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Re: Statistiques DAX et autres

par benpen » 12 févr. 2015 21:55

sl1234 a écrit : La strat de ne jouer que l'OVN semble séduisante mais il faudrait tenir compte de la perf du marché cette année là non? Afin de voir s'il y a un lien récurrent entre la perf de la strat et la perf annuelle de l'idice.

Là on a sur le Dax:
2013 --> Strat: +15% (vs. +23% pour l'indice)
2014 --> Strat: +11% (vs. +3% pour l'indice)

Je serais curieux de voir ce que ça donne sur 10 ans minimum.
Y'a qu'à demander :
2015-02-12_compar_OVN_year.jpg
on voit qu'au delà du risque incomparable (puisque pour obtenir la perf "IntraYear", il faudrait être en position 365/365 et 24/24), sur 14 ans on obtient 12162.81 pts en OVN et 9203.81 pts entre le 2.1.91 et le 30.12.14... Nonobstant que la pire perfOVN est -992 pts contre -3235 pts IntraYear. :shock:
sl1234 a écrit :PS: où prenez-vous vos données historiques ?
Je ne donne pas le lien ici, parce que c'est un site truffé de pubs pas jolies-jolies. Néanmoins, on trouve plusieurs sites donnant ces infos.
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Re: Statistiques DAX et autres

par sl1234 » 12 févr. 2015 23:43

OK phénoménal :shock:

Merci beaucoup benpen.

Je me demande bien par quoi cela peut s'expliquer. Le fait que les US sont par nature toujours plus bullish que l'Europe, et l'Europe suit le mouvement après 17h30?

Je viens de m'amuser à appliquer la strat au Dow30 sur 2000-2014, c'est assez sidérant... dans le sens inverse! La "strat OVN" sous-performe le Buy & Hold la plupart du temps.

Ma mini théorie: Les US sont bullish après 17h30, et la déprime en Europe détruit leurs futures la nuit et leur open mrgreen:
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