Swing Trading - reach the stars

Bonjour à tous,

Bonne année, bonne santé et tout ce qui va avec
Mes partiels étant enfin terminés, ma période sans trading est enfin terminée !
Deux choses que je tiens à souligner. La première, c'est que j'ai réussi sans problème à me passer du trading pour me concentrer sur mes révisions durant deux mois. Ce n'était pas gagné étant donné que depuis le mois de Septembre je m'étais lancé dans le grand bain en y consacrant tout mon temps libre.
La deuxième chose, c'est que je suis très heureux de revenir dans ce monde mais sans être pressé/stressé ou quelque autres sentiments néfastes à mon retour.
Durant la période couvrant Septembre-Novembre, j'avais réussi à faire un gain net de 400% (en partant d'un faible capital). J'ai depuis tout retiré et je repars avec un capital de 1000€. Je trade toujours les matières premières comme le wti (majoritairement) et comme indice CAC40 et DAX30.
Durant cette nouvelle période, l'objectif sera encore une fois de ne pas perdre d'argent et de prendre du plaisir en créant mes stratégies. Je suis d'ailleurs en train de créer une stratégie basée sur les réseaux de neurones, on verra bien ce que celà donne. Le trading est à mes yeux un mixte entre intuition et science. Je réserverai toujours une part dans mes trades à mon intuition, tout en développant en parallèle des algorithmes semi-automatiques grâce aux compétences que j'acquiers dans mon cursus scolaire.
Durant les jours qui suivent, je vais me replonger dans l'observation des graphiques et me familiariser avec mon nouveau broker, ig, chez qui je viens d'ouvrir un compte.

Trade well guys, Layzard

Bonjour à tous,

Hommage aux traders qui ont trop perdu lors de ce 15 janvier et félicitations à celles et ceux qui ont réussi à en tirer profit. Comme je suis toujours en période d'observation après ces deux mois sans trading, je n'avais pris aucune position. Cependant, voir autant de personnes qui ont souffert de cette journée m'a interpellé, surtout quand Benoist parle d'amis à lui, professionnels, qui se sont également "fait avoir" par cette chute éclaire. Alors comment faire pour ne jamais en arriver là ? Tout simplement, ne pas prendre de risques trop élevé par rapport à son capital comme le martèle le créateur d'Andlil.
Dans la vie de tous les jours, j'ai une aversion au(x) risque(s) très forte mais dès qu'il en vient à des domaines en rapport avec l'argent, cette aversion devient quasi nulle. J'ai par exemple joué depuis mes 18 ans au poker, souvent avec des sommes trop élevées par rapport à mon capital, et de même aux paris sportifs. J'ai l'impression par ce fait d'avoir gâché ma "chance" dans ces domaines et je ne veux en aucun cas réitérer cette erreur dans le trading, domaine qui me fait rêver depuis tout petit. Je pense qu'écrire régulièrement dans un journal permet de mieux se canaliser, faire plus attention (du moins dans mon cas), car je sais que je vais "devoir" présenter mes résultats à la communauté. Cette pression positive me pousse à toujours prendre le temps de la réflexion et essayer de faire les choix les plus raisonnables.

Voici ci dessous ma stratégie globale pour les prochains mois (je ne sais pas encore quand les trades vont reprendre, j'attends d'être 100% à l'aise avec IG et puis les marchés seront toujours là que ce soit dans quelques jours (semaines, mois... si si je vous assure )

Stratégie globale & règles de trading
Capital : 1000€
CAC 40 (cfd à risque limité)
Travail en mini lot (un seul mini lot)
Une position à la fois, jamais plus
A partir de 30 points perdus dans la journée, le trading est terminé, demain est un autre jour et la nuit porte conseil

Pourquoi le CAC40 ?
Depuis que j'ai commencé à me plonger sérieusement dans le trading, je me suis intéressé au WTI, DAX30 et CAC40. Le WTI étant intradable au vu de mon niveau/capital/mouvement que je n'arrive pas à prévoir je préfère l'éviter quelques temps même si j'ai pris beaucoup de plaisir à le trader durant les mois de septembre/octobre et début novembre.
Le DAX génial mais clairement trop violent pour un débutant comme moi, mon capital n'est pas adapté, je dois gagné en maturité et faire mes preuves sur un indice plus calme pour pouvoir m'y attaquer.
Enfin le CAC, très agréable, un rythme qui me convient actuellement et en plus de cela, des mini lots à 1€/point c'est exactement ce qu'il me faut (cf plus bas gestion du risque).

Pourquoi une position à la fois ?
Tout simplement car c'est déjà bien assez pour moi

Pourquoi en mini lot ?
Et bien pour une question de gestion du risque ! Si ma stratégie est bonne, les PV vont naturellement s'enchaînées et je pourrai monter en lot au fur et à mesure. Avec un capital de 1000€, je peux perdre, en théorie, 1000 points. Il faut savoir que je ne travail JAMAIS sans stop loss. Mes SL étant positionnés à 10 points cela me laisse 100 positions perdantes consécutives soit un mois et demi de trading complet de perte, chaque jour (avec ma règle des 30 points perdus par jour au max). En pratique, le pire qui pourrait m'arriver serait une chute brutale (cf jeudi) des cours et mon ordre stop serait exécuté à 50 ou 100 points en dessous soit au pire 10% de mon capital, perte qui peut se remonter.

Quelle UT ?
L'UT choisie est 1 minute pour la simple raison que travailler sur des UT supérieures requiert un capital plus grand.

Quelle stratégie ?
Pour être honnête il y en a deux.
La première ne fait appel à pas grand chose à part l'observation des variations du prix sur des périodes très courtes (UT1) par rapport aux S/R classiques plus les niveaux habituels ..00 et 0050 comme l'a souvent dit Benoist. C'est la méthode que j'ai utilisé durant le début d'année (scolaire) et cela avait bien marché. Beaucoup de plaisir avec cette méthode mais pas assez de réflexions d'où la deuxième méthode.

Méthode numéro deux
J'adore stimuler mon cerveau, réfléchir à tout plein de choses et le trading m'offre des stratégies infinies (un peu comme aux échecs ). Etant par ailleurs un fan de programmation, j'étudie le sens mathématiques de certains indicateurs afin de comprendre leur fonctionnement et j'aimerai beaucoup à terme, créer mon indicateur en piochant dans plusieurs déjà existant et rajoutant ma touche personnelle. La programmation a déjà commencé mais c'est sur un langage qui n'a rien à voir avec ceux de la finance alors je suis en train d'apprendre celui de PRT pour mettre en pratique tout ça prochainement.
L'intérêt d'un indicateur, à mes yeux, est la précision mathématique qu'il offre. En maths, on peut tout faire et vu que mes études ne sont que mathématiques et programmations, autant mettre à profit mes connaissances ! On peut toujours optimiser ses entrées et sorties en trading. Pour le faire mathématiquement, il suffit d'avoir une stratégie précise à laquelle on se tient, il n'y a plus qu'à la coder, backtester, et faire varier les paramètres jusqu'à trouver leurs valeurs optimales ! Evidemment cela représente un travail colossal mais on n'a rien sans rien !
Je pense en avoir assez dit pour aujourd'hui (ça fait du bien de mettre par écrit ses plans).

Agréable week end à tous et à bientôt
layzard

Salut Layzard

Je pense que la programmation peut-être intéressante dans le cadre d'un screener par exemple.
Pas pour du trading automatique à mon avis.
Tu peux comme tu l'as dis étudier les indicateurs pour mieux les comprendre , modifier leurs paramètre pour les adapter à ton trading.
Après fabriquer un indicateur, est-ce que cela est important sachant qu'il en existe plus d'une cinquantaine et les bons traders font très bien le travail avec seulement quelques un?
J'en doute... je vais te donner un secret que beaucoup de personnes occultes. C'est l'humain qui est la cause de ses pertes et c'est aussi l'humain qui fait le spéculateur gagnant.
Moralité travail sur ta psychologie avant de rechercher un indicateur miracle, tu gagneras du temps et du capital .
Essayes de trouver les indicateurs avec lesquels tu es le plus à l'aise et qui soit complémentaire... cela m'a pris un certain temps à réaliser. Et avec pas mal d'expérience, tu lieras les marché comme un surfeur la mer et tu seras à même d'attraper les bonnes vagues ou swing, ensuite il faudra apprendre à gérer la position et le placement des stop loss.
Et comme tu dis c'est en perpétuel évolution donc on doit se remettre en question en permanence déjà rien que pour lutter contre nos propres travers... vastes programmes

Ceci dis, je viens de lire ton journal qui est bien sympatoche
Bon courage et bonne chance pour ton trading

Hello Fisherman

Merci pour ton message et ta lecture, ça fait plaisir J'aime beaucoup quand tu dis que c'est l'humain qui la cause de sa propre perte/défaite. La psychologie est un domaine fascinant totalement en lien avec nos manières de trader. J'essaye toujours de travailler ce côté dans le sens où je souhaite être à chaque fois le plus performant possible mais il est toujours bon de se l'entendre rappeler.
Pour ce qui est de l'indicateur je me suis mal exprimé. Nous avons tous plus ou moins nos habitudes de trading et ce que je cherche avec mon indicateur c'est qu'il m'alerte lorsque plusieurs de mes conditions sont réunies afin de m'éviter de passer plus de temps que cela devant mes écrans. Ensuite, une fois que j'ai le signal, je regarde en fonction du P.A. pour savoir si j'entre ou non. L'avantage qu'a l'indicateur à mes yeux, c'est que justement je ne vais pas être là à regarder le marché 24h/24 et être tenté de prendre des trades qui ne font pas parti de ma stratégie. Je préfère faire la démarche inverse et créer une stratégie, , la testé en sur plusieurs séances et ensuite programmer un indicateur qui m'indiquera les zones d'entrées plausibles. Avec des TP/SL prédéfinis à l'avance et optimiser grâce à un backtest je suis certain de respecter ma stratégie de A à Z. Après les trades parleront, soit ma stratégie est bonne, soit c'est à revoir.
L'indicateur est une aide psychologique à mon faible niveau, quand je serai plus sage peut être n'en aurais-je plus besoin.
Par ailleurs, totalement d'accord avec toi sur le fait qu'il faille toujours se remettre en cause, nous devons toujours évoluer et ce n'est pas parce que j'ai une méthode qui marche actuellement que je dois me reposer sur ces résultats, bien au contraire !
Bon courage à toi également & bonne soirée
layzard

salut, interressant comme parcour !

suis aussi interresser d'etudier statistiquement les mouvements du Dax, mais ni les competences, ni le temps de le faire..

par contre suis a partager des idées... les mouvements shorts a l'open du Dax me semblent interressants a étudier ainsi que l'effet " petit train de midi ", ou le mouvement haussier qui arrive souvent dans la periode 11h -13h..

comme indicateur, vu que je suis un trend follower, apres les avoirs tous utilisés, je n'en retiens qu'un seul, le "Price Breaking channel" :

"Price Channels tells us when a security reaches an xx-period high or an xx-period low"

c'est un des plus simple, mais pour du trend following, le plus important est de savoir quand il y a un gros changement de trend et non pas a quel point il est important de rentrer dans le trade.. en fonctions des differents indicateurs de trend following, le point d'entrée ne sera simplement différé que de quelques unités...

et je ne travaille plus en unités courtes, du swing en ut daily est l'ideal pour faire realiser des grosses PV !

Salut gery, salut tout le monde ! Je profite de ton passage pour faire un petit coucou et donner des nouvelles car ça commence à faire pas mal de temps que je n'ai pas posté...
Gery, faire du swing en UT1D c'est un peu mon rêve, mais pour ça faut être sacrément bien équipé niveau capital et c'est pas encore mon cas
Depuis plusieurs semaines je travail avec quelqu'un sur l'indicateur de Teg et mammon, y'a eu pas mal d'avancés mais depuis une vingtaine de jours je suis un peu en mode pause et vu que là c'est les vacances, j'en ai profité pour me replonger dans le code et au final, une autre idée m'est venue et je viens de terminer un petit indicateur fait maison qui joue sur les rebonds en canal baissier ou haussier (selon la tendance qu'il détecte automatiquement), cf la photo pour plus de détails. Attention les commissions ne sont pas prises en compte donc il faut enlever au 400 et quelques points de gains 120 de spreads.
Il reste encore du travail à faire sur le drawdown max, j'aimerais arrivé à une valeur inférieure à 4%.
A bientôt pour de nouvelles aventures !

Hello tout le monde !

Ma dernière année d'étude est terminée et validée, à moi le monde de l'actuariat ! Il ne reste plus qu'un stage de 6 mois à faire. Je suis actuellement aux Etats-Unis pour l'été en vacances où je vais en profiter pour reprendre le trading à 100% avec un capital plus confortable qu'à mes débuts.
Mes supports sont le DJ et le CAC uniquement avec un style orienté day trading, objectif de 25 à 50/100 points par trade. Je trade les divergences avec un indicateur homemade qui me permet de les repérer plus vite.
J'ai encore pas mal de défauts, notamment continuer à rentrer à contre sens alors que la tendance est nette, mais ça s'améliore !

Have a nice day,
layzard ++

Hello everyone,

Petit point pour partager une des méthodes que j'utilise pour trader. Dans ce cas cela traite de la divergence. Rien de nouveau, je me sers du rsi classique et avec un module prt j'ai un tracé automatique des niveaux clés d'excès (>70 ou <30). Teg54 avait proposé cette méthode avec le tracement d'une unique ligne représentant le cours lorsque le rsi croisait les 70 ou les 30. Personnellement j'aime bien rajouter la ligne représentant le cours correspondant au highest point du excès de rsi lors de la dernière période de prix. En ajoutant à cela le PA, on peut obtenir des résultats sympas (cf l'exemple où on est sur le PP et également sur la zone des 50).

Voici un exemple de trade avec ce système sur le cac 40 ce matin à 7h04'27 (je trade en 20t sur cet exemple). Malheureusement je n'étais pas devant les écrans à cette heure car c'est un peu tôt pour moi (c'est l'heure américaine, chez vous ce 7h04'27 est en fait 13h04'27).

Have a great day
layzard

Salut tout le monde,

C'est pas dans mon habitude les marchés asiatiques mais là j'ai senti une bonne opportunité sur Chine A50. Je tente un swing entrée @13284, [email protected] et [email protected] Affaire à suivre ...

Good night car chez vous il est tard.
++
layzard

Bonsoir tout le monde,

Petit partage de ma méthode de trading en image. Cette méthode s'adapte à toutes les UT, je la pratique en UT15 et 5 ainsi qu'en 20t pour quelque chose d'encore plus agressif.
Je rappelle que cette méthode est basée sur la divergence et donc en contre tendance locale.
Suite à une période d'excès de RSI vers 21h15/20 un premier niveau se forme à 12 242. On attend que ce niveau soit retouché, si le RSI est inférieur à 60, on vend. J'aime bien prendre comme objectif de gain la différence entre les deux bornes d'excès (cf mon graphique les traits rouges en pointillés et avec des rectangles). Ici il y avait la pivot journalière à 12 100 pile un peu plus bas, j'ai préféré viser cet objectif.
En espérant avoir été clair.

Have a good night
++
layzard