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Re: Swingueurs, votre gestion du risque ?

par Tulipe » 24 Jan 2014 23:39

Merci Jérôme pour ce retour intéressant.

Effectivement ils sont inutiles dans ces conditions.

Re: Swingueurs, votre gestion du risque ?

par Tulipe » 25 Jan 2014 00:24

Benoist quand tu dis ´ je tiens la position jusqu'a temps qu'elle soit positive.

Pas de stop ? Il y a forcément un niveau de prix conscient ou pas ou tu coupes ?

Car si on revoit jamais ton prix ...

Re: Swingueurs, votre gestion du risque ?

par Benoist » 25 Jan 2014 12:49

Je n''ai jamais eu de stop touché depuis 2010 que je fais cela, le stop loss théorique est -8% aussi mais tant que je l'ai pas activé, je ne sais pas si je l'activerai. S'il s'active 3 mois après et qu'entre temps j'ai gagné +30% en scalping, que mon analyse est la même, je prendrai plutôt un nouveau lot.

Je te le dirai en 2014 2015, je prévois que mon scalping puisse me payer des options gratuites, 75% des gains en scalping part en achat d'options, 25% pour vivre, bref acheter des options "sèches" presque tous les jours sur des horizons différents en fonction des gains. Cela permettra de couvrir mes cfds en swing. Si je gagne quelques centaines d'euros, je prends des options TCT, quelques milliers, je prends une échéance plus lointaine etc avec Axial pour me gérer tout cela. les options TCT seront pas chers et j'essayerai d'anticiper avec les gains de scalping la semaine boursière, les 2 3 jours suivants. Un gros gains m'assurent de tenir mon swing en le couvrant... bref prendre positions sur des échéances différentes en fonction des résultats en scalping, cela me permettra de tenter de prendre de la volatilité, de me positionner à de plus grandes échéances (pour moi c'est difficile avec un scalping agressif, hier j'ai fait plus de 20 A/R opportunistes, la somme gagnée sera consacrée à élaborer une stratégie sur options sur un horozon supérieur au 5 minutes...)

C'est en élaboration, je commencerai je pense en avril, le temps d'être bien installé dans le système options / axial / couverture.

Re: Swingueurs, votre gestion du risque ?

par Flo » 25 Jan 2014 15:44

La petite question du débutant , une parmi d'autres...

j'ai du mal à comprendre autre chose que le Scalping, surtout avec un petit capital. - je suis toujours dans ma phase de test en réel ou seul m'importe les points gagnés, le nombre de positions gagnantes/positions perdantes. Le montant en € ne m'interesse pas pour le moment, étant en mini lot.
Je sais, je sais , c'est ce qu.il reste dans l'escarcelle à la fin du mois qui compte, mais pour le moment , au temps passé à lire, m'instruire, observer, mon salaire doit être de 1€ de l'heure...
Je n'en perds pas ou plus , c'est déjà une victoire en cela!

1ère question:
Comment tenir une position swing de cfd plusieurs mois?
Si je prends un mini lot, j'aurai au final des frais overnight élevés surtout si pyramidage.
Si je prends un mini lot à échéance, que se passera-t-il si je souhaite garder ma position au delà?

1A-Elle se ferme automatiquement à échéance, et c'est à moi d'ouvrir manuellement une nouvelle position, engageant des frais à nouveau.
1B- Elle se ferme automatiquement à échéance , mais une nouvelle position s'ouvre automatiquement avec une nouvelle échéance, avec des frais lies à l'ouverture d'une position.
1C- idem que B mais sans les frais liés à une ouverture d'une position.

2ème question:
Cette ligne à échéance, je peux la clôturer avant si tel est mon choix?
2A- oui
2B- non

C'est une question de "terrain" car par exemple si les indices prennent une claque, le jour où ils se retrouvent, admettons , sur leur S3 mensuelle, on peut rêver, hop je me mets à acheter pour revendre X mois plus tard sans grand risque, autre que perdre mon capital investit en stop garanti.


Merci pour votre lecture
J'ai vraiment du mal à raccourcir la longueur de mes post....

Re: Swingueurs, votre gestion du risque ?

par Benoist » 25 Jan 2014 15:55

Tenir une position swing cfd ce n'est pas un souci, il n'y a pas d'échéance sur les cfds c'est l'un de leur avantage...

Si tu parles d'échéances c'est que tu utilises des cfds forward (des futures) attention ce n'est pas la même chose = > 1A et 2A.

Tes frais tu payes au jour le jour comme si tu empruntais à une banque mais c'est beaucoup moins cher qu'une banque :) tu es à 2.62 % à 4.12% par an selon le broker, un prêt dans une banque coûte plus cher. 1 lot dax c'est déjà >230.000€, un lot cac 40 >40.000€. Donc si tu espères sur ton swing gagner 10% en 1 an, tu peux garder ton swing 1 an... tu auras gagné 10-2.75 = 7.25% net par exemple. Que ce soit futures, cfds etc. tu empruntes de l'argent au même taux d'intérêt (Libor), fais une recherche sur le forum on en parle (recherche libor par exmple). Si tu achètes et vends dans la journée, on t'a "prêté" de l'argent gratuitement, tu ne payes aucun intérêt.

Après il faut sacoir que les brokers ne prêtent pas au même taux. C'est Libor + taux du broker. Par exemple IG est moins cher que Fcxm, Saxo est le plus cher 1.5% d'écart en moyenne. Faire des cfds long terme sur Saxo te coutera beaucoup plus cher qu'avec IG (80% plus cher !!!), la dernière fois que j'ai regardé.

Mais bon cela, il n'y a pas beaucoup de traders qui s'en rendent compte, qui se renseignent et ce sont des "frais cachés". C'est comme les banques, il faut faire jouer la concurrence sur les taux, préfères tu un prêt à 2.62% ou 4.12% ? :lol2:

chiffres de mars 2013 : la flemme de les mettre à jour :

Par exemple
IG Markets fait +2.5% + Libor 3 mois
Fxcm fait +3% + Libor 3 mois
Saxo Bank fait + 4% + Libor 3 mois

=>

Ig markets "prête" à l'achat à 2.62% / an
Fxcm "prête" à l'achat à 3.12% / an
Saxo bank "prête" à l'achat 4.12% / an

Le Libor 3 mois étant à 1.12% en amrs 2013

Source : frais-overnight-et-swing-trading-t1790-30.html#p24676

Re: Swingueurs, votre gestion du risque ?

par Flo » 25 Jan 2014 16:13

Merci pour la réponse très rapide malgré le weekend end...il n'y avait pas urgence! ;)
Je suis chez ig.
J'ai fais le test une fois pour une ligne cfd , mini lot, j'ai eu style d memoire 20 centimes de frais overnight, mais je ne sais plus si j'avais 1 mini lot plein ou gardé 0.1 mini lot... Peu importe.
Ok, j'ai compris. J'avais bien remarqué à l'ouvertture du compte les frais engendré calqués sur le taux à 3 mois + 2,5%

Je n'ai pas voulu tester avec le cfd à échéance, de peur de ne pouvoir revendre, en mini lot , avec une échéance marquée après .
J'ai un doute : vu que le spread est plus important (en journée, env 5 points sur le cac au lieu de env 2 sur le cfd simple)
Je pensais À tord qu'il n'y avait pas de frais overnight...le courtier compensant avec un spread plus large.


Dans ce cas la, quel intérêt de prendre une ligne à échéance contre une ligne simple, si les frais overnight existent pour les 2 lignes. Autant prendre la ligne simple au spread + serré.

Il me faut revoir tout ça pour le jour où je n'aurai plus d'aversion au swing, mais passer la journée à scalper devant le Pc ne me libère pas du temps...

Re: Swingueurs, votre gestion du risque ?

par adidier24 » 28 Mar 2014 18:40

Je suis actuellement en train de lire un livre intitulé Réussir en trading de van k tharpe...

La première chose sur laquelle il insiste est de dire que le money management est secondaire par rapport l'espérance de gain même s'il faut absolument en tenir compte... Il faut bien différencier les deux...

espérance de gain :

1. fiabilité de votre système (pourcentage de gain et de perte)
2. taille relative des profits par rapport pertes
3. coût de l’opération
4. fréquence des opportunités par rapport au système mis en place

money management :

1. taille du capital
2. taille des positions

une fois que vous avez établi votre méthode de trading vous devez la tester pour vérifier l’espérance de gain. Après cela, vous vous engagez en fonction de votre money management. Je vois bcp sur ce forum de gens qui commencent par regarder leur capital puis la taille des positions avant de chercher une méthode... On ne l'a choisi pas en fonction de son capital...

Autre chose, j'en vois bcp qui cherchent a avoir un pourcentage de trades gagnants supérieurs a 50% et qui derrière engrangent des pertes de plus de 1.5% du capital dans un trade perdant. Votre système est donc mauvais à coups sûrs...
Je suis content de mes 36% de trades gagnants avec 1% de risque au maximum et une espérance de gain énorme... 45% sur le dernier mois malgré seulement 36% de trades gagnants et cela rien que parce que j'ai testé un système basé sur les 4 points de l’espérance de gain...

Re: Swingueurs, votre gestion du risque ?

par kieran » 28 Mar 2014 19:13

Bonjour,
Je trace une droite de soutien et une de résistance avec les cours les plus bas et les cours les plus hauts parallèles en général. Et, dès que le cours franchit la droite de soutien, je revends à perte, à moins 3% par exemple du cours acheté. Et, si le cours franchit la droite de résistance, je revends l'action avec profit. Sinon, j'ai déjà vu des positions faire -2 % et remonter.
Je trace une droite de soutien avec tous les cours les plus bas et elle monte petit à petit, donc, plus j'attends, moins je risque de perdrede pourcentage.Pour un canal haussier.

Re: Swingueurs, votre gestion du risque ?

par kieran » 28 Mar 2014 20:36

Et je choisis d'investir dans des valeurs actions ayant une variance ou une volatilité faible. Car si on prends une valeur comme alcatel, on peut acheter à 1.8 euros et il descend en 3 semaines à 1.3 euros par exemple donc attention. Cela diminue les gains possibles mais les pertes également. Je choisis les valeurs avec une variance de 1 sur 20 jours. C'est peu risqué.

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