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Re: Proba DAX sur Pivot journalier

par sobear » 28 mai 2016 15:57

C'est un peu de boulot quand même mais les données étaient dans ma feuille excel donc ce n'était plus qu'une question de manipulation de colonnes et j'ai pu sortir ça en 3/4h mais si vous me demandez la même chose sur un autre niveau pivot que je n'ai pas rentré et bien ce serait minimum 3h de boulot assidu (c'est vraiment ch*ant de faire de la saisie) pour le faire et tirer les conclusions.
Désolé x1 je ne peux pas aller dans ton sens c'est trop de travail pour un objectif qui n'est pas le mien.
J'était curieux de savoir quel était l'influence "magnétique" du PivJ que j'ai constaté visuellement en entrant les donnée de chaque journée donc j'ai enregistré les données du PivJ avec tout le reste et j'ai pu avoir ma solution "facilement" mais faudrait exploiter ça en déterminant quel SL serait adéquat à chaque situation puisque ce que l'on souhaite c'est en retirer une stratégie payante du genre: on ouvre à 30 point au-dessus du PivJ donc je pose un ordre SLx et TP30 je suis sûr d'être gagnant sur la durée.

Re: Proba DAX sur Pivot journalier

par sobear » 28 mai 2016 16:12

Ceci dit la situation du PivJ par rapport au prix d'ouverture ne permet pas de tirer de conclusion sur le sens de la journée.
Sur 401 jour de trading le pivot donnait le sens de la journée dans 52% des cas donc quasiment une chance sur deux comme un pile ou face.
Par contre il y a une attirance au point pivot jour et souvent dès qu'il est touché ça repart dans l'autre sens comme si le marché se sentait obligé d'aller faire la bise au pivot jour avant de repartir vivre sa vie.

Re: Proba DAX sur Pivot journalier

par sobear » 28 mai 2016 16:24

Quand même ce que je peux te dire x1 c'est que lorsque le marché n'a pas touché ou dépassé le piv jour, ces jours là il peut se (mot censuré merci de rester poli) complètement du pivJ, pas même un petit salut de circonstance, non il a une direction et il y va directement même parfois quand le pivJ était près du cour d'ouverture. pour se protéger de ces cas là il y a le SL.
Alors maintenant faudrait voir si la faculté d'anticipation du marché par le pivJ ne serait pas dépendant de l'aspect global du marché, genre on est dans un marché directionnel comme ces derniers jours ,et le PivJ ne compte pas alors que dans un marché hésitant le PivJ sert de planche de salut. A voir, je le ferais peut-être.

Re: Proba DAX sur Pivot journalier

par raiden500 » 28 mai 2016 16:41

Super tableau sobear ^^
Du coup je me pose une question, peut on faire un tableau sur dax ou cac mais au niveau des chiffres clé
genre 00 - 25 - 50 etc
Le nombre de fois qu'on les passes entre 9h et 17h par exemple

Re: Proba DAX sur Pivot journalier

par sobear » 28 mai 2016 18:09

tu peux tout faire avec beaucoup de boulot

Re: Proba DAX sur Pivot journalier

par DarthTrader » 28 mai 2016 19:34

Serge sur Djia était un fervent utilisateur de la bise au pp

Re: Proba DAX sur Pivot journalier

par plataxis » 28 mai 2016 22:19

- a écrit :J'ai backtesté et fait des stats sur une de mes méthodes bourrin sur une période de plus de 16 ans.
et bien elle est super gagnante tous les ans sur une période de 14 ans mais j'ai 2 ans (juste 2 ans) où ça me pose problème : 2004-2005; 2 ans où je suis super super perdant et pour le moment je ne sais pas trop pourquoi.
En épluchant le détail tu n'as pas trouvé de réponse ?

Mais bon, espérer qu'une même méthode automatique fonctionne 14 années de suite ça me semble utopique, non ? Il parait que les modèles des hedge fund tournent tous les 6 mois...

Re: Proba DAX sur Pivot journalier

par sobear » 29 mai 2016 08:32

Bien sur même pas deux ans d'historiques c'est insuffisant pour tirer une méthode tout terrain mais n'est-ce pas une utopie ? Le marché à des cycles divers et je ne crois pas qu'il existe une méthode universelle quelque soit le cycle où nous serions.
C'est pour cela qu'il faut toujours surveiller la performance de sa méthode et vérifier qu'elle reste dans les clous déterminés quand elle a été conçue.
Ta méthode bourrin, swing, si elle marche depuis 10 ans et qu'il y a deux ans catastrophiques personnellement je l'appliquerais mais j'aurais déterminé son rendement que je surveillerais et, au moindre écart, arrêt de cette méthode quitte à la reprendre quand le rendement redevient dans la norme.
Je crois qu'il vaut mieux utiliser une méthode au top de la conjoncture actuelle et changer dès qu'elle perd de son efficacité...bref, il faut en permanence s'adapter.
Autre idée, panacher plusieurs méthodes basées sur des principes différents pour que le résultat moyen combinant l'ensemble reste à peu près constant à toute époque.

Re: Proba DAX sur Pivot journalier

par maximedeflines » 30 mai 2016 09:52

Merci sobear

Re: Proba DAX sur Pivot journalier

par David R. » 12 oct. 2016 17:15

Je viens de te piquer le fichier, pour le garder sous la main. Je te remercie de cette étude, très intéressante, et tombe à pic dans mes recherches.
:merci:

Re: Proba DAX sur Pivot journalier

par Jim » 15 oct. 2016 13:51

J'avais déjà fait des tests sur le sujet. Je vous livre une partie de mes résultats, avec mise à jour des données.

Conditions du test ci-dessous :
- Spread = 0.
- PPJ = (highest+lowest+close)/3 sur période 8h00-22h00.
- Conditions d'entrées :
1°/ entrées à 8h00 uniquement.
2°/ PL lorsque prix < PPJ.
3°/ PC lorsque prix > PPJ.
4°/ au cours du marché.
- Conditions de sortie : à cours limite du PPJ.
- FlatAfter = 14h00.
Nouvelle image (12).jpg
Nouvelle image (12).jpg (91.57 Kio) Vu 638 fois

Re: Proba DAX sur Pivot journalier

par Jim » 15 oct. 2016 14:01

La suite des résultats du test ci-dessus :
Nouvelle image (11).jpg
Nouvelle image (11).jpg (88.22 Kio) Vu 634 fois

Donc, oui, le marché va toucher le PPJ entre 8h et 14h, pour 66% des jours.
Mais le système est flat, car pour deux trades qui partent dans le bon sens, il y en a un qui part dans le mauvais sens avec comme seule limite un time stop (14h00).
En prenant 17h30-17h30 pour le PPJ, on arrive à 80% de "bises" entre 17h30-17h30, mais là encore on termine flat. :cry:

Re: Proba DAX sur Pivot journalier

par plataxis » 15 oct. 2016 15:44

Benoist te dirait : reprends les trades 1 par 1 à la main et regarde, c'est comme ça que tu sauras si c'est exploitable ou non.

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