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Re: Suivi de mon algo de trading sur le Dax

par maroxe » 09 Juil 2016 22:08

Est ce que tu peux detailler un peu plus ce que ton algo fais stp?

Re: Suivi de mon algo de trading sur le Dax

par Bernardino » 26 Aoû 2016 18:11

x3 a écrit:Je suis très bon en long par contre je pêche en short très clairement....


Bonjour Xavier !

Les marchés ne se comportent pas symétriquement à la hausse et à la baisse. En particulier, la volatilité (mais pas seulement elle) est nettement plus élevée à la baisse qu'à la hausse. Ou encore, on s'éloigne encore plus d'une distribution normale dans les baisses, ce qui rend encore plus inopérants les algos qui seraient basés sur les méthodes statistiques qui présupposent une distribution normale.

Pour ces raisons, je suis convaincu qu'il ne faut jamais tenter de mettre au point un setup qui fonctionne de la même manière, avec les mêmes seuils de déclenchement, à la hausse comme à la baisse.

Tout au contraire, il faut en faire deux setups distincts, qui seront mis au point chacun de leur coté, avec des critères distincts pour décider quand ils fonctionnent et quand ils doivent rester hors marché. En faisant cela, tu auras de grandes chances d'améliorer ton algo aussi bien dans les phases de hausse que de baisse, et tu ne "pollueras" pas, avec ce qui marche mal, la partie qui marche bien et qui pourrait sans elle marcher encore mieux.

Re: Suivi de mon algo de trading sur le Dax

par Gavrinis » 18 Sep 2016 10:56

Bonjour Xavier,
intéressant ta réflexion sur le slippage qui peut ruiner un algo qui fonctionnait bien en backtest. ça freine un peu mon envie d'investir du temps dans la voie du trading automatique. Mais toi qui a une vue sur le golf du morbihan ( ?) , je comprends que tu ne veuilles pas avoir le nez en continu dans tes écrans!...

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