Ramener un PP futurs sur cfds à risque limité

Tout d'abord désolé d'avoir fait perdre du temps (et de l'argent) à la file. Sincèrement... je comprends que cela vous énerve mais je voulais rebondir sur un poste de Benoist qui était dans ladite file et n'ai pas pensé au désordre que cela pouvait engendrer. Je ne recommencerai pas!

Je coucou / cv ici le message initial et continue ma lecture des XXX pages du forum où la réponse y est déjà très certainement mais pas encore tombé dessus et comme dit précédemment, je pensais que la file pouvait m'aiguiller; que cela ne nécessitait pas la création d'un topic particulier car il s'agissait de quelque chose de trivial pour tous les pros que vous êtes et un simple "oui t'es dans la bonne direction" / "non t'as rien compris aurait suffi".


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Benoist a écrit:Mat > oui si tu veux MAIS le prix des futures n'est pas le même que ceux des cfds à risque limité (on a expliqué pourquoi de nombreuses fois)

donc actuellement prix

cfds à risque limité dax 30 10401 10402
futures dax 30 10391.50

ça va encore compliqué les choses.

Donc fait comme je le fais depuis toujours, tu appliques les prix des points pivots futures sur ton graphique cfds à risque limité IG en prenant en compte le différentiel des intérêts. Ce qui répond à x1 x et x entre autres pseudos et même personne
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Bonjour à tous (mon premier message sur la file, que d'émotions ).

Benoist c'est exactement cela que j'aimerais comprendre... Comment fais tu pour calculer l'écart? En cherchant sur le forum j'ai trouvé entre autre la formule:

La formule théorique du future: Fo = So * Exp [(r - q) T]
Fo = prix du future
So = prix de l'indice cash
r: taux d'intérêt
q: taux de dividende
T: temps avant échéance du contrat

Mais il y a tellement de variables au cours du temps que j'imagine que tu ne t'amuses pas actualiser les prix cfd à risque limité par rapport aux futurs en permanence? Non? Je retourne à mes lectures d'archives mais si quelqu'un a des éléments de réponses pour au moins aiguiller...

D'avance merci,

Je fais beaucoup beaucoup plus simple, j'ai prt futures et prt cfds à risque limité donc j'utilise le graphique du futures qui est beaucoup plus précis pour les supports et résistances et j'ai sous les yeux les cours du futures et du cash

Là on voit que le différentiel est de 10 points

futures2.png (24.21 Kio) Vu 1202 fois

aucun calcul à faire et cela donne :

une opportunité sur ms1 M sur prt futures

10375bis.png (35.73 Kio) Vu 1202 fois

achat et vente sur prt cfds à risque limité

10375.png (19.26 Kio) Vu 1202 fois

Du coup merci Benoist pour ta réponse de 14h40 sur la file également!

Mon topic a eu du mal à sortir (vérif robot qui ne passait pas...peut être l'internet du boulot qui bloque un peu).

En fait c'était encore plus simple que ce je pensais... Mais cela nécessite impérativement d'avoir les cours Futurs sous les yeux et non pas seulement les niveaux des PP futurs.

C'est tout clair pour moi,

Un immense merci

Merci d'avoir créé la file Ashkall, l'info sera plus facilement accessible maintenant.
Cela dit les support/résistance d'ig pour les cfd à risque limité ont aussi leur pertinence on les voit souvent jouer leur rôle.

Oui mais manque beaucoup de précision par rapport aux PP futurs, comme a pu le prouver les Screenshots de Benoist où on voit à de nombreuses reprises les algos marquer les PP futurs au tick pres parfois.

Pour du scalping le moindre point compte... du haut de ma minuscule experience

Ne t'en veux pas Ashkall. Tu viens de créer ta file. Tu auras des réponses. Je te remercie d'avoir fait cette démarche et pour ta compréhension. Je m'en vais de ce pas mettre un lien sur la file du jour.

Merci Miju pourle partage du lien

Du coup j'ai bien compris, la voie royale c'est avoir les cours Futures en // des cours cfds à risque limité, les deux étant complémentaires.

Si j'ouvre un compte prt cfds à risque limité, normalement j'ai donc accès à prorealtime pour voir les cours cfds à risque limité du brokjer (ig en théorie).
Mais est ce que ce type de compte me permet aussi de voir les cours futures? Ou bien faut il que je prévois un abonnement prt Software en complément pour le flux des cotations futures? Je n'ai en effet pas (encore) le moyen de mettre 5k€ sur un compte prt futures...

Je vais déjà commencer par le mode démo mais comme il dure 1 semaine ça risque de passer vite

Envoie moi un mp je te dirais comment avoir un mois de démo sur futures

prt cfds à risque limité = ig avec prorealtime Premium donc tu n'as que des cours de cfds à risque limité ceux d'ig

pour les futures il faut un broker futures ou un flux. Je pense que tu peux trouver gratuitement les points pivots des futures chaque jour. il doit avoir des sites

mais bon franchement tu peux t'en passer c'est ma façon de trader cela ne va rien t'apporter peut-être. Chacun sa façon de faire, j'explique comment faire, je ne dis pas que c'est la façon de faire.

Oui en parcourant ne serait ce que la file du jour je me rends compte qu'il y a certainement autant de méthodes que de traders. Mais tant qu'à commencer par quelque chose autant que ce soit "simple" (dans le sens pas recroiser X indicateurs).
Là j'aurais commencé par attendre les points pivots importants ou les centaines 10500 / 10600.... et au fur et à mesure recouepr avec divers indicateurs pour voir ceux qui son probants ou pas... et pourquoi?
Et comme les PP les plus importants sont ceux des futures... Après pour me former, payer quelques dizaines d'euros par mois ne me dérange pas, surtout si je peux tout centraliser sur une seule plateforme L(le mois de bienvenu est cependant pas de refus...)
Par contre déposer 5k à dormir pendant X mois sur un compte,ça ce n'est pas raisonnable... surtout que c'est la porte ouverte à des premiers trades réels mal maitrisés

Belle idée de progression

il y a le futur dax sur prt ig .( a comparer avec prt futures pour ceux qui l'ont)
Il s'appelle Allemagne 30 (DEC -16). Tu auras les pp des futurs ( par ex emple aujourd'hui le pivot daily est a 10438)

Malheureusement, la modification des horaires ne changent pas la valeur des points pivots

Impossible avec prt et les cfd à risque limité d'ig de retrouver les PP des futures DAX "officielles" dont parle Benoist car ce qu'ig appelle future (par ex "Allemagne 30 (DEC-16)" dans indices - european ) n'est pas la meme chose.

En horaire 8h-22h (ou 7h-21h suivant les reglages GMT, ce qui est important c'est de couvrir uniquement la plage officielle d'ouverture) , cela semble tres proche en terme de cours moyen instantanne mais je ne peux le quantifier de maniere categorique car pas d'acces au flux temps reel des "vrais" futures. Les plus haut et plus bas du jours, releves sur les courbes des cours ig correspondent, a moins de 1 point pres (peut etre la dif entre cours moyen et cours Bid-ask des futures ?), aux valeurs officielles : le 10/14 par ex ig futures dec 2016 10433.0 et 10609.3 - futures Eurex 10432.5 et 10610.0.

Si tu veux retrouver les PP des futures DAX "officielles" il te faut les high, low et close officiels. Sur le site Eurex http://www.eurexchange.com/exchange-en/products/idx/dax/DAX--Futures/17206, dans "Statistics" tu as, sur un ~ mois, l'historique des open, high, low, close et settlement.

Les PP futures des graphes de Benoist (donc prt futures avec j'imagine le cours officiels Eurex) sont calcules avec high, low et SETTLEMENT PRICE, le quel n'existe pas dans PRT CFD à risque limité ou ig, et qui semble etre le cours de cloture officiel des futures Eurex (et pas le last price comme considere PRT CFD à risque limité ou ig).

ex le 10/14 :
high-low-close ig du 10/13 : 10463 10337.3 10442.8
Pivot J du 10/14= (10337.3+10463+10442.8)/3 = 10414.4

high-low-settlement Eurex du 10/13 :10,466.00 10,337.00 10,397.000
Pivot J du 10/14= (10337+10466+10397)/3 = 10400.0

Pour les PP hebdo et mensuel il suffit de retrouver les cours du mois/semaine precedent(e)s (par ex https://www.quandl.com/data/CHRIS/EUREX_FDAX1-DAX-Futures-Continuous-Contract-1-FDAX1-Front-Month onglet TABLE propose des historiques daily gratuit et coherents avec le site Eurex)

Voila pour les "PP sur futures de Benoist"
C'est "un peu" fastidieux, mais un bon vieux tableur mis a jour quotidiennement avec les cours Eurex fera ca tres bien ou alors un compte chez prt Future


Pour les horaires d'affichage prt, cale toi sur l'open a 09h00, tu prends 1 heure avant et 13 heures apres. Suivant les reglages des uns et des autres cela sera generalement 07h-21h ou 08h-22h.

Ne pas oublier la case des "donnees journalieres" qui appliquera ou non la plage horaire sur les donnees journalieres et par ex l'affichage des valeurs des plus haut/bas du jours en haut a gauche sur le graphique, et qui explique la difference entre un pivot calcule par prt sur Allemagne 30 future dec-16 a 10438.3 ou 10414.4 le 10/14.

A+
Nomade

Et beh Nomade... Merci pour ton post hyper instructif.
Je vais faire un petit exl et voir si je retombe bien sur les PP futures officiels

Bonsoir,

N'ayant pas de compte prt futures, mais souhaitant me procurer les valeurs de PP futures, en cherchant sur internet, je suis tombé sur ce site qui donne toutes les valaeurs de PP pour cash et futures...http://fr.investing.com/technical/futures-points-pivot.

Sauf que les points pivots donnés pour les 'futures' (="contrats à terme") ne correspondent pas vraiment pas à ceux de prt a priori (par ex S1M sur le DJ pour le mois d'octobre est donné à 17894, alors que a priori chez prt futures S1M est plutôt vers 17860..) Bref, je ne comprends pas trop. .

c'est un site de m.erd.e bourrez d'erreurs c'est tout (dont le Calendrier boursier)

Bonjour,

@Benoist
Si j'ai bien compris tu utilises les PP Futures sur un graphique cfds à risque limité en les décalant de la différence de prix entre Futures et cfds à risque limité.

Alors que voulais tu dire ? par (je cite une partie d'une de tes réponse d'un autre topic): points-pivots-t11099.html#p348828

Je peux te dire qu'en prenant les pivots sur cfds à risque limité je gagne plus qu'en prenant les pivots sur futures et que je n'ai jamais pris les pivots de 9h à 17h30 en 20 ans de trading je les trouve beaucoup moins efficace car ils ne prennent pas en compte le plus important les marchés américains.

J'ai l'impression de me mélanger les pinceaux

Cordialement

Salut,

Ce post a quasiment 1an. Depuis pas mal de choses ont changé sur les futures et sa pertinence est donc à relativiser.
De plus, en prenant les PP entre 9h et 17h30 et pas 8h-22h les marchés américains sont en partie shuntés.

Si tu veux retrouver les PP des futures DAX "officielles" il te faut les high, low et close officiels. Sur le site EUREX http://www.eurexchange.com/exchange-en/products/idx/dax/DAX--Futures/17206, dans "Statistics" tu as, sur un ~ mois, l'historique des open, high, low, close et settlement.

Les PP futures des graphes de Benoist (donc PRT futures avec j'imagine le cours officiels EUREX) sont calcules avec high, low et SETTLEMENT PRICE, le quel n'existe pas dans PRT cfd à risque limité ou IG, et qui semble etre le cours de cloture officiel des futures EUREX (et pas le last price comme considere PRT cfd à risque limité ou IG).

Nomade, je t'adore ! En quelques lignes tu as résolu un de mes problèmes existentiels (j'en ai beaucoup ).
Je n'ai jamais su quoi faire du cfd à risque limité Future DAX DEC-16. Il s'avère que le cours qu'il donne en direct est assez correct, mais les PP/R/S retournés sur le créneau 8h-22h sont un peu décalés de la réalité. Je viens de comprendre que le problème est dû à des données high/low/close erronées pour ce cfd à risque limité. En revanche en prenant les données officielles Eurex on aboutit aux mêmes PP/R/S que le DAX vient froler au point près (avec les PP du cfd à risque limité on est généralement décalé d'un ou deux points).
Pour info, il semble que le PP "officiel" est calculé non pas avec le settlement price mais bien avec le close.

A ce stade, à mon humble avis il n'y a plus besoin d'avoir un flux future pour trader les PP du DAX comme un pro, le cfd à risque limité Future DAX DEC-16 paraît suffisant.

Les données ne sont pas erronées sur le cfd à risque limité cash ou le cfd à risque limité futures. Comme expliqué depuis des années ils tentent de répliquer le cours du futures. Ils tentent. Plus il y a de volatilité et moins c'est précis. De plus le pas de cotation n'est pas le même le spread n'est pas le même... le spread sur futures est de 0.5 le dprezd sur cfds à risque limité futures est de 4 de mémoire. Donc c'est normal que tu n'auras jamais les mêmes pivots. C'est dans la formule mathématique même si les cfds à risque limité suivaient à la perfection les cours des futures quelques soit la volatilité ce ne serait pas les mêmes valeurs du fait du spread.
Et 2 points d'écart ça change tout si tu scalpes c'est la différence entre gagner et perdre voir cette vidéo (la dernière mais c'est tous les jours comme cela ) https://www.andlil.com/scalping-agressi ... 00236.html

On a touché à la perfection le point pivot mensuel sur futures au tick prêt qui a été le plus bas du jour. Depuis up de 150 points. Sur cfds à risque limité cash cfds à risque limité futures tu loupais totalement le plus beau mouvement du jour et de la semaine pour le moment.

Ça reste vraiment du bricolage ce que vous faites il faut en avoir conscience si tu utilises les graphiques cfds à risque limité futures seuke solution calculer tous les soirs après 22h les points pivots journaliers hebdomadaires et mensuels ainsi que les Middle avec un fichier Excel et les reporter sur tes graphiques. La valeur à 8h par exemple est souvent fausse chez ig par exemple cela n'a rien à voir avec le future. Le future c'est l'échange qui fait la première valeur pas chez ig car il n'y a pas d'échange sur futures on peut avoir des cours qui varient de plusieurs points sans aucun échange donc on a parfois des décalages importants entre ig et futures à 8h et 22h