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Re: Scalping et Day trading du 16 mai 2013

par falex » 17 Mai 2013 11:11

Ok merci Rogue pour ces explications.

Donc pour la couverture : objectif 1 pour 1 et non 1/10.

Mais en quoi est-ce que le fait de prendre une position équivalente mais en sens inverse et de lui mettre un stop prédéterminé et différent d'une stratégie avec option ???

Si ton Stop est connu, ton coût d'assurance est connu à l'avance ?

A moins que :
- Est-ce qu'un option qui vaut zéro mais dont la date d'échéance n'est pas touché peut remonter (X€ de prime puis0€ de valorisation puis Y€ de valoriation ????)
- Est-ce que la prime d'achat/vente de l'option est équivalent à mon idée de SL ? (par exemple un stop à 10pts sur un Contrat France40 faut 10+1(spread) *100€ = 1100€) ?

En résumé qu'est-ce qui est différenciant ?

Re: Scalping et Day trading du 16 mai 2013

par Rogue » 17 Mai 2013 11:30

Ce n'est pas du tout la même chose, pour une raison très simple.

Imaginons que tu couvres un short par un long sur le même actif.
Tu poses un SL à 10 points sous ton niveau de short. Cela signifie donc que chaque fois que le cours va toucher ton SL ET qu'il va remonter, tu remets ton long de protection.

Donc, chaque fois qu'il y a retracement sur le SL, tu perds 10 points. Et tu dois repositionner le long. Donc remettre la main à la poche (spread ou commission).

Alors qu'avec l'option, tu paies ton assurance une fois et elle est valable tout au long de l'échéance.

Et comme tu l'as dit, même quand ton option est tombée à 0, elle garde un potentiel pour se revaloriser. Sur des marchés plus volatiles, avec plus de mouvements (février par exemple) tu peux gagner sur ton short un paquet (grosse chute) et regagner un paquet sur ton option (grosse montée) ; mais ce dernier cas c'est la cerise sur le gâteau !

falex a écrit:Est-ce que la prime d'achat/vente de l'option est équivalent à mon idée de SL ? (par exemple un stop à 10pts sur un Contrat France40 faut 10+1(spread) *100€ = 1100€) ?

Une option qui vaut 25 te coûte 250€ à l'achat. C'est 10€ le point, comme sur un contrat plein.

Re: Scalping et Day trading du 16 mai 2013

par falex » 17 Mai 2013 12:11

Ah oui d'accord là maintenant je comprend l'intéret : le SL est virtuelle, seule la date d'échéance "arrête" la valorisation ...

Excellent d'avoir un produit qui peut tomber à 0 et reprendre de la valeur ensuite.

Re: Scalping et Day trading du 16 mai 2013

par Rogue » 17 Mai 2013 12:21

falex a écrit:Ah oui d'accord là maintenant je comprend l'intéret : le SL est virtuelle, seule la date d'échéance "arrête" la valorisation ...

Excellent d'avoir un produit qui peut tomber à 0 et reprendre de la valeur ensuite.

Parfait alors !

Avec les options, la volatilité est ton amie.

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