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Re: système auto qui fait +de 10 points nets par trade ?

par ticktack » 27 nov. 2016 19:11

Bon j'ai bien fait de rester méfiant ... il semble que le résultat du backtest soit largement "gonflé" par des ticks suspects (décrochages de 15 à 50 points avec retour au niveau précédent le tick suivant et souvent à des heures "calmes"), il y a une vingtaine de ticks de ce genre sur toutes l'année 2015, ça n'est pas énorme mais sur 100 trades ça double artificiellement la rentabilité des trades.

Je vais attendre le résultat des investigations de takapoto sur les datas , on verra par la suite.

Re: système auto qui fait +de 10 points nets par trade ?

par Epitaf » 27 nov. 2016 19:56

Oui je le répète, il faut vérifier tous les trades, voir au tick par tick, un tout petit bug peut passer inaperçu et te gonfle tes résultats.
Nettoies tes historiques et tu pourras recommencer tes backtests.

Re: système auto qui fait +de 10 points nets par trade ?

par ticktack » 27 nov. 2016 19:59

Backtester à partir de datas fiables c'est un peu la base (peu importe ton setup/système).
J'ai filtré ces ticks suspects et refait le même backtest , c'est toujours positif mais de 10 points nets on passe à 5 ... donc ma crainte est qu'il y ait d'autre ticks de ce genre mais moins facilement détectables/filtrables. (un décrochage de 20 / 30 points c'est clairement suspect mais 10 ça doit arriver quand ça bouge beaucoup ... donc comment filtrer ça ?).

Re: système auto qui fait +de 10 points nets par trade ?

par Benoist Rousseau » 27 nov. 2016 20:03

si tu veux faire du backtext sérieux : prt cfds à risque limité et pas ig tu as bien plus de ticks avec la version Premium de prt ... https://www.andlil.com/prorealtime-trading-cfd à risque limité/

Re: système auto qui fait +de 10 points nets par trade ?

par ticktack » 27 nov. 2016 20:14

Oui j'avais vu qu'il y a plus de ticks (j'ai regardé ta vidéo), mais de là a expliquer des décrochages de 20 ou 30 points, ça en fait des ticks manquants (avant et après le tick suspect).

Re: système auto qui fait +de 10 points nets par trade ?

par sobear » 28 nov. 2016 08:28

Ticktack tu dis que ton système ne donne que quelques trades par semaine. Il est évident que s'il fonctionne 24h/24 et inclus les ticks hors des heures d'ouvertures du marché alors laisse tomber ce n'est pas fiable.

Re: système auto qui fait +de 10 points nets par trade ?

par ticktack » 28 nov. 2016 08:58

En fait je me limite aux horaires élargis 8H - 20H (pour éviter les données les moins fiables et les spreads maximum).

Re: système auto qui fait +de 10 points nets par trade ?

par falex » 28 nov. 2016 10:51

8h20H ou 8h22H ?

Re: système auto qui fait +de 10 points nets par trade ?

par ticktack » 28 nov. 2016 11:28

8H 20H , entre 20 et 22H ça n'apporte rien de plus (enfin pour mon algo)

Re: système auto qui fait +de 10 points nets par trade ?

par falex » 28 nov. 2016 12:05

marrant tous mes algos rapportaient un max quand on les laissés courrir jusqu'à 22 voir 23h ...

Re: système auto qui fait +de 10 points nets par trade ?

par Microtrader » 28 nov. 2016 13:33

Attention je ne sais pas si c'est vrai pour les autres support mais sur EUR/USD chez ig les frais OVN s'appliquent à partir de 23h. C'est pourquoi quoiqu'il arrive sur mes algos en ut 5 min le time-stop sera toujours défini au plus tard à 22h55. Et c'est en fonction des backtests avec optimisation des variables que je défini l'heure idéale pour le time-stop.
(actuellement j'ai 20h35 pour les longs et 18h05 pour les shorts)

Re: système auto qui fait +de 10 points nets par trade ?

par falex » 28 nov. 2016 14:38

Chez ig toutes positions en stock à 23H (Forex comme indices actions) génèrent des frais OVN.

Ceci étant dit, fermer une position à cause de l'OVN n'est pas très malin. Vu le prix payé pour faire de l'OVN surtout sur le Forex, sauf à gagner quelques pips, tu devrais oublier ce point de détails et laisser courir tes positions si tel est le fonctionnement de ton algo.

Autre points en fonction du taux des paires et du sens engagé tu peux avoir des frais OVN positif (exemple Long sur presque toutes les AUD/XXX).

Réfléchi à ce point avant de te focaliser sur ce détail (qui franchement en est un dans le cadre du Forex).

A combien est le frais OVN sur EURUSD en ce moment pour un long ? pour un short ?

Re: système auto qui fait +de 10 points nets par trade ?

par Microtrader » 28 nov. 2016 20:37

Comme il s'agit d'une stratégie de day-trading il n'y a pas d'OVN par définition donc autant ne pas en payer les frais : que tu arrete ta position a 23h01 ou le lendemain c'est pareil niveau frais.
(faire un ovn complet est psychologiquement impossible pour moi : je trade déjà avec un seul mini-contrat je ne peux donc pas diminuer le levier et faire du swing)

Re: système auto qui fait +de 10 points nets par trade ?

par Canarich » 01 déc. 2016 17:19

- ticktack : "la gourmandise est un vilain defaut". Ne sois pas trop gourmand sinon, tu perdras tout.
Contente toi de cette strategie si elle est gagnante et developpe d'autres strategie en parallele.
Si tu veux gagner plus, soit patient et fait augmenter ton capital. apres tu pourras augmenter tes lots et ainsi tes gains.
Je créerai mon journal de trading que tu puisses voir que petit a petit l'oiseau fait son magot. (ok, j'arrête les dictons à 2€)

Re: système auto qui fait +de 10 points nets par trade ?

par ticktack » 02 déc. 2016 17:18

@canarich , en fait je ne suis pas gourmand : même 2 ou 3 points nets par trade ça me suffirait MAIS sur des milliers de trades par an, et avec une faible drawdown :mrgreen:

Mais déjà la base c'est de backtester sur des données en ticks propres et vérifiées, donc j'attend avec impatience que takapoto ait un peu de temps libre pour re-mixer les fichiers d'historiques de ticks. ;)

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