Mon carnet de recherche - Journal de Richix

Avant propos:

Bon à mon tour,

Comme les plus grands de ce monde et aussi les moins grands, je me lance à mon tour dans mon journal de trading avec humilité, sans prétention aucune, juste l'envie de m'améliorer chaque jour et de partager. Le but ultime de ce journal est clair et simple: dégager une ou des méthodes d'intervention, d'acquérir des réflexes et de déterminer un money management adéquate afin de devenir à terme un trader en scalping DAX et Dow Jones profitable (lol jusque là rien d'original, mais je veux surtout ici être clair avec moi même).

Je préfère appeler ce journal un carnet de recherche. La recherche scientifique a en effet constitué la majeure partie de ma vie professionnelle (jusqu'à il y a deux ans) et je pense que j'ai beaucoup à gagner à utiliser la rigueur acquise par la pratique de ce métier afin d'élaborer un système de trading performant. Il faut juste que j'arrive à dépasser ce rapport à l'argent qui nous empêche d'être objectif dans le trading. En effet j'ai remarqué que, que ce soit en démo ou en réel, je suis trop émotionnellement investi dans chacun de mes trades. Cela m'empêche de m'améliorer et n'a aucun sens car une stratégie de trading doit être soutenue par une statistique, jugée sur un ensemble de trades et non de trade en trade. En général, je commence ma journée de trading avec une méthode claire et "bien" réfléchie; au moindre problème, à la moindre déception ou contrariété, je commence à intervenir n'importe comment sur les marchés, je m'éloigne de mon plan de départ et en fin de compte je ne sais plus si le problème vient de ma stratégie, de mes réflexes ou je ne sais quoi d'autre... Pour invalider ou améliorer une stratégie il faut la roder d'abord. Je dois au moins dépasser cette période de rodage. Il faut donc que je sois extrêmement rigoureux lors de chacune de mes interventions sur le marché. De ce que je comprends en lisant les riches témoignages sur ce forum et en faisant appel à mon expérience personnelle, le trading ce n'est pas l'histoire d'un trade, de ce qui s'est passé hier lors d'une prise de position, lors d'une mésaventure ou d'un gros coup. Le trading pro, le vrai trading, celui auquel j'aspire, c'est se positionner de façon quasi-systématique et précise en suivant des règles claires et déterminées à l'avance. Ce n'est que comme ça qu'on peut élaborer un système de trading dans lequel on est statiquement parlant gagnant. Il ne sert à rien de faire dix trades d'affilé tous positifs si le onzième trade ronge la moitié ou la totalité (voire plus) des trades précédents.

Mon image de la boxe a complètement changé quand vivant à Paris il y a quelques années de cela, des amis bien "calés" dans le milieu m'ont fait enfiler mes premiers gants de boxe. Avant d'enfiler mes premiers gants, la boxe se résumait pour moi à l'affrontement de deux colosses qui ont pour seul but de faire le plus de mal possible à l'adversaire. J'ai vite compris que la boxe ne se résume pas à frapper le plus fort. Savoir donner des coups est important, mais aussi et surtout: rester sur ses gardes, éviter le plus de coup possible et savoir encaisser ceux que l'on a pas pu éviter. J'ai fait un parallèle entre la boxe et le trading il y a deux semaines de cela, quand Benoist s'est pris par accident un -40 points "dans la tête" à cause d'une erreur de manipulation. -40 points pour un scalpeur c'est comme prendre un hypercut dans la mâchoire pour un boxeur. Eh ben il a encaissé!!! Malgré les émotions, il a gardé en tête sa (ses) méthode(s) d'intervention, sa (ses) stratégie(s) il est remonté point par point et a terminé positif sa journée. Comme Scorpy l'a fait remarquer ce jour là, en comptant uniquement à partir de ces -40 points perdu, il a du faire +60 points en tout ce jour ( si ce n'est pas plus). Bon OK, vous me direz Benoist c'est Benoist, des années d'expériences, bien capitalisé, une psychanalyse derrière etc... oui mais quand même. Cet événement m'a beaucoup fait réfléchir: il faut une sacré confiance dans sa méthode et un sacré détachement, un recul, une maîtrise d'émotion face aux événements. pour y arriver régulièrement.

Jusqu'à présent, je cherchais juste une stratégie et des réflexes de scalpers. Mais le trading c'est un tout. J'ai créé des dizaines d'indicateurs perso en trois mois (composés d'indicateurs déjà existant) et quelques backtest etc.. Et oui ils marchent tous très bien mes indicateurs; ils indiquent très bien ce que je leur demande d'indiquer quand (et seulement quand) les bonnes conditions de marché sont réunies. Finalement, je trouve qu'il est encore plus difficile pour un trader "débutant" (j'aime pas ce mot, j'aime pas dire que je débute, je ne veux plus être débutant, fatigué de l'être, je dirai que je suis en expérimentation dorénavant) d'utiliser des indicateurs pour trader. En effet, il faut quand même beaucoup d'expérience pour reconnaître à quel moment l'indicateur sur lequel on s'appuie pour trader est pertinent ou et à quel moment il ne l'est pas. J'ai donc décidé que dans ma phase de recherche de stratégie que je ne placerai pas d'indicateur au centre de mon système d'intervention. Le price action, c'est ce que je veux apprendre à lire avant tout.

Je n'invente rien. Je l'ai bien compris, le money management est sûrement le point le plus important pour un trader quel qu'il soit. Ce constat est logique en effet et tient au fait qu'aucune stratégie ne peut être gagnante à 100% étant donné que nos placements sont limités dans le temps et contraints par la gestion du risque.

Voici donc, depuis ma reprise du trading il y a 3 mois mon niveau de compréhension de ce qu'est le trading, et le niveau de mon auto-analyse. Le trading c'est comme la boxe, on ne doit pas baisser la garde, on doit apprendre à éviter les coups ou au pire savoir encaisser ceux qu'on a pas su éviter, être endurant , ne pas frapper de façon frénétique et garder en tête sa stratégie ses règles d'intervention quoi qu'il arrive.

Mon carnet de recherche; lets get started:

Le point de départ que j'´élabore ici ne sera évidemment pas parfait et certains points seront même stupides au yeux de certains. Mais je suis ici au début d'un long cheminement. Mon but ici c'est d'avoir une démarche scientifique et évoluer dans ma stratégie au fil de l'expérience acquise. Je n'implémenterai sûrement pas immédiatement des idées venant même des meilleurs, je veux comprendre et évoluer selon l'expérience "step by step". Cependant, et bien entendu, j'encourage à s'exprimer grandement tous ceux qui auront pris la peine de me lire et qui ne sont pas d'accord sur certains points, ou qui voudrait aider, ça m'apportera sûrement quelque chose par la suite lors de mes upgrades de stratégie et aussi à d'autres qui seraient au même niveau que moi.

Jusqu'à nouvel ordre je serai en démo. Une fois ma phase démo complété, c'est à dire que j'aurai une stratégie que je sais respecté et qui tient sur deux mois à 75% de réussite avec MM irréprochable, je passerai en réel avec un compte à capital réduit. Si ce compte n'est pas cramé au bout d'un mois, j'augmenterai son capital par la suite, selon... Je pratiquerai la démo comme en réel. En réalité mes échecs en démo me dépriment autant qu'en réel, c'est une bonne chose. Je sens que je suis parti pour un bon moment en démo.

Money management:

Je commence par le commencement. Qui dit MM, pour un faiblement expérimenté (oui je ne veux plus dire débutant), dit stop loss, c'est clair. Un stops loss à 10 points pour le Dax et le DJ ne me semble pas suffisant, trop nerveux. La stratégie que je développerai doit me permettre à terme d’entrer en position de telle sorte que si je dois sortir en prenant une perte, cette perte peut être contrôlée et rattrapable en quatre ou cinq trades max. Je fixerai un stop loss d'urgence de 20 points sur Dax et Dj. Ce stop loss doit être un dernier recours, en cas de problème technique, ou d'un événement inattendu qui a provoqué une grosse bougie venue de nulle part. Néanmoins, un stop loss touché et je suis hors jeu. La journée est terminée. La suite concernant mon money management sera inclue dans mes règles de trading (voir plus bas). En effet le MM dois faire partie intégrante des règles de trading selon moi.

Mes 5 commandements:
Avant de parler de mes règles de trading, je parlerai des mes commandements, c'est à dire les choses à ne pas faire, à proscrire. Ces commandements émanent d'erreurs répétées que je ne cesse de faire. Ces erreurs peuvent se résumer en partie à un constat: je suis trop attaché aux soubresauts des bougies. Je dois éradiquer le trading impulsif.

Commandement 1: Tu ne commenceras pas ta journée de trading sans avoir fait le point sur les événements économiques essentiels de la journée ou de la semaine à venir.
Commandement 2: Tu ne commenceras pas ta journée de trading sans avoir noté les niveaux importants du marché susceptibles de marquer son évolution.
Commandement 3: Tu ne prendras pas de position guidée par les soubresauts du marché.
Commandement 4: Tu ne prendras pas position si TOUTES les conditions émanant de tes règles de trading ne sont pas réunies et que le niveau d'entrée n'a pas été déterminé consciencieusement et sans précipitation au préalable.
Commandement 5: Tu ne traderas jamais impulsivement en augmentant les lots pour rattraper tes pertes de la journée.

Mes règles d'intervention sur les marchés Dax et DJ:

Je vais bannir pour l'instant les break out. Je crois que je les ressens plutôt assez bien, mais ils demandent un bon timing. A bien y réfléchir, un scalper gagnant DAX, DJ fait en moyenne 1,5 point par scalpe. Couper manuellement un scalp est un exercice difficile qui demande à mon avis un entrainement de haut niveau. On doit passer à l'action sans espérer, juste en suivant des réflexes. Hésitation et espoir faussent grandement le taux de réussite d'une stratégie. Pour faciliter cette tache je placerai un take profit systématique à 2 pour le DAX et 1,5 pour le DJ. De cette manière je pourrai me concentrer sur comment couper mes pertes au mieux et éviter de m'éterniser sur un trade qui est passé en éclaire à +2 et surlequel j'aurai tendance à d'autant plus en espérant qu'il remonte et finalement fini dans le rouge etc... Néanmoins, ça implique de gérer ses pertes de façon très serrée et d'avoir une stratégie avec un bon taux de réussite car les petits gains disparaissent vites si mal maîtrisés.

Travaillant en journée, j’essaierai d’élaborer une stratégie qui me permet d'extraire 5 à 10 points par jour des marchés dans une fenêtre de temps assez courte:
9:00-10:00 le matin (DAX), de 18:30-21:00 (DJ).

Mes 6 règles d'intervention sur les marchés:
Règle numéro 0: Déterminer les niveaux importants les plus proches du cours actuel susceptible de générer des zones de rebonds: un niveau à l'achat un niveau à la vente.
Règle numéro 1: Déterminer un point de protection en dessous (en call) ou au dessus (en short) du point d'entrée, sur lequel on est sensé rebondir au cas ou ça se passe mal.
Règle numéro 2: Entrer uniquement lorsque le cours à atteint le niveau préalablement déterminé selon la règle 0 et lorsqu'une confirmation est obtenue grâce à l'analyse technique.
Règle numéro 3: Si le point de protection est mordu, considérer que le trade doit être fermé de façon à sortir flat ou au pire à "-5pts" max.
Règle numéro 4: Si le point de protection ne semble pas jouer son rôle, prendre sa perte, sans concession.
Règle numéro 5: Si le stop loss à -20 pts est touché ou la somme des pertes depuis le début de la journée est égale ou supérieure à -20 pts, ta journée est terminée, tu passes spectateur, apprends à gérer tes émotions, réfléchi à tes erreurs et cherche à t'améliorer encore et encore.

Ma stratégie:
Ma stratégie est très simple(je n'aurai rien inventé): jouer les rebonds sur ou autour de niveaux importants préalablement repérés. Au delà de ces niveaux ne pas intervenir sur les marchés.


Outils d'analyse:
-Points pivots PJ, PH, S1...
- Unité de temps long UT5, UT15, UT1H pour déterminer les points de rebond potentiel importants hors PJ, PH, S1...
- Heiken Ashi en UT15 pour déterminer la tendance.
- UT30secondes pour la décison finale. Les unités de temps en 21 ou 20 ticks donnent trop d'info, je n'ai pas encore l’expérience suffisante pour filtrer tout ça.
Pour l'instant je comprend mieux le marché en UT une minute. Ainsi je me mets en unité 30 secondes pour entrer le plus tôt possible et augmenter mes chances de faire 2 pts Dax 1,5pts DJ par trade.
-Niveau indicateur, je vais sûrement utiliser des bollingers (60, 2) en UT30sec juste comme repère visuel et affiner mes entrées. Mais je ne suis pas sûr des les garder.
Et je vais laisser le RSI en UT 5 -15 - minutes, non pas pour déterminer mes points d'entrées mais pour éviter de trader à contre sens lors que le RSI en sur-achat ou survente.

Développement personnel nécessaire:
Les règles, les commandements et une stratégie ne sont pas suffisants, il faut encore que :
-je développe des réflexes, des automatismes me permettant de tester ma stratégie et respecter mon MM.
- je détermine à quel moment, à quel cycle du marché ma stratégie est pertinente.
Faudra aussi que je travaille sur le plan psychologique pour effacer les émotions inutiles. Je dois prendre en compte que la statistique dans mon trading et non être affecté par un trade.


Outil d'intervention:
Taka ou L3. Api made in Andlil. Merci Andill, Falex Takapoto, Béni, Chifounou, tous les développeurs, tester ...

Au début je me limiterai à cinq trades DAX, cinq trades DJ par jour. Ce sera plus facile à analyser et chaque trade aura son importance.
Voilà tout. Tout un programme. Je te souhaite bonne chance Richix.

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Aujourd'hui je n'avais pas beaucoup de temps pour trader, étant donné que j'ai un début de semaine chargé. Néanmoins j'ai pu faire quelques trades " d'échauffement", juste pour mettre en place mes règles fraîchement écrites. La grande différence avec ce que je faisais avant de commencer ce journal, c'est que je place des zones d'interventions avec un point de sortie en perte déterminé à l'avance, au cas où le trade se passerait mal, et un TP systématique à +2. Ce qui est bien c'est que je ne suis pas dans l'attente. J'arrive à couper dès les premières hésitations, même si je sais qu'il y a un TP plus haut. Le but c'est de ne jamais espérer mieux. Dès que ça hésite je m'entraîne à couper. Cette façon de faire me permet d'avoir plus de trade vert mais avec des petits gains. Et il suffit d'une erreur, d'un mouvement contraire brusque et je me prends un -11 pts qui peut facilement tout annuler. J'ai vraiment pas pu réagir plus tôt sur ce coup, mais j'ai quand même coupé promptement. Et très important pour moi, par la suite j'ai gardé la même stratégie, sans vouloir me rattraper sans changer le take profit (pourtant j'en ai eu envie). J'avoue que cette perte de -11 points auraient pu être évitée: j'ai pas suivi mon plan sur ce trade, j'ai essayé de trader dans la foulé du trade précédent.

Bref, journée presque flat mais pas rouge. Je dois suivre mon setup un point c'est tout.

Bonjour Richix,
Quel est le taux de réussite de ta stratégie? Quand je lis ton journal, je sens quelqu'un qui à la tête sur les épaules et qui à froid réfléchit méthodiquement.
Cependant et personnellement, je pense que pour pouvoir mettre en place un MM pertinent il faut connaitre son taux de réussite et son profit factor. Sinon comment adapter sa taille de position ou le nombre de position à prendre ou encore l'objectif journalier etc...
Je lis sur les différents journaux beaucoup de traders qui test des stratégies sans en connaitre le taux de réussite. Pourtant nous avons tous les outils pour backtester ce qu'on pense être une bonne stratégie. Ensuite on l'essaye en démo puis en réel.
Ensuite fais attention aux règles trop strictes, bien qu'il faille être ultra rigoureux envers soit même dans ce métier, des règles trop strictes risques de te frustrer jusqu'au point où tu les fera voler en éclat. Tu n'es pas un robot^^.

Courage pour la suite.

Herocall,

Merci beaucoup pour tes remarques.

Oui en effet j'ai backtesté ma stratégie, le problème c'est que changer juste un peu certains paramètres me donne des résultats très différents. Et aussi je ne fais pas de systématique. Avoir un backtest pertinent va me demander le temps de me poser et de bien choisir les paramètres importants. D'autant plus difficile de faire un backtest qui marche de la même manière sur le DJ et DAX. Mais t'as raison je vais m'y remettre ce week-end. Et je publierai les tests.

Cependant ma démarche actuelle est beaucoup plus basique: j'essaie d'apprendre à suivre un plan et de ne pas en dévier à la moindre frustration, ou impulsion. Pour l'instant je ne cherche pas la meilleurs stratégie. Je sais ça doit paraître stupide, mais je veux juste me voir réagir correctement quand j'interviens sur le marché. Je pourrais avoir la stratégie à 99% (lol) si je ne suis pas capable de me maîtriser lors de mes entrées et sorties ça ne servira à rien. Et au fur et à mesure je préciserai mon plan et améliorerai ma stratégie si nécessaire. Mais je ne fais pas de systématique non plus, c'est assez discrétionnaire.


Ceci dit aujourd'hui je n'ai pas trop travaillé sérieusement pas trop le temps, j'ai juste testé des choses qui sont hors de mes règles, donc je ne publierai rien, je veux resté cohérent dans mon journal.... A partir de demain je reviens à mes règles un point c'est tout je pense avoir mes 3 heures libres pour le trading.

Bon, je sais un peu trop tôt pour le dire mais y a quelques un trucs qui ne me plaisent pas dans mon approche.
1) Le take profit de 2 points. C'est bien quand y a de la nervosité. mais ça fait rater pas mal de points aussi. Ce qui est frustrant c'est que sur mes 5 premiers trades, je rentre bien, mais je sort trop vite quelque fois à cause de petit pull back. Ainsi j'oscille entre 2 et 0,5 points. Quand le trade part bien je pourrais clôturer + 4 points +5 quelques. Si j'ai un gros tôt de réussite c'est cool mais il suffit que le sixième trade parte dans le rouge et d'un coup je me retrouve à -6, -7 ramer pour revenir. Je crois que le trade avec TP à 2 sera à utiliser en période de nervosité. Sinon vaut mieux prendre le maximummum de point quand ça va bien, ainsi, je pourrait faire dix plus rapidement.

2) autre problème prt qui est trop lent. J'essaie de rentrer sur des configuration de bougies mais avec prt c dur. Je vais utiliser l'interface de ig en 1 minute...

Pas de publication de résultats rien à en tirer trop de frustrations, j'ai fait n'importe quoi...

Pas eu le temps de faire un backtest correct ce week-end. Ce sera pour la semaine à venir.

Cependant j'ai réfléchi à ce que j'ai fait cette dernière semaine. C'est clair que je ne respecter toujours mes mes règles, surtout celles concernant mes conditions d'entrées sur le marché. Il faut absolument que je respecte mes règles, c'est la seule façon d'y arriver.

Autre chose importante, ma stratégie ainsi que mon expérience ne me permettent pas d’enchainer une dizaine de trades à l'heure. Il faut que je passe plus de temps à observer avant de lancer un trade. Je pense être un peu trop influencé par le rythme de traders pro/confirmés, je ne dois pas copier l'attitude des autres... Le but n'est pas de sauter sur toutes les opportunités, mais d'apprendre à sélectionner mes points d'entrée calmement...

Vendredi, je n'ai pas toujours respecté mes points d'entrée comme écrit noir sur blanc dans mon journal. Mais j'essaie de le faire au mieux. Aujourd'hui aussi de même, j'essaie de couper au plus vite les trades que je sens mal. Mais je me retrouve quand même très souvent -4 ou -5. Mais je crois que quand mes trades partent mal dans 85% des cas, c'est que je ne respecte pas mon plan. Donc rien de spécial un peu stupide de faire des trades hors de mon plan. Il faut que je sois réglo. Aussi je ne suis pas assez relax, je sors trop tôt de mes trades gagnants. Compliqué... mais le plus important c'est de ne pas perdre d'argent, ou au pire contrôler ses pertes.

Pas bonne journée je préfère arrêter même si ce n'est que de la démo. Peut être que je suis fatigué et je me force à trader: je ne prend pas le temps le temps d'attendre un signal fort du marché et je me suis fais avoir pas mal de fois. J'aurais pu coupé dans le vert à chaque fois mais non j'ai attendu plus. Ce que je n'aime pas c'est que je tire rien de mon expérience de ce soir.
ps: Mais quand même, après coup, je remarque que j'ai essayé des rebonds sur les 800 alors que ce niveau avait été une vraie passoire toute la journée. Ce n'était pas à tenter