Hi,
De ce que je comprend et ce que je vois de mes deux premiere expérience d'un
spread :
- Il faut entrer et sortir en même temps sur les deux
sous-jacent), je ne connais pas de brocker qui te permette de construire un
spread sous forme d'un seul lot.
- Les cross sur le
Forex sont par nature être long sur EURUSD reviendrait à : Acheter des EURo et vendre du Dollar. Sauf que les monnaies n'étant pas un bien en soit ce n'est pas possible, tu ne peux que les échanger contre soit une autre monnaie soit un bien ou service.
- Pour le vocabulaire
spread et legs c'est ce que j'en ai déduis.
- je pense que quand tu montes un
spread tu ne mets surtout pas de stop ni de TP, car ce que tu cherches ce n'est pas à atteindre un niveau X ou Y, mais que l'écart entre tes deux
sous-jacent se creuse en ta faveur.
Plataxis, tu as raison un
spread ne rapport pas autant qu'un trade isolé. Je pense que le but du
spread est surtout à voir dans le contrôle du risque et de la perte potentiel.
Tu gagnes moisn en absolue mais tu perds moins aussi.
Dans mon exemple d'hier ma Mv latente max était d'environ 30/35€ pour 1 lot DAX et 7,64 lot EU50 !!!
Si je n'avais pris que le DAX : J'aurais fai une belle PV, potentiel de max 75 €
Si je n'avais pris que l'EU50 : j'aurais fait une belle MV, potentiel de max -140€
Alros qu'avace mon spred et la même variation de cours, ma MV/PV latente a osciller entre -30/+10 € ...
Tu vois la puissance du système ? Et si c'est la technique reine des salles de marché, intuitivement, je pense qu'il ne faut pas se poser de question c'est que ce doit être ue très bonne technique quand tu en maitrise bien tous les bout.
Surtout qu'en salle de marché, l'objectif numéro c'est la maitrise du risque !
Dans mon exemple d'hier soir, le DAX est monté de 13 points et l'EU50, mais mon
spread était en MV altente, le moment où mon
spread est passé franchement en territoir possitif c'est quand les cours sont redescendu et comme l'EU50 est redescendu plus fort que le DAX, l'écart a été en ma faveur.
C'est une autre façon de penser les évolution de cours.
Sans trop m'avancer je pense que quand tu fais du
spread, tu ne regarde même plus les niveaux de pris absolue des
sous-jacent, mais leur force à se décoreller et à ne pas aller dans la même direction avec la même vitesse.
L'intérêt, in fine, d'un
spread est de pouvoir supporter des décalage fort d'un actif sans te soucier de la MV latente.