ProRealTime
Pour partager sur le trading automatique, nos algorithmes, nos backtests

Re: TakaBB : Expérimentation de trading automatique en réel

par takapoto » 14 Avr 2017 10:08

En parlant de MaxDD, deux remarques :

1) Ce que j'affiche est le MaxDD potentiel et non pas réalisé car jusqu'à présent le robot n'a jamais eu un trade négatif.

2) Quand on tape "max drawdown" dans google, la réponse référence provient d'Andlil :) :


Re: TakaBB : Expérimentation de trading automatique en réel

par falex » 14 Avr 2017 10:46

Sympa, faudrait que je fasse pareil, mais j'avoue manquer cruellement de temps. Le collègue avec qui on a commencé à élaborer des stratégies et des robots et encore plus occupé que moi ... tant pis ;-)

J'espère que tu ne vas pas nous afficher des EC uniquement, sinon je ne comprends pas bien où est le partage, le besoin. Tu attends quoi comme type de retour ?

Perso je ne cherche pas à savoir ce que tu as mis derrière mais plutôt à t'aider (si tu en as besoin ?) et pour ça faut des "inputs" ;-)

Sinon ça me rappel un journal bien connu où finalement on ne savait rien sur rien donc ...

Tu montes ce PoC (Proof Of Concept) dans quel cadre ?

NB : Je te met à laisse, si tu ne veux pas répondre, oublie mes questions :D

Re: TakaBB : Expérimentation de trading automatique en réel

par Alex44 » 14 Avr 2017 10:57

Bonjour à tous,

@falex, je ne crois pas qu'il y ait recherche d'aide mais c'est simplement un journal de résultats et faire savoir à ceux qui cherchent que l'on peut réussir ou pas en auto.

Pour ceux qui se posent la question du trading auto sur PRT, oui c'est possible de gagner pendant une période. Par contre si c'est "facile à développer" c'est difficile à trouver..., il faut passer beaucoup de temps et essuyer pas mal de plâtre. J'ai pris 4 mois de perte environ.

Voici mon meilleur robot qui tourne depuis fin janvier, il m'a fallu développer une bonne cinquantaine de robots pour le trouver et encore je ne sais pas du tout s'il ne va pas s’effondrer du jour au lendemain selon les conditions de marché...
Fichiers joints

Re: TakaBB : Expérimentation de trading automatique en réel

par takapoto » 14 Avr 2017 11:22

@alex44 : merci d'avoir posté ton exemple qui est très intéressant pour ceux qui se posent la question sur PRT.

@falex : effectivement, je n'afficherais que les résultats (pour ceux qui sont intéressés par l'expérience)

Re: TakaBB : Expérimentation de trading automatique en réel

par falex » 14 Avr 2017 11:37

Mon meilleur robot (enfin un groupe de robot avec tous la même stratégie et des variables d'entrée s/sortie différentes) a tenu 1an avant de partir dans le rouge.

De temps je rallume les backtests correspondant aux robots et c'est toujours en rouge depuis 2 ans.

J'avais mis en place comme processus d'adaptation/suivi du marché : le fait de faire tourner tout les samedi les backtests de recherche d'optimisation et j'arbritais lequel j'enlevais et je rajoutais ...

Mais ça n'a pas été la meilleure méthode ... certainement à cause du biais de marché que j'utilisais en 2014/2015 qui depuis a disparu... en tout cas qui n'existe plus dans la plage de recherche.

À l'heure actuelle si je monte un nouveau robot je me baserai sur la phrase de swingwin :
Le penser d'abord en terme/processus de moyennes mobiles.
Puis s'occuper des critères processus de décision de "in/out" des positions.

Alors que pour l'instant j'ai plutôt fait l'inverse ...
Ca n'a l'air de rien mais je sui persuadé que ça change tout dans l'approche.

Re: TakaBB : Expérimentation de trading automatique en réel

par takapoto » 14 Avr 2017 11:56

Falex, ma réponse n'était pas celle que tu attendais mais tu as quand même posté un message constructif : je t'en remercie.

Sache que je lit tout ce qui est posté sur le sujet et que j'en tiens compte (notamment ce que dit Swingwin qui est très généreux dans ses réflexions).

C'est vrai que le premier graphe que je poste montre des résultats (un peu) positifs. Mais mon but n'est pas de montrer que j'ai fait un robot meilleur que les autres. Je sais qu'il a des failles (connues et inconnues) et je m'attends à ce qu'il passe par des phases moins heureuses.

Je veux juste associer les curieux à son développement au jour le jour et j'ai bien conscience que ça n'apportera pas grand chose à quelqu'un comme toi qui est déjà passer par là.

Mais je ne dispose que d'un temps vraiment très limité et c'est pour cela que je n'ai pas ouvert cette file pour discuter des diverses possibilités. J'ai dèjà arrêté les options de base et le développement est en cours. Ce prototype me fourni juste un retour de la réalité pour éventuellement procéder à quelques ajustements.

Re: TakaBB : Expérimentation de trading automatique en réel

par swingwin » 14 Avr 2017 13:59

Ouh la la mon nom a été cité 2 fois et pourtant je suis un tout petit et je pense que je n'ai pas grand chose à donner pour faire avancer le smilblick.
Mais merci à vous Takapoto et Falex pour me faire tant d'honneur.

Quoiqu'il en soit je pense effectivement qu'un système piloté par le moyennes mobiles a plus de chance de réussir pour la simple raison qu'il répond au cahier des charges du trader, à savoir tenter de gagner de l'argent et d'en perdre le moins possible.
Un système basé uniquement sur la qualité des setups répond plus à satisfaire l'ego de l'analyste et du trader.

Re: TakaBB : Expérimentation de trading automatique en réel

par takapoto » 18 Avr 2017 19:17

Résultats mis à jour le 18/04/2017 :


Re: TakaBB : Expérimentation de trading automatique en réel

par chad » 18 Avr 2017 19:20

takapoto a écrit:Je n'ai pas le cerveau aussi bien fait que Benoist,

c'est vrai que j'ai eu la chance de le voir de pres il a de magnifiques replis corticaux
:arrow:


Articles en relation
Trading Automatique : 20% par an
par Benoist Rousseau » 27 Jan 2015 10:08 (0 Réponses)
Sondage sur le trading automatique
par Alex44 » 02 Déc 2017 06:11 (39 Réponses)
Merite, justification et trading automatique
par Euraed » 22 Jan 2015 13:34 (22 Réponses)
trading automatique pour les nuls
Fichier(s) joint(s) par Arnaud Alcantara » 18 Fév 2016 13:34 (67 Réponses)
Le trading automatique peux t-il être rentable ?
Fichier(s) joint(s) par TripleFail » 15 Fév 2017 11:41 (88 Réponses)
Logiciel pour du trading automatique muti-timeframe ?
Fichier(s) joint(s) par bobbyO » 04 Sep 2015 17:33 (16 Réponses)
Expérimentation Trading Auto en Réel
Fichier(s) joint(s) par Gacanga » 11 Oct 2017 11:52 (29 Réponses)
Social Trading
par Benoist Rousseau » 12 Sep 2017 22:00 (1 Réponses)
Suivi de mon algorithme de trading cac 40
Fichier(s) joint(s) par Benoist Rousseau » 22 Nov 2015 20:43 (93 Réponses)
Suivi de mon algorithme de trading Dax 30
Fichier(s) joint(s) par plataxis » 01 Mai 2016 11:03 (25 Réponses)

ProRealTime

Alors partagez-le 5 fois c'est bon pour la santé