TakaScalper - Interface de trading utilisant les API d'IG

Le principe est que le stop n'est déclenché que si le niveau précisé est atteint.
Tu ne risque donc rien à l'activer à l'avance.

Si le niveau que tu précise est supérieur au stop mini de ig (par rapport au stop demandé de pru + 0,5), c'est ig qui gérera la sortie à 0,5 et la sortie sera précise.
Dans le cas contraire, c'est TS qui gérera le stop et il y a alors un risque de slippage qui dépends de la volativité courante et de la rapidité de ta liaison.

Bonjour Takapoto, (Désolé, j'ai déjà posté ce message dans la section erronée)
Je viens d'installer la version 3. J'avais la version 2.11 auparavant.
Il me semble qu'il y a plus de latence (manque de réactivité) dans cette version. Après l'exécution d'un ordre, il faut 1-2s pour que le programmation neuro-linguistique s'affiche et se mette a suivre le cours. Il me semble que c'était presque instantané avec la version précédente. Serait-ce les log ?
Le ping est de 12ms en moyenne, ce qui me semble raisonnable. Avec cette nouvelle version, prorealtime réagit plus vite que Takasclaper.
Est-ce une vue de l'esprit ou y-a-t-il un truc qui m'échappe ?

Entre la 2.11 et la 3, rien n'a changé !
La fenêtre "Garde-fou" qui est disponible dans la 3 existait déjà mais en version privée pour mon seul usage. Je l'ai simplement "libérée" dans cette version...
C'est peut être donc un phénomène temporaire. En tout cas, j'espère !

En effet, il semble que cela se passe lorsque le débit augmente (nombre de ticks par seconde), quand tout s'affole, notamment sur le Dow.
Mais il est fort probable que c'était déjà le cas avant, car lorsque cela ce produit, en principe je m'enfuit.

Il serait intéressant que tu puisse distinguer le temps de réaction entre le passage de l'ordre proprement dit et l'affichage du programmation neuro-linguistique. Si tu y arrive, tiens moi au courant...

Le principe est que le stop n'est déclenché que si le niveau précisé est atteint.
Tu ne risque donc rien à l'activer à l'avance.

Je ne comprends pas bien takapoto, par exemple si j'active SL +0.5 avant ma prise de position et que mon trade commence par -2 puis +1.5 redescends à 0.5 puis repart en flèche à +10, je serais bien sorti à +0.5?

Or mon souhait est de sortir à 0.5 juste si j'ai un gros doute car cela traine trop

J'ai encore eu le souci ce soir sur le DJ, avec cette volatilité de fou j'étais à +2.8 puis suis passé à -30, j'avais cliqué sur SL +0.5 dès 2.8 mais effectivement cela ne m'a pas fait sortir
Par contre j'ai laissé trainé un +10 pour voir en activant le SL +0.5 après pris de position et je suis bien sorti à +0.5. Il y a donc un seuil à partir duquel cela se déclenche

Exemple : SL 0,5 si >= +3
1) Tu active le SL auto : bouton rouge
2) Tu prends position
3) Le programmation neuro-linguistique atteint +3 : le bouton devient jaune et le SL est géré par TS avec les risques de slippage
4) Le programmation neuro-linguistique atteint +6 : le bouton devient vert car le SL est maintenant géré par ig : plus de risque de slippage

salut takapoto! encore Merci pour Takascalper, il me va comme un gant. Merci aussi pour le rappel des indications concernant ses fonctionnalités spéciales, je ne les utilise pas à vrai dire puisque j'ai trop peur de faire une bêtise, mais je m'y pencherai bientôt

je viens t'embêter car il m'arrive de pyramider avec ton outil car sa gestion ultra simplifiée des limites et stop est incontournable pour moi. Mais à chaque fois que j'ouvre un deuxième ticket, voilà ce qu'il se passe:
exemple à 1 position: le pire atteint -20€, le programmation neuro-linguistique actuel +20€, le plus haut atteint à +100€.
dès que j'ouvre la deuxième position (je vais simplifier et faire comme si le prix n'avait pas changé) je verrai -40€ en pire, +15€ (20€-spread de la deuxième opé) en programmation neuro-linguistique actuel, et +200€ en plus haut. on a donc jamais atteint aucun de ces deux extrêmes, mais c'est comme ça que les valeurs s'affichent. J'ai pas eu la présence d'esprit de faire des screenshots dans ces moments de tension intenses lol, mais c'est facilement reproductible je pense. Pour info je suis sur l'avant dernière version (sans garde fou).

Après, c'est un outil de scalp, s'il n'y a pas de solution, c'est pas très grave Merci en tous cas

Bonjour leroi,
Dès que je peux, je vais essayer de reproduire le problème que tu rencontre et je te tiens au courant...

Exemple : SL 0,5 si >= +3
1) Tu active le SL auto : bouton rouge
2) Tu prends position
3) Le programmation neuro-linguistique atteint +3 : le bouton devient jaune et le SL est géré par TS avec les risques de slippage
4) Le programmation neuro-linguistique atteint +6 : le bouton devient vert car le SL est maintenant géré par IG : plus de risque de slippage

Ok, merci
Donc visiblement ce que je veux faire pour sécuriser mon trade n'est pas possible, je suis obligé d'etre à +6 soit le SL minimum

Re takapoto, ayant fini ma journée je suis passé sur le compte démo et j'ai pu faire à peu près ce que je voulais pour illustrer mon propos. Il faut savoir que j'ai ouvert en tout 3 positions. Une toute seule, clôturer seule (par erreur, je voulais pyramider), puis deux autres avec un léger intervalle de points. J'ai pris le premier screen juste avant d'ouvrir la deuxième position, et j'ai pris le deuxième quasiment après l'avoir ouverte. Je te confirme que le trade n'est jamais passé plus négatif que le spread (2 points pour le premier trade soit 10€ conformément au premier screen) donc jamais par -20€ tel qu'affiché dans le second. Pareil pour la plus value maximummum, jamais vu les 130€ car j'ai pris les screens et clôturer mes ordre presque aussitôt. Voici les éléments:

Spoiler:

1 position.jpg (197.23 Kio) Vu 352 fois

2 positions.jpg (195.85 Kio) Vu 352 fois

décompte final.jpg (149.89 Kio) Vu 352 fois

activité.jpg (72.41 Kio) Vu 352 fois

et 20 minutes plus tard je ne sais pas quand ni pourquoi, mais le décompte de point est redevenu réaliste:

dernier.jpg (144.43 Kio) Vu 352 fois

@Takapoto,
Le souci de latence n'est de toute évidence pas lié à la version.
Le matin sur le DAX -> nikel tout se passe comme cela doit se passer. Pas ou peu de slippage, notamment sur le TPa, outil fonctionnant à la perfection durant cette période.

L'après-midi vers 15h, et surtout après l'ouverture des marchés US, cela se corse. Le débit augmente fortement. Cela ce voit très nettement sur prorealtime (prt) sur le graphe en ticks. Je préfère ne pas parler de volatilité, car pour moi cela représente plutôt l'amplitude de la variation mais pas vraiment le nombre de transactions/s (débit).
Donc l'après-midi j'usqu'à environ 19-20h, le débit est très élevé aussi bien sur le DAX que sur le DJ. Durant ces période de haut débit, TS semble s'engorger et une latence s'installe. Parfois même les ordres, spécialement de sortie ne passent plus, je les stoppe depuis prt qui lui ne souffre d'aucune latence, mais viser le X pour fermer un ordre est une horreur.

Après un passage d'ordre, on peut avoir 2-3 bougies en 21 ticks avant que TS commence à afficher le programmation neuro-linguistique, ensuite, il suit de façons correcte. Comme je le disait, ce temps est variable de 1 à 3 secondes. De plus durant cette latence le TPa, SL et TP0 slippent à mort. Dommage, car c'est justement dans ces périodes ou cela apporte une valeur ajouté énorme dû aux mouvement très rapides.
Etant un peut lent, je n'arrive pas vraiment à les suivre manuellement

J'ai vu qu'il y avait un paramètre de réglage de l'affichage, je l'ai laissé par défaut 20/300, est-ce que ce que la modification de ce dernier pourrait améliorer la réactivité ?

Non, Moscard, la modification de ce paramètre n'apportera rien.
Je vais réfléchir à un moyen de mesurer le phénomène que tu décris pour pouvoir ensuite apporter une solution.

Leroi > Est-ce-que ton premier écran (-10 +48,50 +65) est correct ?

Ok, merci

oui takapoto le premier est correct (pris après 17h30 d'où le spread de deux points)

Leroi : Grâce à tes copies d'écran, je vois d'où viens le problème.
C'est l'algorithme de calcul des programmation neuro-linguistique mini en devise qui n'est pas correct.
Je ne m'en suis pas aperçu car j'affiche toujours ces données en points.
Je corrige cela rapidement.

merci takapoto :merichinois:

@Takapoto,
Problème de latence -> ce soir sur DAX et DOW -> pas de souci, même si cela va très vite. La notion de "vite" reste toutefois subjective.
Cela arrive probablement seulement lorsqu'il y a foule.

Edit : mesuré grossièrement sur le Dow, 10x21 = 210 ticks/min c'est ok.
J'essayerai de mesurer lorsque la latence se produit.

Moscard > j'ai ajouté des infos dans la log pour mesurer le problème. Je mettrais la nouvelle version en ligne avec la correction du problème signalé par leroidessables certainement lundi.