TakaPeek3 2019 : récupération de l'historique des ticks IG

Top merci beaucoup++

Bonjour,

Merci pour ces ticks !
J'aurais une question concernant le format Si je prends la journée du 02/01/2020, le CSV du DAX ressemble à (ligne par ligne)

V02;2020-01-02;00:01:16.945;13160,70;5,00

1er colonne = ?
2nd colonne = Date du jour d'enregistrement
3ème colonne = heure format hh:mm:ss.sss
4ème colonne = cloture ? ask ? Bid ?
5ème colonne = spread ?

D'ailleurs les ticks sont récupérés sur future ? cfd à risque limité ?
J'ai cherché mais je n'ai pas trouvé de détails sur les données récupérées

Merci pour votre aide !

V02;2020-01-02;00:01:16.945;13160,70;5,00

1er colonne = ?
Version du format (présent pour des raisons techniques, tu peux l'ingnorer)

2nd colonne = Date du jour d'enregistrement
Date du tick

3ème colonne = heure format hh:mm:ss.sss
Heure du tick

4ème colonne = cloture ? ask ? bid ?
Moyenne du bid et du ask (tu peux les reconstituer à l'aide du spread)

5ème colonne = spread ?
Oui

Tes questions me font remarquer que j'ai oublié d'inclure le manuel utilisateur dans le répertoire de téléchargement.
C'est maintenant fait.
Il s'agit du manuel concernant l'ancienne version du programme mais l'essentiel y est.

Super merci pour ta réponse rapide et pour le manuel

J'ai oublié de préciser qu'ils sont récupérés via les Api IG, donc forcément sur cfd à risque limité

Le flux de donnée ig envoie un Bid et un ask.

Le programme calcul le spread = ask - Bid
Puis le prix = (ask + Bid) / 2

Donc, pour reconstituer le Bid et le ask :

Bid = prix - (spread / 2)
ask = Bid + spread

Yes merci taka ! J'avais supprimé ma question avant que tu répondes parce qu'elle était stupide ^^
Merci d'avoir quand même pris le temps de répondre !

Je ne l'avais pas trouvée stupide.
Si tu veux te servir des ticks, il est préférable que tu saches comment ils sont créés.

Pour ceux qui préfèrent les bougies, il y a un sous-répertoire Candles qui contient différentes sortes de bougies créées à partir de ces ticks.

Hello,

Dis moi taka c'est récupéré sur l'indice cash ou futures du coup ?

Merci

Sur les cfd à risque limité

Salut Takapoto,
Il semble qu'il y ait un bug sur les données du Dow pour la journée du 13 octobre 2020.
Les données sont entremêlées, avec un spread qui oscille très rapidement.

C'est corrigé.
Merci à toi pour l'avoir signalé et à Robinhood pour m'avoir fourni les bonnes données.

C'est moi qui te remercie Taka!

J'ai remarqué aussi qu'il manque les données du nasdaq pour la journée du 6 mai 2020.

En effet !
Mais je ne dispose plus des données brutes de cette date pour recréer cet historique

Je vais voir si je peux recréer les données du nasdaq (de façon approximative) à partir des données du Dow, du Dax et du CAC de cette journée, en utilisant une analyse en composantes principales.

Robinhood m'a signalé un souci avec le NDX du 30/10/2020 et m'a fourni les données pour le corriger.
C'est fait.
Merci à lui !

Hello -,

Je me permets de t'apporter quelques réponses.

Oui Taka partage toujours ses datas. Voici le lien :

https://www.dropbox.com/sh/1zebvv39rg5h87e/AABB0Y_W1v63wd8VfJks9oNla?dl=0

Oui parfois il peut arriver que Takapeek ait des interruptions de données. Dans ce cas là Tala se tourne vers les utilisateurs qui utilisent aussi Takapeek. C'est mon cas mais pas que. Ça m'est arrivé plusieurs fois de le dépanner. Mais ces occurrences sont rares car Takapeek est très fiable. Tu as le bon esprit sur cette approche.

Ce qui est dit sur l'amélioration de cours ne marchant pas via l'API est archi faux. J'ai passé des milliers d'ordres et c'est exactement le même moteur d’exécution, peu importe que tu passe par la plateforme ig, par prt ou autre intermédiaire, ou par l'API.

Concernant tes pbs de limitations, tu peux créer plusieurs clés API pour contourner le problème. ig a une tolérance là dessus.

A+

J'ajouterai juste que les éventuelles données manquantes dans TakaPeek ne sont pas dues à des problème de connexion avec l'Api IG mais à d'autres problèmes (arrêt du serveur, mauvais paramétrage, piratage (oui !), etc...)

Le flux ig est très fiable. Quelques déconnexions se produisent de temps en temps, il suffit d'intercepter les message d'erreur et de se reconnecter immédiatement.

Bien que le choix de ton pseudo qui singe une personne ayant beaucoup souffert du trading et du monde du trading ne m'y prédispose pas énormément, je te réponds tout de même sur le problème des déconnexions de Lightstreamer.

Le Heartbeat n'est pas fiable : tu ne peux pas l'utiliser pour détecter le anomalies du flux.

La solution que j'ai implémentée et qui me donne satisfaction est la suivante :
1) Une variable, alimentée par les codes retour des fonctions REST et Lightstreamer, indique si la connexion est active ou non (*)
2) Un timer se déclenche toutes les x secondes
3) Il teste cette variable et si elle indique que la connexion n'est plus active, le programme se reconnecte automatiquement.

(*) Evènements Lightstreamer à tester pour positionner l'indicateur :
- OnClose
- OnConnectionEstablished
- OnFailure