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Sur quoi est indexé le cfd à risque limité du Dax ? Rebonds valeurs rondes ?

par Melchione » 25 Juin 2016 20:58

Bonjour à tous,

je pose une question qui a peut être déjà été abordé, mais dont je n'ai pas trouvé la réponse.

En fait je me demande sur quoi est indexé le cfd à risque limité du Dax? Sur son future (FDAX) ? Ou sur l'indice réellement calculé à partir des 30 plus grosses capitalisations allemande ?

Si c'est indexé sur les 30 plus grosses capitalisations allemandes, comment un seuil sur son indice peut il avoir une telle incidence sur les actions ? Une réponse à cette possibilité a été abordée ici :
seuils-psychologiques-des-indices-et-influence-sur-actions-t10588.html

Mais si comme je le pense il est indexé sur le FDAX, comment se fait-il que l'on remarque des rebonds sur les valeurs rondes du cfd à risque limité alors que lorsque celui-ci est sur par exemple 10500, le future au même moment est peut-être sur 10457 ?

Je sais pas si j'ai été clair dans ma question, et si la question a déjà été abordée je me contenterai du lien vers le sujet que je n'ai pas réussi à trouver.

merci

Re: Sur quoi est indexé le cfd à risque limité du Dax ? Rebonds valeurs rond

par Benoist Rousseau » 25 Juin 2016 21:01

Le cfd à risque limité dax est valorisé selon les futures auxquels ont retire les taux d'intéret (pour ne pas t'arnaquer et que tu payes deux fois)

Donc cfd à risque limité dax = futures dax - intérêts = dax cash
futures = dax cash +intérêts
dax cash = cfds à risque limité dax

Le niveau 50 100 qui marchent très bien car il est tout simplement utilisé par les algos et les traders sur actions qui surveillent le cours du dax pour trader les actions du dax (s'ils sont un peu pro).

Re: Sur quoi est indexé le cfd à risque limité du Dax ? Rebonds valeurs rond

par Melchione » 25 Juin 2016 21:15

Ok, si j'ai bien compris, en gros les traders actions tiennent compte de la vrai valeur du DAX (intérêts des futures déduits) pour gérer eur porte feuilles actions et avoir une idée d'un potentiel haussier ou baisser.

Par contre le seul truc que je ne comprend pas c'est que les robots font ca parce qu'ils sont sur futures (avec la problématique de liquidité) et vont chercher de la liquidité de cette manière (en allant déclencher les stops proches de la valeur ronde). mais du coup sur futures les cours ne sont pas sur une valeur ronde, les stops ne sont donc pas encore posés.

Re: Sur quoi est indexé le cfd à risque limité du Dax ? Rebonds valeurs rond

par Melchione » 25 Juin 2016 21:20

Ou alors vu qu'il y a approximativement 11 pts d'écarts, c'est pour ça que sur cfd à risque limité on retourne sur la valeur ronde quand en fait à ce mometn la sur futures on rebondis tout dessuite sur la valeur ronde ?

Sauf que cela ne marche que lorsqu'une cassure à la hausse. :s


Re: Sur quoi est indexé le cfd à risque limité du Dax ? Rebonds valeurs rond

par Benoist Rousseau » 25 Juin 2016 21:25

les taux d'intérêts du futures décroient plus on arrive à l'échéance (les cfds à risque limité sont sans échéance), le jour de l'expiration du futures il n'y a plus de taux d'intérêts donc futures = cash

donc tes 11 points ne veulent rien dire on peut en avoir 20 30 40 ça va dépendre des taux intérêts (qui évoluent) et le temps qu'il reste à l'échéance

les traders actions ne regardent pas le futures mais le prix du cash

Re: Sur quoi est indexé le cfd à risque limité du Dax ? Rebonds valeurs rond

par Benoist Rousseau » 25 Juin 2016 21:30

Melchione a écrit:Par contre le seul truc que je ne comprend pas c'est que les robots font ca parce qu'ils sont sur futures (avec la problématique de liquidité) et vont chercher de la liquidité de cette manière (en allant déclencher les stops proches de la valeur ronde). mais du coup sur futures les cours ne sont pas sur une valeur ronde, les stops ne sont donc pas encore posés.

tu as lu cela où ? :lol2:

Re: Sur quoi est indexé le cfd à risque limité du Dax ? Rebonds valeurs rond

par Melchione » 25 Juin 2016 21:38

Ok donc ces rebonds sur essentiellement dus aux traders et robots sur actions qui regardent le cours du DAX Cash pour prendre leur positions.

Lorsque le Dax Cash traverse un nombre rond de haut en bas, les traders voient alors l’opportunité d'acheter des actions faisant ainsi remonter le cours de l'indice.

J'en déduit donc qu'on doit moins remarquer ce genre de rebonds sur les futures, ou du moins avec un décalage.

Pour les stops des robots, j'ai effectivement lu (et vu sur des séquences de bookmap) que les robots utilisent l'analyse technique afin d'en déduire des ordres stop placé (par exemple au dessus d'une résistance) qui serait de la liquidité pas visible au carnet d'ordre. Ils manipulerait rapidement le marché faisant monté les cours jusqu'au déclenchement des stops (sans avoir exactement combien il y en a) et ainsi leur offrir la contre-partie dont ils ont besoin.

Merci pour ton éclairement Benoist.

Re: Sur quoi est indexé le cfd à risque limité du Dax ? Rebonds valeurs rond

par Benoist Rousseau » 25 Juin 2016 21:56

c'est du blbla de gens qui ne gagnet pas un rond sur les futures, 90% des ordres sont iceberg sur les futures ou s'échangent de gré à gré ;) J'ai tradé pour un hedge fund ça faisait rigoler tout le monde ce blabla, quand tu auras de l'expérience tu verras que cela ne sert à rien, tu sais à l'avance sur 300 points de profondeur où les volumes se font, c'est toujours au même endroit :)

Re: Sur quoi est indexé le cfd à risque limité du Dax ? Rebonds valeurs rond

par Melchione » 25 Juin 2016 22:05

Je n'ai pas tradé de futures seulement regardé beaucoup de vidéos sur le trading au carnet d'ordre pour avoir une autre vision du trading.
J'ai effectivement vu ces fameux ordres iceberg et toute cette liquidité fantôme (sur bookmap c'est en effet assez flagrant).
Mais le fait que les robots utilisent l'analyse technique ne me parait pas débile, si j'avais à en développer un ce serait surement un de mes axes de réflexion.

Ceci dit, je n'utilise rien de tout ca dans mon trading actuel, c'est juste de la curiosité intélectuelle.

Re: Sur quoi est indexé le cfd à risque limité du Dax ? Rebonds valeurs rond

par Benoist Rousseau » 25 Juin 2016 22:12

c'est ce que je t'explique, avec 2 semaines d'expérience et un cerveau tu n'as pas besoin de bookmap c'est inutile lol

Les vidéos que tu as vues sont sélectionnées pour parler à des gens sans expérience sur des moments précis, ils ne montrent jamais les fois où cela ne marche pas :) Tu verras qu'avec quelques semaines d'expérience elles te paraitront ridicules ;)

Sinon je trade les futures depuis 2004 et plus de lots en 1 mois (25.000 lots / mois c'était ce que je faisais en 2004) que ceux qui font les vidéos dans toute leur vie ;) Il y a de ces absurdités... bref il n'y a que l'expérience qui compte pour apprendre. Tu peux regarder des milliers d'heures des cours de conduite, ce n'est pas cela qui t'apprendra à conduire...

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