Update sur la technique avec
ig et DAX et EU50.
1) Dans l'itnerface graphique j'ai fait une liste que j'ai nommé
spread DAX EU50, comme-ça j'ai tout de suite sous les yeux la seule colonnne importante à mes yeux "Change %".
Pour rappel chez
ig, ce % est remis à 0 à 17h30 tous les soirs. (valable pour indices EU uniquement, pour le reste c'est d'autres heures).
2) J'ai fait une feuille (papier, excel, note dans votre iphone comme vous-voulez) qui me rappel dans quel sens rentrer les lots. Je joue la normalisation de la variation entre les deux indices donc :
- Si DAX est plus loin qu'EU et % positif :
short DAX, Long EU
- Si DAX est plus loin qu'EU et % négatif: Long DAX,
short EU
- Si EU est plus loin que le DAX et % positif :
short EU, Long DAX
- Si EU est plus loin que le DAX et % positif : Long EU,
short DAX
(Vous suivez toujours ?)
3) Le matin en arrivant je note la valeur de close du Cash de chaque Indice (c'est mon point "0")
Puis je regarde l'écart à l'intant t entre les deux
sous-jacent.
Exemple ce matin : vers 10h37 nous étions à -1.9% sur le DAX et -1.47%, soit un écart de -0.46%, écart interessant à jouer donc j'ai pris (selon règle ci-dessus) : Long DAX (1 mini) et
short EU50 (1.51 plein).
A l'entrée du trade je suis en MV latente à cause du
spread de trading (1.2 et 1.8) soit 33.18€.
a partir de là y'a plus qu'a attendre que les deux indices réduisent leur écart de cotation pour revenir au PE et ensuite être en PV.
les cours absolue peuvent varieri de 400 points je n'en ai strictement rien à faire car ce n'est plus du tout cette donnée qui est importante.
Je vous ai exposé donc un trade normalisé et je vous ai donné ce que je joue.
On peut très bien imaginer jouer l'inverse, quand les cours sont à 0 ont attend que ça se creuse. seul bémol je trouve que là il y a un côté loterie car on ne sais pas qui va l'emporter (risque d'être à contre-sens beaucoup plus fort).
Chez
ig, appliquer cette méthode sur le DAX/DOw est faisable mais avec les écarts de
spread de tradinge je ne sais pas si c'est réelement efficient.
Point important, je trade les deux lots sur le même compte, pour que les PV et MV latente de chaque position s'annule.