Re: TakaQuotes : Ticks CAC, DAX et DOW récupérés par TakaPee

par ticktack » 15 Déc 2016 19:36

Takapoto: en fait la solution pour filtrer les ticks suspects est simple, par contre la vraie question est : ces ticks sont-ils vraiment faux ou bien le flux de ticks de chez ig a-t-il des petits décrochages de temps en temps (et donc il faudrait les conserver pour en tenir compte dans les backtests) ?

J'ai personnellement choisi de les filtrer car avec ces ticks étranges il est relativement aisé de trouver des "systèmes" a espérance positive, alors que si on les filtrent il devient très difficile de trouver des systèmes viables (une fois tous les frais payés) ... ce qui est plus conforme à la théorie de l'efficience des marchés.