ProRealTime
Pour partager sur le trading automatique, nos algorithmes, nos backtests
Répondre • Page 1 sur 1

Avis sur simulation Algo trading Prorealtime

par Florian_Grenoble » 26 juin 2016 08:24

Bonjour Membre d’andil,



J’ai travaillé durant une semaine sur un algorithme de trading basé sur l’indice DAX30( 300 lignes de code).
Je suis surpris des résultats, Est-ce que je dois avoir confiance aux simulations backtester ?
Je vous joins plusieurs captures d’écran :
Ma configuration :
- Capital Initial 1000€
- Frais d’ordre 0.
- spread 2,5 points.
- Indice DAX30 mini
- Nombre de contrat 1

Je vais faire tourner cette simulation avant de faire avec du réel.

Je vous remercie pour vos retours


Florian
Fichiers joints
DAX30_UTM06_01.JPG
DAX30_UTM06_01.JPG (94.84 Kio) Vu 2074 fois
DAX30_UTM06_02.JPG
DAX30_UTM06_02.JPG (98.77 Kio) Vu 2074 fois

Re: Avis sur simulation Algo trading Prorealtime

par Benoist Rousseau » 26 juin 2016 09:54

Merci de te présenter dans présentation des membres pour respecter la netiquette

Re: Avis sur simulation Algo trading Prorealtime

par Florian_Grenoble » 26 juin 2016 10:13

Sachant que "Les performances passées ne préjugent pas des performances futures"

Qu'il n'y a pas de sentiments sur un algo

Pouvez vous me conseiller : Attention ou fonce

Snapshot sur la période 2012 - 2014 par exemple, et je pourrais faire d'autre simulation ( résultat entre 83 et 95%)
Fichiers joints
DAX_01.JPG
DAX_01.JPG (94.12 Kio) Vu 2060 fois
DAX_02.JPG
DAX_02.JPG (88.93 Kio) Vu 2060 fois

Re: Avis sur simulation Algo trading Prorealtime

par Stark » 26 juin 2016 10:37

Ton robot semble tourner plutôt en Swing (ut 6 heures), je te conseille donc de le faire tourner en démo sur 1 mois ou 2 en démo (ou en réel mais à 1€ le point).

Par contre le spread sur le DAX chez ig, c'est 1 en journée, pas 2,5. Donc je te conseille déjà de refaire des simulations en tenant compte de ce critère, car ça peut tout changer.

Re: Avis sur simulation Algo trading Prorealtime

par Florian_Grenoble » 26 juin 2016 10:57

L' algo est configuré pour passer des ordres entre 9h00 et 17h30

IF time > 090000 and time < 180000 THEN
Action ACHAT OU VENTE
ENDIF


Oui j'ai mis un spread de 2,5 pour garde une marge de sécurité

Si, je met un spread de 1 comme commission pour le broker j'obtiens de résultat meilleur.

Oui c'est un algo en swing,

Pouvez vous le dire si le money management est bon?

Où je peux trouver un cfd à risque limité DAX30 à 1€ du point car actuellement je test sur le DAX30mini (5€ le point)

Vous remerciant pour vos réponses;
Florian

Re: Avis sur simulation Algo trading Prorealtime

par Stark » 26 juin 2016 11:00

Le cfd à risque limité DAX à 1€ n'est dispo qu'en réel chez ig, pas en démo.

Re: Avis sur simulation Algo trading Prorealtime

par Florian_Grenoble » 26 juin 2016 11:22

Bonjour Xavier,
Merci pour tes retours

L'unité de temps est 6 heures
Stop Loss 6 (question: est ce que le Stop Loss peux être inférieur, car j'ai mis 6 car c'est l'information dans la description du contrat?
Stop limite 9
L'algo fonctionne uniquement en semaine entre 9h00 et 17h30 donc pas overnight et overweek

Re: Avis sur simulation Algo trading Prorealtime

par Florian_Grenoble » 26 juin 2016 11:24

x1 a écrit :Voir ma question de 10h49, tant que tu n'as pas une réponse à ça, tout ce que tu fais n'a que très peu de sens.
Pouvez vous me présenter votre question, car je ne comprend pas le sens de faire une étude statistique

Merci d'avance
Florian

Re: Avis sur simulation Algo trading Prorealtime

par fiftyman01 » 26 juin 2016 11:37

Stark a écrit :Le cfd à risque limité DAX à 1€ n'est dispo qu'en réel chez IG, pas en démo.
C'est vraiment dommage d'ailleurs !

Re: Avis sur simulation Algo trading Prorealtime

par Florian_Grenoble » 26 juin 2016 11:41

Bonjour Xavier,
Merci pour tes retours

L'unité de temps est 6 heures
Stop Loss 6 (question: est ce que le Stop Loss peux être inférieur, car j'ai mis 6 car c'est l'information dans la description du contrat?
Stop limite 9
L'algo fonctionne uniquement en semaine entre 9h00 et 17h30 donc pas overnight et overweek

Re: Avis sur simulation Algo trading Prorealtime

par Florian_Grenoble » 26 juin 2016 11:55

x3 a écrit :Donc je pense que le backtest est complétement faux car sur 6 h tu ne peux pas savoir si c'est le SL ou le TP qui a été franchi en premier.
Merci pour votre retour d'expérience,
Je vais tester cette algo sur mon compte démo pendant une période de 2 mois

PS: je ne recherche pas un grand rendement, mais je souhaite minimiser les traides perdants

Re: Avis sur simulation Algo trading Prorealtime

par Stark » 26 juin 2016 13:07

Sur le DAX en réel, le Stop mini est à 4 (contre 6 en démo). Par contre comme le dit Xavier, ton backtest doit être faux car ProBackTest privilégie toujours le TP au SL dans une même Bougie.

Re: Avis sur simulation Algo trading Prorealtime

par klintistwood » 18 juil. 2016 18:22

Florian,

il y a un truc très simple pour savoir si ça pourrait fonctionner en vrai. Regarde comment tes ordres sont liquidés, si l'ordre d'achat et de vente sont dans la meme Bougie/ut, c'est cuit parce que prorealtime n'est pas fiable pour ce cas de figure.

Le mieux est de faire sauter une Bougie pour être sûr que ton backtest tienne plus ou moins la route mais avec une ut à 6h, sauter une Bougie c'est un peu risqué :)

A+

Sujets similaires
Simulation Trading en 1 click sur ProRealTime
Fichier(s) joint(s) par Benoist Rousseau » 06 mai 2020 18:59 (15 Réponses)
Simulation IR2015
par Benoist Rousseau » 18 janv. 2016 14:57 (13 Réponses)
Fichier excel pour simulation money management
par Stochastic » 01 déc. 2016 11:33 (1 Réponses)
quelle plateforme utiliser pour simulation de forex?
par Amarantine » 26 sept. 2018 14:23 (1 Réponses)
Simulation/Analyse de montecarlo :
par falex » 09 oct. 2019 21:39 (12 Réponses)
Question d'ordre général sur la simulation
Fichier(s) joint(s) par takapoto » 21 oct. 2019 01:59 (11 Réponses)
Simulation retraite
par Rentaflex » 11 sept. 2022 11:36 (4 Réponses)
Alerte sonore sur fin simulation
Fichier(s) joint(s) par ChristelleP » 03 oct. 2023 18:24 (9 Réponses)
Conditions de vente d'un indicateur ou algo de trading
par ladefense92800 » 21 févr. 2016 13:20 (10 Réponses)
Suivi de mon algo de trading sur le Dax
par Gavrinis » 19 mai 2016 18:30 (11 Réponses)