Reprenons mon trade de 0.
J'ai acheté 24.56 euros de cfd à risque limité vix juillet 2016, sans stop. J'ai donc 25 euros immobilisés.
Suite à la forte envolée, j'ai augmenté mon exposition de 65 puis 98 euros avec des stoploss une fois la tendance bien amorcée.
total : 188 euros, donc si on considère un compte séparé avec 25 euros dessus, on est en levier 7.5
Gain : 10.5 euros
Je peux donc estimer à la grosse louche qu'un portefeuille corrélé aux indices et qui aurait perdu 2% aurait été immunisé de toute moins value si il valait 525 euros.
J'en déduis que grosso modo, avec mon type d'intervention, pour hedger une portefeuille de 1000 euros je dois déposer 50 euros, soit 5% du K.
Bien sur, l'expérience serait à renouveler... en sachant que j'étais absent de mon PC toute la journée (teambuilding au boulot), et qu'avec une telle envolée suivie mettons toutes les 2-3 heures, cela aurait pu être plus lucratif.
Reste un autre problème : se hedger lors d'absences prolongée d'un PC (vacances etc).
Venise durant 5 jours fin avril = -5% car pas possible de prendre des VAD pour mieux stabiliser mon portefeuille actions...