Spreadeur, spreadeuse du monde entier unissez-vous

Bonjour Ice et Falex,

car moi j'aurai bien vu un passage d'ordre comme sur n'importe quel support. le passage d'ordre se traduisant bien sûr en background par 2 ordres synchronisés sur les supports objet du spread. ça serait pas tip top ça.

JF

Te rêférer a ma première contribution sur la 1ere page. Solution que tu décris pour NinjaTrader dont la programmation est aussi en C# et les histos gratuits conséquents et de bonne facture (bien sur tu peux alimenter via d'autres sources si tu en possèdes ou en acquiert)
Pareillement, logiciel ouvert, si tu touches tu peux programmer tout ce qui te traverse la tête, au lieu de payer pour des trucs prémachés. On n'est jamais mieux servi que par soit même, lorsqu'on en a (ou s'en donne...) les moyens

tagada, tu veux pas nous éclairer u peu sur le spreading ?
Nous donner tes conseils de "vieux routier" ?
Un bon forum (français ou anglais peu importe) où il y aurait une commuanuté de spreader ?
C'est un peu dans cette idée que j'ai ouvert cette file de discution.

Comme je n'étais pas connecté sur les marché ce matin/début d'APM, j'ai regardé les cours de nos indices européens vers 16h00 et surtout le % de variation (par rapport à la close de 22H comme le fait ig).
Aujourd'hui et en %, CAC et EU50 ont mieux performer que le DAX.
Comme quoi il ne faut pas croire qu'il sont mous ... ils ont juste une amplitude "absolu" plus faible par rapport au DAX.

D'ailleurs est-ce que le DAX est un si bon candidat que ça pour faire du spreading ?
Je commence à en douter et puis au final peu importe le wagon tout ce que l'on lui demande c'est de faire des points.

bonoir Falex,

j'y pense et j'y songe mais il faut simplement que je trouve un peu de temps de libre dans la journée.
j'essaye déja de poster lorsque je prend une pose sur spread.

Mais promis je vais essayer de faire avancer le sujet. Ceci étant et à titre d'information, c'est vraiment une technique de salle de marché que j'ai travaillé durant plusieurs années, je n'ai pas de souvenir de livre à ce sujet.

j'avais un ami trader avec qui je travaillais ( ex morgan stanley) qui a fait un mémoire dessus, je vais essayer de le contacter afin d'avoir la documentation.

Ceci étant tu as raison, on peut dans l'absolu tout faire en spread, aprés s'est une question de véhicule.

ceci est exactement comme les fonds equity short, comme si tu arbitres nokia-alcatel ou ibm-hp etc, aprés tout dépend du véhicule;

Perso je spread dax-dow, mais pourquoi pas eurostoxx-cac ou eurostoxx-dax etc, il y a de multiple possibiité.

j'ai des amis trader au CBOT qui spread blé-mais ou soja sur pied et soja huile ou crude oil contre brent.

Donc beaucoup de possibilité.

Bonne fin de soirée. et merci pour ton travail sur ce file

Merci à vous pour cette file, j'étais justement en train d'étudier les corrélations entre paires sur le Forex.

Alors ce qui est encor eplus "subtile avec le Forex que nous avons à dispo c'est que part nature c'est déjà un spread, donc par nature si tu spread EUR/USD - UDS/JPY ... tu fais sur spread de spread ... pourquoi pas

Je n'ai pas eu trop le temps de jete un coup d'oeil aux graphes ce jour, peut-être demain.

Ah tu me rassures sur le fait que c'est une technique de sall de marché, car le peux que j'ai trouvé sur le net, très vite les amis répondent : Ah ben non désolé je vous ai appaté mais finalement vous demander les secrets de fabrication maison ...

tagada, si tu as un peu de temps, je ne te demande pas de nous livrer un système clef main mais de nous indiquer les grandes lignes et autre truc piège classique à éviter ce serait génial.

Merci.

Pour info Falex, sur devises, il n'y a pas grand chose à faire car la majorité des books en devises sont couvert avec des cross, donc les spreads sont automatiquement arbitrés.

j'ai travaillé dessus deux trois ans, ne perds pas de temps avec la devise, rein de trés concluant sauf à trader des positions énormes pour gagner peu.

Bon courage

En tout cas ça confirme un truc que j'observe depuis des semaines entre les cross du FX et les indices :

Autant les bougies d'impulsion sont relativement pertinentes sur indice autant sur le Forex , très peu voir pas du tout, ou alors pour quelques pips ...

Petite règles techniques de mémorisation pour trader en spread :
Imaginons un "spread DAX - legs DJIA "

quand le graphe du spread descend et si je veux jouer la continuation du mouvement (donc je m'attends à une descente encore et toujours), cela veut dire que je dois prendre Short sur DAX et Long sur DJIA.

Dit plus simplement, je rentre dans le sens pour spread et en inverse pour le legs.
Vu !

Je fais un test en paper avec un DAX - EU50.
Je suis réellement rentrée sur le marché Short DAX - 9h45 UT15 cloture de bougie. TP/SL 31/25
Je regarde en // ce que me donnerai un ticker de 7.68 lots sur EU50 en long ...
La suite au débouclage ... (au pire time-stop à 17h30)

Bonjour,

ceci afin de minimiser les pertes voire faire du gain sur un trade qui part mal.

N'est-ce pas ce qui s'appelle rester positionné en "mode espoir" ? Si c'est le cas c'est dangereux, du moins ça m'a déjà coûté cher.

non surtout pas, jamais cela, si il se passe un souci ( chose trés rare, une ou deux fois par an ), je coupe à n'importe quel prix. Aprés on rentre dans l'inconnu. je préfère toujours coupé l'intégralité , au moins aprés je suis libre de repartir sur une nouvelle base.
mais surtout si tu fais comme tu dis pour moi cela devient de la spéculation et justement le but du trading spread est d'éviter cela.

Donc conclusion, quoi qu'il se passe je ferme l'intégralité de la pose.

Les rares cas ou je ne fais pas le spread s'est quand je monte le spread:

exemple je veux vendre dax à 9800 pour acheter dj, au moment ou je vends 9800 d'un seul coup il chute de dix points, dans ce cas bien sur je prends les dix points, je ne m'embéte pas à faire un spread.

Voila le seul cas.