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Realité backtest de PRT

par raiden500 » 01 févr. 2016 17:09

Salut tout le monde, voila depuis quelque temps PRT me fait les yeux doux par sa facilité de programmer un robot trader !
Et a lire la doc, je pense que si on est pas trop gourmant, qu'on garde notre technique en faisant 1 ou 2 trades par jour, on peut utiliser un robot trader qui peux fonctionner !
Mais voila en faisant un back test voici mon resultat sur decembre - janvier
wall2.png
wall2.png (205.65 Kio) Vu 1420 fois
PRT ne fait pas un peu n'importe quoi ?
Parce que la je passe de 10K a 30K $
J'ai pourtant mis un spread de 1.8 points de chez IG markets !

Re: Realité backtest de PRT

par julian72 » 01 févr. 2016 17:17

bonjour,
De toute façon cela ne donnera rien car dans la case "position" la stratégie n'en prends aucune

Re: Realité backtest de PRT

par falex » 01 févr. 2016 17:25

9 trade s par jour en UT3heures, heu là ça me parait curieux.

APrès tout est possible mais à toi de vérifier si c'est la réalité.

Re: Realité backtest de PRT

par protrada » 01 févr. 2016 17:29

244 positions prises et 228 gagnantes c'est bon ça Falex ;)

Re: Realité backtest de PRT

par falex » 01 févr. 2016 17:32

Oui effectivement. Mais le nmbre de foi où j'ai du des erreurs de comportement dan prt ... surtout si tu utilises les ordres STOP/LIMIT et/ou que tu rentres sort dans la même Bougie ...

Re: Realité backtest de PRT

par raiden500 » 01 févr. 2016 17:34

Donc le backtest ne veut rien dire du tout ?

Re: Realité backtest de PRT

par falex » 01 févr. 2016 17:35

Si, s'il est juste.

En 2013, j'en avais mis 4/5 en production et j'ai du faire des heures et des heures d'optimisation du code pour que le backtest soit le plus juste et le plus réel.

Et là faut être clair : Quel déception ... car en réalité soit les frais mange toute la PV, soit le saint-graal ne marche que quelques mois.

Re: Realité backtest de PRT

par raiden500 » 01 févr. 2016 18:02

Finalement la en testant avec ig en compte démo j'ai de tout !
Des +
Mais aussi des - !
J'ai l'impression qu'il fait ce qu'il veut !
Sans compter que par moment generalement apres un gain, il s'arrete !

Edit: En une position j'ai -70€ dans la journée
Et une autre position plus tard je passe a +75€ dans la journée

Re: Realité backtest de PRT

par libertarian » 01 févr. 2016 19:15

en effet cela me paraît assez erratique! fais très attention si réel

Re: Realité backtest de PRT

par Caramba! » 02 févr. 2016 18:48

Attention aux backtests, ils ont trop tendance à nous rendre millionnaires... l'idéal est de vérifier visuellement les trades 1 par 1 pour vérifier qu'ils sont corrects. Il faut aussi faire attention à ne pas utiliser des indicateurs qui "repeignent".
Ensuite les lancer d'abord sur une "démo live" pour les vérifier.

Re: Realité backtest de PRT

par shaka777 » 02 févr. 2016 20:48

Salut,
Tu as peut étre mis un stop suiveur, avec ce dernier la position est cloturée à chaque Bougie et quasiment au plus haut ( plus haut de la Bougie moins le stop ), ce qui est totalement faux en réalité.

Re: Realité backtest de PRT

par plataxis » 02 févr. 2016 21:12

J'ajoute que j'ai eu des résultats très différents à quelques jours d’intervalle avec le même code et les mêmes données (à quelques jours près). Benoist a lancé le sien sans backtest...

Re: Realité backtest de PRT

par raiden500 » 03 févr. 2016 16:08

Alors la j'ai un bug assez genant, voila avec prt j'ai fais un nouveau robot trader
Qui achete ou vend que sur les PP
Je l'ai lancé sur le dowjones
Moué bof je l'ai eteind et voila rien de plus !
Alors que tout mes PC sont eteint je vois que aujourd'hui, heureusement qu'en mode demo, j'ai plein de positions prises sur le dowjones depuis 9h aujourd'hui :O
Le pire, c'est qu'ils sont toutes gagnantes lol !
Celle la c'est vraiment la meilleur :D Mais d'ou vient ce bug surtout :O

Re: Realité backtest de PRT

par DarthTrader » 03 févr. 2016 17:23

le robot tourne sur server prt donc même si pc eteind si tu ne l as pas arrêter via l interface prt il continue de tourner

Re: Realité backtest de PRT

par raiden500 » 03 févr. 2016 20:58

Ahhh d'accord, en effet je crois ne pas l'avoir eteint !
Mais par contre je ne comprend plus rien !
Je lui ai dis, d'acheter au niveau des points pivots Et vendre 1 point apres
Et aussi de vendre quand il arrive au dessus des points pivots et de vendre 1 point aussi apres.

Resultat:
gain.PNG
gain.PNG (95.45 Kio) Vu 935 fois
S'il prend bien 3€ de gain a chaque fois !
Le tout dernier il fait du 16€ d'un coup :O

Et surtout les points pivots ne sont pas respectés :O

Re: Realité backtest de PRT

par Benoist Rousseau » 03 févr. 2016 21:33

il y a pu avoir un slippage positif en ta faveur, ça arrive quand il y a de la volatilité

Re: Realité backtest de PRT

par raiden500 » 03 févr. 2016 21:38

Mais surtout comment ce fait il que j'ai dis au robot
Si, on arrive aux PP par en dessous on achete 2 lots pour revendre 1 point apres !
Si, on arrive aux PP par au dessus on vend 2 lots pour revendre 1 point apres !

Au final il achete et vend un peu n'importe quand ...

Re: Realité backtest de PRT

par DarthTrader » 04 févr. 2016 02:14

sans le code difficile de t aidé ....

Re: Realité backtest de PRT

par raiden500 » 04 févr. 2016 15:27

Que je suis ballot :X :X
Oui, le voici:

Code : #

// Définition des paramètres du code
DEFPARAM CumulateOrders = False // Cumul des positions désactivé

// Conditions pour ouvrir une position acheteuse
indicator1 = (DHigh(1) + DLow(1) + DClose(1) + DOpen(0))/4
indicator2 = close
c1 = (indicator1 CROSSES OVER indicator2)

IF c1 THEN
BUY 2 CONTRACT AT MARKET
ENDIF

// Conditions pour ouvrir une position en vente à découvert
indicator3 = (DHigh(1) + DLow(1) + DClose(1) + DOpen(0))/4
indicator4 = close
c2 = (indicator3 CROSSES UNDER indicator4)

IF c2 THEN
SELLSHORT 2 CONTRACT AT MARKET
ENDIF

// Stops et objectifs
SET TARGET pPROFIT 1

Re: Realité backtest de PRT

par G'sT » 04 févr. 2016 16:33

raiden500 a écrit :
Au final il achete et vend un peu n'importe quand ...
Bonjour,

C est la.un des problemes.des backtests PRT. J ai teste le mois dernier et j ai ete contraint de me rendre a l evidence apres l analyse des trades backtestes par PRT :certains trades sont pris de maniere aleatoire sans que je n en comprenne le sens....

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