Suivi de mon algorithme de trading cac 40

Mise à jour

Au 15 janvier 2015 : +29,03% net en 4 mois

Très bon mois

même avec 29% sur une année je prend ma retraite today...

Il ne faut pas s'emballer 4 mois pour un algo c'est peu j'attends 1 an avant de le distribuer

C’est toi qui a la plus grosse

Performance.

On verra sur un an

tu me le prette ?

s'il marche bien jusqu'en aout je le donne à tout le monde avec plein de **** (attention ce qui a marché ne veut pas dire que ça va continuer à marcher).

Aucune UT, juste le prix et uniquement de l'intraday

Tu dois bien le faire tourner sur une UT ou une autre, pour que l'algo fonctionne sous PRT, même si le principe n'est pas dépendant de l'UT.

Tu as des résultats équivalent à l'achat et à la vente ? Sur le même principe d'intervention ?

Celui de PRT est en perte à l'achat sur 2 ans, et bien gagnant à la vente depuis 1 an. D'où l'idée qu'il est peut-être intéressant de différencier les 2 cas.

Non Plataxis il n'y a pas vraiment d'ut de référence, il y en a 3 prises en comptes. Je n'en dis pas plus


Je ne différencie pas achat et vente, il peut faire les deux dans la même journée, donc sur un trend haussier il gagnera plus souvent et sur un trend baissier il gagnera plus souvent. L'important c'est qu'il soit gagnant, ce n'est pas à moi de déterminer le trend, je le laisse vivre, je relève les compteurs tous les mois c'est tout.

Ce que je veux dire est que pour être gagnant en backtest il me faut intervenir de façon différente à l'achat et à la vente, de sorte qu'il est même possible que je prenne 2 positions contraires en même temps. Ce qui marche à l'achat ne marche pas à la vente et réciproquement.

Par ailleurs en profit factor backtest je plafonne à 1.8 à l'achat et 2.1 à la vente : peu mieux faire je pense, as-tu calculé le tient ?