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Re: Technique scalping daytrading Kaïo-Ken x 10

par Herculis » 12 Aoû 2017 02:16

Folber, je suis nul en programmation

Re: Technique scalping daytrading Kaïo-Ken x 10

par trader-incognito » 12 Aoû 2017 06:57

Les gars ils ont programmé ta tactique elle marche bien ils vont s'enrichir :o :o

Mais il y a quand même des choses à préciser pour le robotiser, si il y a des heures à privilégier, si il faut une certaine amplitude qui séparent les moyennes mobiles avant de retenir le croisement (parce que si y'a une période flat il peut y avoir plusieurs croisement stérile) si il faut entrer après une ou deux bougies après le croisement, dès qu les moyennes mobiles se touchent ? etc

Re: Technique scalping daytrading Kaïo-Ken x 10

par Herculis » 12 Aoû 2017 19:18

Bah s'ils font cela sans partager je leur souhaite un appel de marge :lol:

Re: Technique scalping daytrading Kaïo-Ken x 10

par trader-incognito » 12 Aoû 2017 19:40

Ils partageront Herculis, ils partageront...
Spoiler:
avec le centre des finances publiques :mrgreen:

Mais par contre si tu essayes de faire tes petites stats tu en apprendras pas mal :!:
Tu te sens pas prêt pour ?

Re: Technique scalping daytrading Kaïo-Ken x 10

par Herculis » 12 Aoû 2017 22:11

J'ai 1 million de projet et je sais pas par quoi commencer , j'ai envie de programmer mais je sais pas , je veux faire les stats comme Benoist , tester 3 autres méthodes ....etc

Re: Technique scalping daytrading Kaïo-Ken x 10

par DAXON » 13 Aoû 2017 06:58

Salut Herculis,
comme toi, j'ai essayé beaucoup d'indicateur technique.
aujourd'hui j'ai tout mis à la corbeille.
ils fonctionnent sur des UT longues ok
sur les UT courte c'est très aléatoire suivant le marché
pourquoi ? je fais du scalping UT courte
tu auras toujours un train de retard ils sont tous calculés sur une moyenne de x dernières bougies
bien sûr d'après le graphe
utilise le graphe seul

Re: Technique scalping daytrading Kaïo-Ken x 10

par trader-incognito » 13 Aoû 2017 18:46

Pour tes multiples projets fais par ordre d'utilité Herculis, qu'est-ce qui te serait le PLUS utile, si c'est équivalent laquelle te ferait le plus plaisir ou le moins de soucis?
Bon t'es actif dans la squad 312 allez on va s'encourager :lol2:

Re: Technique scalping daytrading Kaïo-Ken x 10

par Folber » 13 Aoû 2017 22:41

Hello
Je vais essayer de le programmer le week-end prochain, ou du moins une ébauche pour essayer d'identifier des hypothèses invalidantes
Je vous tiens au courant !
Bonne soirée
Folber

Re: Technique scalping daytrading Kaïo-Ken x 10

par Folber » 19 Aoû 2017 18:04

Salut Herkulis,
Chose promise, chose due (désolé, je pensais poster plus tôt, mais Folber Jr n'a pas voulu faire de sieste et je ne trouve que maintenant le temps de mettre le code).

Voici la méthode version indicateur
Spoiler:
Code: Tout sélectionner
MME18 = ExponentialAverage[18](close)
MME7 = ExponentialAverage[7](close)
MMP7 = WeightedAverage[7](close)
AO = Average[5](medianprice) - Average[34](medianprice)

lBackDate = 1
lUpTrend = 0
lDownTrend = 0
lUpAO = 0
lDownAO = 0

if MMP7 > MME7 and MMP7 > MME18 then
// les MME sont sous MMP et AO positif, on vérifie la précédente bougie pour chercher un croisement
i = 1
while lUpTrend = 0 and i <= lBackDate do
MME18prev = ExponentialAverage[18](close[i])
MME7prev = ExponentialAverage[7](close[i])
MMP7prev = WeightedAverage[7](close[i])
if MMP7prev <= MME7prev  and MMP7prev <= MME18prev then
lUpTrend = 1
endif
i = i +1
wend
elsif MMP7 < MME7 and MMP7 < MME18  then
// les MME sont au dessus de MMP et AO négatif , on vérifie la précédente bougie pour chercher un croisement
i = 1
while lDownTrend = 0 and i <= lBackDate do
MME18prev = ExponentialAverage[18](close[i])
MME7prev = ExponentialAverage[7](close[i])
MMP7prev = WeightedAverage[7](close[i])
if MMP7prev >= MME7prev  and MMP7prev >= MME18prev then
lDownTrend = 1
endif
i = i +1
wend
endif

if AO > 0 then
i = 1
while lUpAO = 0 and i <= lBackDate do
AOprev = Average[5](medianprice[i]) - Average[34](medianprice[i])
if AOprev <= 0 then
lUpAO = 1
endif
i = i +1
wend
elsif AO < 0 then
i = 1
while lDownAO = 0 and i <= lBackDate do
AOprev = Average[5](medianprice[i]) - Average[34](medianprice[i])
if AOprev >= 0 then
lDownAO = 1
endif
i = i +1
wend
endif

return lUpTrend COLOURED(0,255,0) as "UpTrend", lDownTrend COLOURED(255,0,0) as "DownTrend", lUpAO COLOURED(0,255,255) as "UpAO", lDownAO COLOURED(255,0,255) as "DownAO"


et version stratégie
Spoiler:
Code: Tout sélectionner
// Définition des paramètres du code
DEFPARAM CumulateOrders = False // Cumul des positions désactivé
// Annule tous les ordres en attente et ferme toutes les positions à 0:00, puis empêche toute création d'ordre avant l'heure "FLATBEFORE".
DEFPARAM FLATBEFORE = 081500
// Annule tous les ordres en attente et ferme toutes les positions à l'heure "FLATAFTER"
DEFPARAM FLATAFTER = 214500

// Empêche le système de placer de nouveaux ordres sur les jours de la semaine spécifiés
daysForbiddenEntry = OpenDayOfWeek = 6 OR OpenDayOfWeek = 0

// MONEY MANAGEMENT
//IF STRATEGYPROFIT  < -100 THEN
//QUIT
//ENDIF

MME18 = ExponentialAverage[18](close)
MME7 = ExponentialAverage[7](close)
MMP7 = WeightedAverage[7](close)
AO = Average[5](medianprice) - Average[34](medianprice)

lBackDate = 2
lUpTrend = 0
lDownTrend = 0

if not daysForbiddenEntry then

if MMP7 > MME7 and MMP7 > MME18 then
// les MME sont sous MMP et AO positif, on vérifie la précédente bougie pour chercher un croisement
i = 1
while lUpTrend = 0 and i <= lBackDate do
MME18prev = ExponentialAverage[18](close[i])
MME7prev = ExponentialAverage[7](close[i])
MMP7prev = WeightedAverage[7](close[i])
if MMP7prev <= MME7prev  and MMP7prev <= MME18prev and AOprev <= 0 then
lUpTrend = 1
endif
i = i +1
wend
elsif MMP7 < MME7 and MMP7 < MME18 then
// les MME sont au dessus de MMP et AO négatif , on vérifie la précédente bougie pour chercher un croisement
i = 1
while lDownTrend = 0 and i <= lBackDate do
MME18prev = ExponentialAverage[18](close[i])
MME7prev = ExponentialAverage[7](close[i])
MMP7prev = WeightedAverage[7](close[i])
if MMP7prev >= MME7prev  and MMP7prev >= MME18prev and AOprev >= 0 then
lDownTrend = 1
endif
i = i +1
wend
endif

if AO > 0 then
i = 1
while lUpAO = 0 and i <= lBackDate do
AOprev = Average[5](medianprice[i]) - Average[34](medianprice[i])
if AOprev <= 0 then
lUpAO = 1
endif
i = i +1
wend
elsif AO < 0 then
i = 1
while lDownAO = 0 and i <= lBackDate do
AOprev = Average[5](medianprice[i]) - Average[34](medianprice[i])
if AOprev >= 0 then
lDownAO = 1
endif
i = i +1
wend
endif

// Entree en position
if not onmarket and (lUpAO > 0 and lUpTrend > 0) then
buy 1 share at market
elsif not onmarket and (lDownAO > 0 and lDownTrend > 0) then
sellshort 1 share at market
// Sortie de position
elsif longonmarket and (lDownAO > 0 or lDownTrend > 0) then
sell 1 share at market
elsif shortonmarket and (lUpAO > 0 or lUpTrend > 0) then
buy 1 share at market
endif


// Stops et objectifs
SET STOP pLOSS 15
//SET TARGET pPROFIT 15
endif


Pour l'entrée, l'AO réduit fortement le nombre de signaux. Les meilleurs résultats en backtest soit en UT15 sans l'AO.
Pour la sortie, j'ai mis un SL à 15 et je sors quand soit l'AO change de signe, soit quand les moyennes mobiles se recroisent.

Soyez indulgents, j'ai fait ça très rapidement pour avoir une base de travail. Il y a peut-être quelques bugs.
J'essaierai d'analyser les faux signaux à la prochaine sieste du gamin ;)

Bonne soirée
Folber

Re: Technique scalping daytrading Kaïo-Ken x 10

par plataxis » 19 Aoû 2017 22:54

Ca donne quel profit factor en backtest ?y

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