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Re: Stratégie arbitrage option actions.

par jlr » 08 Fév 2018 15:02

Bonjour Mouffti,

tout à fait !
Chez mon broker le coût de la transaction est de 1,5 € par option. Si la prime est inférieure à 1,5 €, je n'ai aucun intérêt à déboucler la position.
Ceci étant, je vais quand même mettre un petit bémol : c'est ce que je fais systématiquement quand je suis long Put ou Call. Dans le cas d'une position short, je peux avoir intérêt à racheter pour baisser la marge demandée et/ou diminuer les risques en cas de mouvement rapide.

jlr

Re: Stratégie arbitrage option actions.

par Mouffti » 08 Fév 2018 20:00

jlr a écrit:Dans le cas d'une position short, je peux avoir intérêt à racheter pour baisser la marge demandée et/ou diminuer les risques en cas de mouvement rapide.


Dans ce cas tu ferme ton option (tu rachetes ta vente) pour avoir plus de marge? Je ne comprend pas très bien ce que tu veux dire...

Sinon j'ai une autre question :musique:
Quand une option arrive à son échéance tu paye aussi les frais d'A/V ?

Bonne soirée !

Re: Stratégie arbitrage option actions.

par jlr » 08 Fév 2018 23:41

quand tu vends une option, ton broker "bloque" une marge pour faire face à un éventuel décalage dans le mauvais sens.Si cette option devient DOTM, la marge demandée diminue mais existe toujours. Donc en rachetant ton option, tu supprimes la marge demandée !

De mémoire, je ne paye des frais que si l'option est ITM, puisqu'elle est exercée à l'échéance.

jlr

Re: Stratégie arbitrage option actions.

par kamel44000 » 10 Mai 2018 10:37

Bonjour a tous,
Une question sur ces options, pourquoi 2 options call sur le même sous-jacent affichent des variation opposées ce matin a l'ouverture ???
Les 2 options call ont un effet levier, sont bien au dessus de la barriere desactivante, et le sous-jacent LVMH est positif ce matin?????
De plus il y a assez souvent des retrait de l'emetteur qui doit assurer la liquidité (cea ne dure que quelques minutes mais tout le temps dans le sens qui arrange l'emmetteur, et surtout de la part d'emetteur etranger, SG ou BNP le font moins)
merci de vos réponses.

Re: Stratégie arbitrage option actions.

par Mouffti » 13 Mai 2018 10:32

Salut Kamel44000,

Je ne vois pas d'explication au fait que tu vois deux call sur le même SJ avec des variations inverses (l'un en gain, l'autre en perte). C'est peut être simplement un problème de streaming de cotation où alors l'un des deux affichait encore la variation de la veille quand tu as regardé... Quoi qu'il en soit, un call prend de la valeur si le sous jacent prend de la valeur, si la volatilité est constante ou augmente, et pareil pour les taux. Donc, dans l'absolu, si la volatilité baisse drastiquement (très rare), il est envisageable qu'un call perde de la valeur si le SJ monte mais que deux calls identiques aillent en sens contraire là par contre ...

kamel44000 a écrit:Les 2 options call ont un effet levier, sont bien au dessus de la barriere desactivante, et le sous-jacent LVMH est positif ce matin?????

Tu parles de "barrière désactivante", il ne s'agit donc pas d'options vanilles classiques ? J'ai plutôt l'impression que tu traites des options digitales (options binaires par exemple), produit que je connais moins bien et dans lequel il est peut être possible de se retrouver dans la situation que tu as décris.

Attention les options sont des produits dérivés complexes et les trader sans connaître un minimum ce produit peut être dangereux !

PS : Si tu es bien sur options binaires, l'anomalie de cotation que tu as constatée peut aussi provenir de ton broker, ce qui ne m'étonnerai que très peu si tu es chez un broker d'options binaires pas très sérieux...

Mouffti

Re: Stratégie arbitrage option actions.

par kamel44000 » 16 Mai 2018 18:20

Mouffti a écrit:Si tu es bien sur options binaires, l'anomalie de cotation que tu as constatée peut aussi provenir de ton broker, ce qui ne m'étonnerai que très peu si tu es chez un broker d'options binaires pas très sérieux...

Mouffti


Bonjour,

Non je traite des turbos emis par des banques relativement serieuses ( BNP, SG, commerzbank, citigroup...). Par contre le spread est très élevé (entre 1 et 2 centimes sur des produit a 30centimes.....).

Re: Stratégie arbitrage option actions.

par Mouffti » 20 Mai 2018 17:04

Alors les turbos je connais vraiment pas bien ... Ce que je sais c'est que ce sont des produits construits à partir d'option.
Mais donc pour répondre à ta question initiale, aucune idée.

Re: Stratégie arbitrage option actions.

par jlr » 20 Mai 2018 17:40

Bonjour kamel44000,

Je ne connais pas les turbos, mais je ne vois pas comment un spread peut être inférieur à 1 c€....
Dans ton cas, ce n'est pas le spread qui est élevé, c'est la prime que tu paie qui est trop basse !
La seule possibilité que je vois est de prendre des produits ayant une prime plus élevée.

jlr

Re: Stratégie arbitrage option actions.

par artes88 » 24 Sep 2018 17:27

Bonjour, qui peut me renseigner en ce qui concerne le DAX futures, le Mini_DAX (est il bien liquide aussi) et les options futures sur le DAX
aussi y a il un TRACKER US sur le DAX, merci par avance

Re: Stratégie arbitrage option actions.

par Robinhood » 24 Sep 2018 17:41

Mini Dax nettement moins liquide (et pas de quotation en 1 tick VS 0.5 Dax). Options oui bien évidemment. Tracker avec risque de change hedgé oui ça doit exister mais ça doit pas être très liquide..

Tu trouveras plein d'infos sur le forum et sur ...google :-)

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