ProRealTime
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Re: Statistiques

par Rogue » 09 avr. 2014 10:09

Je vais voir si je trouve le temps de modifier les variables horaires pour sortir quelque chose des graphes. Merci à toi pour ce que tu as produit !

Re: Statistiques

par blAst » 09 avr. 2014 10:26

Je t'en prie. Que les recherches se fassent par des usagers, sur divers sous-jacents, mache beaucoup le travail :mercichinois:
C l'idée

PS : suis intéressé d'avoir une image de ce second indicateur, pour voir si j'ai bon ou si je patauge complet dans la semoule :mrgreen:

Nouvelle version de : blAst power 2 à valider/invalider

Code : #

// blAst poWer 2 : stats plage horaire, mouvements décomposés
// Version 1.5 : les stats ne s'affichent plus qu'à l'heure2 de fin de plage horaire pour éviter de surcharger
// v2.0 : permet l'étude d'une plage horaire à cheval sur 2 jours (en overnight autour de minuit 240000) si heure1 début > heure2 fin
//v2.? tentatives de débug

if Time=heure1 then
     compteurjh1=compteurjh1+1
endif
if Time=heure2 then
     compteurjh2=compteurjh2+1
endif

if heure1<heure2 then
     compteurjaff=compteurjh1
elsif heure1>heure2 then
     compteurjaff=compteurjh2-1
endif

if Time<=heure1 then
     debutplagehoraire=0
else 
     debutplagehoraire=debutplagehoraire+1
endif

if debutplagehoraire=1 then
     ouvh1=Open
endif

if Time=heure2 then
     if compteurjaff=1 then
          if Close-ouvh1>0 then
                nhausse=1
                ecartsumhausse=Close-ouvh1
                stathausse=Close-ouvh1
           else
                nhausse=0
                ecartsumhausse=0
                stathausse=0
           endif

           if Close-ouvh1<0 then
                nbaisse=1
                ecartsumbaisse=Close-ouvh1
                statbaisse=Close-ouvh1
           else
                nbaisse=0
                ecartsumbaisse=0
                statbaisse=0
           endif

           if Close-ouvh1=0 then
                nflat=1
           else
                nflat=0
           endif
     elsif compteurjaff>1 then
          if Close-ouvh1>0 then
                nhausse=nhausse[1]+1
                ecartsumhausse=ecartsumhausse[1]*nhausse[1]+Close-ouvh1
                stathausse=ecartsumhausse/nhausse
          else
                nhausse=nhausse[1]
                ecartsumhausse=ecartsumhausse[1]
                stathausse=stathausse[1]
          endif

          if Close-ouvh1<0 then
                nbaisse=nbaisse[1]+1
                ecartsumbaisse=ecartsumbaisse[1]*nbaisse[1]+Close-ouvh1
                statbaisse=ecartsumbaisse/nbaisse
          else
                nbaisse=nbaisse[1]
                ecartsumbaisse=ecartsumbaisse[1]
                statbaisse=statbaisse[1]
          endif

          if Close-ouvh1=0 then
                nflat=nflat[1]+1
          else
                nflat=nflat[1]
          endif
     endif
     
     pchausse=nhausse/compteurjaff // ×100
     pcbaisse=nbaisse/compteurjaff
     pcflat=nflat/compteurjaff
     stathausseaff=stathausse
     statbaisseaff=statbaisse
else
     compteurjaff=0
     pchausse=0
     pcbaisse=0
     pcflat=0
     stathausseaff=0
     statbaisseaff=0
endif

RETURN compteurjaff COLOURED(0,0,0) AS "# jours",pchausse COLOURED(0,255,0) AS "% hausses",pcbaisse COLOURED(255,0,0) AS "% baisses",pcflat COLOURED(0,0,255) AS "% neutres",stathausseaff COLOURED(0,255,0) AS "Trajet moyen hausses",statbaisseaff COLOURED(255,0,0) AS "Trajet moyen baisses"
2 variables (nombre entier positif) : heure1 / heure2
Affichage : point fin pour "# jours" et "% ..." , histogrammes épais pour les 2 "Trajet moyen" , pas de remplissages

Re: Statistiques

par Rogue » 09 avr. 2014 11:27

Voilà très cher :
blAst_poWer_2.PNG
Seuls les membres inscrits peuvent voir les fichiers.
L'inscription au forum prend moins de 30 secondes.

Re: Statistiques

par blAst » 09 avr. 2014 11:31

Et donc pour revenir au point de départ, indic qui donne l'ADN de l'instrument traité : serpentin déroulé du cumul de balayage des cotations / journée (distance parcourue en points/pips)

Affichage : "# jours" en points/pointillés fins, les 2 "Serpentin intraday" en histogrammes épais, le "Serpentin moyenne hitorisque" en trait épais.
Remplissage de couleur bleue entre "Serpentin moyenne historique" et la valeur 0

A afficher en graphe de 1 tick (tik par tick) sur les futures pour un max de précision, ou en petite UT (x secondes ou min pour plus de réalisme sur ce qui se rapproche de ce qui est humainement captable, mais résultat vaguement approximatif qui minimisera la réalité, moins affuté mais déjà indicatif)

Résultats actuels à jour bienvenus (préciser l'UT et la taille de l'historique ou la période choisis vu que les marchés mutent de nature fréquemment)

Code : #

// blAst poWer 3 : serpentin ADN

if Time<Time[1] then
     compteurj=compteurj+1
     serpentinIntra=ABS(Close-Open)+(High-MAX(Close,Open))*2+(MIN(Close,Open)-Low)*2
     if compteurj>1 then
          serpentinMoyHisto=(serpentinMoyHisto[1]*(compteurj-1)+serpentinIntra[1])/(compteurj-1)
     endif
else
     serpentinIntra=serpentinIntra[1]+ABS(Open-Close[1])+ABS(Close-Open)+(High-MAX(Close,Open))*2+(MIN(Close,Open)-Low)*2
endif

if compteurj>1 then
     if serpentinIntra>=serpentinMoyHisto then
          serpentinIntraSup=serpentinIntra
          serpentinIntraInf=serpentinMoyHisto
     else
          serpentinIntraSup=0
          serpentinIntraInf=serpentinIntra
     endif
endif

RETURN compteurj COLOURED(0,0,0) AS "# jours",serpentinIntraSup COLOURED(0,255,0) AS "Serpentin intraday > moyenne historique",serpentinIntraInf COLOURED(255,0,0) AS "Serpentin intraday < moyenne historique",serpentinMoyHisto COLOURED(0,0,255) AS "Serpentin moyenne historique"

Re: Statistiques

par blAst » 09 avr. 2014 11:41

Rogue K. a écrit :Voilà très cher :
blAst_poWer_2.PNG
Merci. Hum ok ya un pépin sur celui là ^^ :twisted:

Re: Statistiques

par falex » 09 avr. 2014 11:42

V3 :

Y'a un souci de parenthèse sur la ligne serpentinMoyHisto = serpentinMoyHisto[1]*(compteurj-1)+serpentinIntra[1])/(compteurj-1).

V1.5 : la variable compteurjaff n'est pas utilisé (j'ai copié les codes y'a 10 minutes, pas ceux d'hier soir)

Re: Statistiques

par blAst » 09 avr. 2014 11:50

:top:

Codes édités ! blast3 et blast2 v1.5

Le second graphe de Rogue, l'indic du bas, c bien blast2 v2.0 ?

Ca m interesse d'avoir en image blast2 v1.5 ET v2.0 pour voir si les 2 déconnent ou l'un ou l'autre

Re: Statistiques

par Rogue » 09 avr. 2014 11:58

Ho la ! J'suis paumé... tu peux éditer les codes avec le nom de l'indicateur en première ligne et sa version ? J'y verrais plus clair : pas facile de permuter entre les files et revenir ici... c'est pas le même niveau de réflexion ! :mrgreen:

Re: Statistiques

par blAst » 09 avr. 2014 12:04

Rogue K. a écrit :Ho la ! J'suis paumé... tu peux éditer les codes avec le nom de l'indicateur en première ligne et sa version ? J'y verrais plus clair : pas facile de permuter entre les files et revenir ici... c'est pas le même niveau de réflexion ! :mrgreen:
C déjà le cas ? :mrgreen: J'ai commencé par ça ce matin et là je viens de continuer. Je pourrais tout resynthétiser en éditant le 1er message de la file, au besoin
Hum je m'y colle. Y'aura 3 codes. edit : FAIT (j'attends vos images pour inclure le second indic en en-tête, qui apparemment doit être corrigé)

Image de blast 3 "serpentin" aussi svp :mrgreen: (j'étais pas sur de pouvoir détecter sous PRT la première bougie intraday de la journée comme je l'ai écris "if Time<Time[1]" , sous NinjaTrader il y a u mot clé exprès "If FirstBarOfSession" ...

Re: Statistiques

par falex » 09 avr. 2014 13:33

Pour détecter la première bougie d'un graphe sous PRT c'est :

Code : #

if barindex = 1
Barindex numérote les bougie de 1 à xxx de gauche à droite
Intradaybarindex idem mais recommence la numérotation à partir de 00h00

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