sources de glissement sur ProOrder.
Cette liste est forcément biaisée par rapport à mon expérience et au trading que j'ai réalisé (uniquement CF D, essentiellement du DAX, du indice anglais et du DOW) avec une capitalisation de qques k€, et mes entrées-sorties sont principalement du type :
IF condition THEN buy/sell AT MARKET ENDIF
J'ai un fichier Excel dans lequel je recense tous mes trades en réel, notamment la durée et l'amplitude des glissements subis.
J'ai mouliné les résutats, et j'en ai tiré une liste de causes, auxquelles j'ai rajouté un indice de confiance, qui va de 1 à 4 :
- 1/4 : ça reste une hypothèse non vérifiée.
- 2/4 : il y a qques éléments qui vont dans ce sens.
- 3/4 : il y a beaucoup d'éléments qui vont dans ce sens.
- 4/4 : c'est statistiquement significatif.
Tous les résultats sont issus de trades en réel (sauf si le contraire est mentionné).
Glissement DAX 1€ > glissement DAX 5€ (Indice de confiance : 3/4)
Par exemple, j'ai fait des stats sur toutes mes entrées sur le DAX à 8h00 : le glissement additionnel entre le contrat 1€ et le contrat 5€ est de 1,3s.
Plus la taille de la position à exécuter est importante, plus ça glissera (1/4)
Ca peut paraître contradictoire avec "glissement DAX 1€ > glissement DAX 5€", mais j'ai eu des ordres rejetés en "contrat 5€" alors qu'au même moment mes ordres "contrat 1€" étaient réalisés.
Du coup, l'ordre en "contrat 5€" glisse jusqu'à ce que le marché l'accepte.
Unité de Temps (Indice de confiance : 4/4 en démo, 1/4 en réel)
Résultats obtenus sur DAX et DOW sur compte démo. L'UT optimale est l'UT 10s.
Voir :proorder-de-prt-fonctionne-t-il-correct ... ml#p429664
Heure du jour
Fort glissement à l'ouverture du marché (4/4)
Glissement important sur une heure exacte (4/4)
Glissement non négligeable sur une minute exacte (3/4)
Captain obvious : glissement important si volatilité (4/4)
L'ouverture du tout premier trade réalisé avec un nouveau système de trading (4/4)
De l'intérêt de ne pas les réinitialiser trop souvent.
La fréquence de trades réalisés avec un système de trading (1/4)
Par exemple, si un robot tourne pendant plus d'une semaine sans prendre de position, le glissement sera énorme lorsque la condition d'entrée sera enfin vérifiée.
Lorsque le premier trade a lieu peu de temps après que le système soit lancé, il y a moins de glissement (2/4)
Capital présent sur le compte de trading (2/4)
Glissements récurrents de l'ordre de la minute sur le indice anglais, qui ont diminué progressivement avec la hausse du capital.
Fermeture de position beaucoup plus rapide que l'ouverture (4/4)
Une fois qu'on est en position on a droit au traitement VIP.
Qualité/longueur du code à exécuter (1/4)
PRT CF D premium est beaucoup plus lent que PRT Trading complete (4/4)
Je n'ai testé PRT Trading qu'en démo, mais c'est ultra rapide par rapport à PRT CF D.
Je souhaite partager ces résultats avec l'espoir :
1) qu'il serviront à d'autres.
2) qu'une critique constructive mettra en défaut l'une ou l'autre affirmation de cette liste.
3) que cette liste sera complétée par d'autres sources de glissement que je n'aurais pas mentionné ou négligé.