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Re: Statistiques

par Rogue » 19 mars 2014 11:45

blAst a écrit :Sinon tu peux transformer tes cendres en diamant !
Hey, mais c'est d'un morbide ! :mrgreen:

- Waouh, il est beau votre diamant !
- Merci c'est mon mari...
- Votre mari vous a gâté !
- Euh, oui on va dire ça...

Re: Statistiques

par GOLDS » 20 mars 2014 18:31

Ouah quelle file je decouvre ça d'un coup :shock: , Blast que dire.....tu es stupéfiant d'intelligence et d'esprit d'analyse.

Re: Statistiques

par frigolite » 20 mars 2014 23:39

GOLDS a écrit :Ouah quelle file je decouvre ça d'un coup :shock: , Blast que dire.....tu es stupéfiant d'intelligence et d'esprit d'analyse.
Gold, avoue, tu l'as fait exprès. :mrgreen:

Re: Statistiques

par moumoune » 21 mars 2014 08:42

Spoiler:
En effet
Merci pour cet échange génial !!
Stupéfiant ??? C clair que j ai eu le sentiment que Blast avait eu l effet d'un rail de C sur Rogue !!!

Re: Statistiques

par blAst » 28 mars 2014 13:57

:|

Re: Statistiques

par Rogue » 28 mars 2014 14:27

Quand j'ai des grands textes à taper : text edit, y'a rien de mieux et de plus simple. Un p'tit Ctrl+C/Ctrl+V et le tour est joué !

Re: Statistiques

par blAst » 28 mars 2014 14:47

Bon désolé j'emb e sur la suite que j'avais initialement promise pour ce sujet, vu que je n'aime pas pondre 2 jets consécutivement, donnant tout sur le premier.

Beaucoup d'entre vous s'intéressent à la volatilité moyenne, que ce soit ATR ou ADR sur x bougies ou historique complet. Cette étude ne fait que préciser de telles observations.

On part d'un indicateur de statistiques horaires. Principe d'un trader qui essaierait de chopper un extrême intraday à partir d'une heure X et ne lacher ce trade qu'à une heure de fin Y.

Il simule 2 côtés de trades : si on se place dans la mauvaise direction (sens le moins profitable depuis l'un des 2 extrêmes de prix de la plage horaire jusqu'au prix de cloture de celle ci) en rouge ou alors dans la bonne direction (sens le plus profitable) en vert.
En violet on a donc l'amplitude max de la période : violet = rouge + vert.

ImAGE a venir

Plusieurs constats (exemple Dax sur 6 ans mais qui se transpose bien aux autres indices actions) :
- le matin on peut commencer à partir de 8h45 voir 9h45 sans rechigner trop sur la (bonne) récolte. Ca se vaut presque à 2 points près, autant se lever tard!
- plus on lâche tard dans la journée, plus on récupère de points en moyenne: à raison de +5 points toutes les heures environ en fin d'après-midi
- il vaut mieux attendre 22h que 17h30 (pour les raisons suscitées) pour lacher
- les prix s'écartent régulièrement dans le bon sens. il n'y a pas tant de pièges à rester en position si l'analyse de base est bonne

Depuis 1 an, à titre d'exemple, entre 9h45 et 21h55, si on a choppé le bon extrême et le bon sens, on récoltera en moyenne un maximummum de 95 points (en sortant juste pour éviter l'overnight) sachant que la volatilité moyenne de cette plage horaire est de 112 points, ça veut dire qu'on en récolte 85% de ce que le marché peut offrir, ce qui est beaucoup et doit inciter à avoir le cran de tenir une position, de ne pas avoir une peur panique des reflux. Certains horaires agissent comme des aimants et tirent les cours vers eux.
Cet indicateur est à considérer comme une réglette balayant les amplitudes normales et on se situe sur cette réglette à l'arrivée, indépendament du sens de la journée. Bilan, on cloture presque toujours vers un extrême ! (même lors de découpages intermédiaires, réduits)

D'ailleurs pour les rageux, c'est un positionnement idéal et pas anodin pour que les marchés nocturnes aillent totoller et enfoncer le clou en dehors des extrêmes de la veille et dégager des positions sur les cotations cfd à risque limité qui s'en inspirent. Parfois le matin on aura un vrai gap, mais souvent un statut quo sauf qu'ils auront fait travailler l'argent des rêveurs pendant la nuit.

Consécutivement, on peut donc découper la journée en quelques segments qui nous permettront de démultiplier les récoltes potentielles.
Exemple, l'horaire de stats de 14h30 s'avère un horaire crucial (bien plus que celles de 15h55 ou 16h ou même l'ouverture US à 15h30 qui n'a pas tant d'influence)
Si on coupe la journée en 2 parties ne serait-ce en faisant une simple pause de 10min minimum autour de 14h30 pour éviter cet horaire au moins :
- entre 9h45 et 14h25, habituellement on peut récolter 49 points sur une volat moyenne de 63 points = à 78% du balayage complet
-entre 14h35 et 21h45, habituellement on peut récolter 77 points sur une volat moyenne de 94 points = 82% de la réglette

On note que les US progressent plus que nous en général. ça pourrait s'assimiler à l'équivalent d'une vague C allant plus loin qu'une A, avec exagération donc, et si on est en journée de type continuation, alors les ricains auront juste endance à alimenter l'amplification d'origine.
On recoupe des particularités de diverses méthodes de trading.

Bref, en additionnant les 2 récoltes : 49+77 = 126 points récoltables soit 31 points de plus que trader non-stop sans pause à mi-journée et 113% de la volat intraday quotidienne avec pause (au lieu de 85% sans pause)

Conclusion, à la suite de cette coupure de 14h30, globalement il peut se passer 2 choses, soit retournement de la matinée ....soit si le sens et l'entrée de la matinée étaient bonnes, un reflux moyen de 31 points.
Donc en restant en trade vers 14h30, soit on se verrouille par obstination dans une erreur (le marché va changer de sens), soit on nage en plein masochisme et on va subir sur plusieurs minutes ou heures un reflux d'une trentaine de points en général... (ce chiffre de 30 toujours récurrent partout, présentant la mort à levier 200 = nombre harmonique non anodin)
Il vaut mieux donc être peureux et se tailler et prendre le temps de reréfléchir calmement ou d'optimiser de toute façon son prix de revient que s'accrocher à la même position sans jamais la lâcher

On s'apercevra qu'en répliquant ce principe de pondération, découpage horaire avec attentisme puis opportuniste, a tout pour valoriser l'exploitation des potentiels (je valide déjà, doigts de pieds croisés)

Re: Statistiques

par falex » 28 mars 2014 14:50

Excellent !

Un backtest de type breackout me donnait des résultats correct mais globalement moyen (profit factor, gain drawdown, ...) si je programmais une sortie à 17h30.
J'ai fait jouer la moulinette en cherchant l'heure optimale de sortie entre 12h et 22H. Et bingo comme tu le dis : c'est 22H00. L'écart de gain annuel va du simple au double ...

---

Je te rejoins également sur l'influence beaucoup plus importante d'une stat à 14h30 (sachant que c'est aussi le pré-open US) que 15h30 (en règle générale il ne se passe pas grand chose).

16h00 est un peu entre deux, à mon humble avis, car c'est la coïncidence de plusieurs facteurs :
On a déjà eu 30 minute de cotation aux US
C'est un top horaire H1 et H4 (en comptant à partir de 8h).
On attque la dernière ligne droite en europe.
Donc il peu avoir une certaine influence comme retournement de la tendance des 4h dernières heure ...
Si je devais faire un classement décroissant par odres d'importance je dirais :
1) 14h30
2) 16h00
3) 15h30

Re: Statistiques

par blAst » 28 mars 2014 14:52

Rogue K. a écrit :Quand j'ai des grands textes à taper : text edit, y'a rien de mieux et de plus simple. Un p'tit Ctrl+C/Ctrl+V et le tour est joué !
Faut que je récupère un PC et tout rentrera dans l'ordre. Juste me priver de technologie est le meilleur moyen que j'ai trouvé pour faire un véritable break, sinon je replonge 8-)

Bon la j ai des images trop volumineuses pour être uploadées. Faut que je trouve un logiciel de traitement d'images Android, chouette :mur:

@falex, pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué (interventionisme par soucis de contrôle et de masturbation intellectuelle) ;) les mesures parlent d'elles même

Je suis en galère total avec cette tablette, car je m appuis aussi sur des correspondances passées et c la looooooose de naviguer entre tout ça

Re: Statistiques

par Rogue » 28 mars 2014 15:00

Ah merci mon blAst !

Cela fait plusieurs semaines que j'étudie une entrée de position le matin à base d'options, dans chaque sens et se couvrant mutuellement.

Trois mises en pratique :
- le faire le lundi matin pour débouclage dans la semaine, et le vendredi au plus tard
- le faire tous les matins avec débouclage sur point haut/bas potentiel de mi-journée
- le faire en début d'après-midi suite à un mouvement du matin pour jouer la réintégration du prix d'ouverture ou la continuation du mouvement

Autre possibilité :
- démarrer tous les matins systématiquement léger
- tous les 25/30 points augmenter la dose dans le sens du mouvement en plaçant des stops

La seule chose : les mouvements attendus (CAC) doivent être de 40/50 points sinon je perds mon rendement dans le thêta hebdo.

Là pour tout te dire, je me crée des scénarios pour les mettre en place en avril, donc j'ai encore quelques jours pour réfléchir (et un weekend de bricolage aussi, ça aide le bricolage).

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