je suis en train d'écrire un robot de trading, et je viens partager ici histoire de me motiver et d'avoir des retours.
C'est un robot propriétaire en java et javascript.
De très nombreuses lib sont utilisées afin de faciliter le travail
Les base de données sont mongodb (document) et influxdb (time series).
Les flux d'entrés sont scrappés sur des fournisseurs publiques (google, yahoo (pas très fiable), boursorama, les echos, investing)
la partie machine learning est basé sur spark et niveau hardaware est composé d'un pc pour les bases de données et 2 core I7 64mb pour le calcul des modèles.
Les features d'entrés sont composés de 6000 valeurs et sont optimisés par un simple algorithme génétique.
Je travaille pour l'instant uniquement sur cac40 mais j'ai prévue d'entendre sur le sbF120.
Les modèles de sortie sont moyen terme (20/j et 40/j). Il me faut 2 jours pour une itération d'optimisation génétique sur le cac 40 ( faut mieux pas de coupure de courant)
Le but est de pouvoir mettre en ligne mi avril mais il reste un paquet de taf encore, finalisé les algos de ranking et de portefeuille notamment