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Re: Scalping et DayTrading du Vendredi 1er Juillet 2016

par falex » 02 juil. 2016 15:22

Optimal f ou Kelly ... C'est la même base.
Effectivement il a un écrit assez pédagogue.
Ce que je reprochais au fixed ration c'était de ne pas tenir comptes du risques passé uniquement de la perf' ce qui en cas de mauvais trade peut vous emmener tapis.
'Je vais voir comment mettre en pratique le f .

---

Bon rétablissement lusoCH

Re: Scalping et DayTrading du Vendredi 1er Juillet 2016

par kelly » 02 juil. 2016 18:37

- falex : tu as raison et avec l'optimal f tu tiens compte de la + grosse perte enregistrée . Là où il faut modérer c'est qu'il s'agit de la + grosse perte connue à ce jour ..... peut être la + grosse est elle devant nous ....

Re: Scalping et DayTrading du Vendredi 1er Juillet 2016

par falex » 02 juil. 2016 20:56

Oui tu as raison
Je pense qu'il faut pondérer le résultat.

J'ai fait un premièr test : avec 5minutes d'excel c'est pas trop difficile de trouver le f

Par contre je me demande si il ne faudrait pas en calculer plusieurs :
Un sur l'ensemble de ton historique
Un sur une période glissante de 1 ou 3 mois
Et un dernier sur 1 semaine ou 20 jours glissant

L'idée est d'avoir une vision globale moyen terme et court terme

---

J'ai aussi calculer des f en fonction du sous-jacent.

Re: Scalping et DayTrading du Vendredi 1er Juillet 2016

par Benoist Rousseau » 02 juil. 2016 22:27

kelly a écrit :- falex : tu as raison et avec l'optimal f tu tiens compte de la + grosse perte enregistrée . Là où il faut modérer c'est qu'il s'agit de la + grosse perte connue à ce jour ..... peut être la + grosse est elle devant nous ....
Ma plus grosse perte journalière a été 25.000€ il y a 10 ans. Maintenant avec mon money management ma plus grosse perte journalière est de 2000€ au maximummum. Je n'avais aucune perte maximummale par jour avant. Il faut voir aussi que tu évolues

Re: Scalping et DayTrading du Vendredi 1er Juillet 2016

par kelly » 02 juil. 2016 23:03

une solution consiste à limiter d'office la perte max acceptable .

Re: Scalping et DayTrading du Vendredi 1er Juillet 2016

par kelly » 02 juil. 2016 23:05

25.000 de perte : ouch ça fait mal !! J'ai connu 12.000 et j'ai souffert pendant au moins deux semaines .... et ma femme me parle encore de ce jour maudit .....

Re: Scalping et DayTrading du Vendredi 1er Juillet 2016

par Benoist Rousseau » 02 juil. 2016 23:19

Je n'ai pas de femme pour me faire des reproches j'ai pu doubler la perte :)

Définir une perte max par jour = maîtriser le risque ne jamais se faire dominer par lui

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