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Points pivots - Stratégie - Future CAC40

par iperkut » 20 oct. 2012 15:29

qsqs

Re: Points pivots - Stratégie - Future CAC40

par Benoist Rousseau » 20 oct. 2012 21:52

Tu n'as pas reçu ma réponse par email ?

Re: Points pivots - Stratégie - Future CAC40

par iperkut » 20 oct. 2012 22:17

Non

Re: Points pivots - Stratégie - Future CAC40

par Benoist Rousseau » 20 oct. 2012 22:28

Tu es sur hotmail, orange ou free ? Ces trois là filtrent les messages venant de yahoo de manière un peu brutale et les détruits parfois avant même de les distribuer, même en spam. La guerre entre société ;)

Bon je vais checker mes emails envoyés et te faire un copier coller. Tu l'auras demain soir, je ne suis pas chez moi avant

++

Re: Points pivots - Stratégie - Future CAC40

par iperkut » 20 oct. 2012 22:33

(Infraction RGPD):)
Répond moi en PM sur le forum sinon

Re: Points pivots - Stratégie - Future CAC40

par Benoist Rousseau » 20 oct. 2012 22:41

encore pire alors, je vais quitter rocketmail.com pas mal de mes messages ne passent pas

ma réponse était longue 30 45 minutes pour l'écrire, je te ferai un copier coller ^^

Re: Points pivots - Stratégie - Future CAC40

par iperkut » 20 oct. 2012 22:55

Ça marche merci!

Re: Points pivots - Stratégie - Future CAC40

par Benoist Rousseau » 21 oct. 2012 21:08

Bonjour,

Bon je ne retrouve pas l'e-mail que je t'ai envoyé, cela doit être une erreur de ma part dans ma messagerie.

Alors pour résumer :

Comme tu l'as compris le taux de réussite ne veux absolument rien dire, tu peux avoir 70 % 80 % 90 % 95 % de réussite et perdre de l'argent.

Un exemple très simple : tu un système qui fonctionne 90 %, tu gagnes en moyenne 10 € par trade gagnant sois 90 € de gain dans ta série gagnante et le 10e trade, le perdant tu perds en moyenne 100 €. Tu as donc un système avec 90 % de réussite qui te fera perde de l'argent.

Le taux de réussite n'est pas le facteur à prendre en compte, tu peux aussi avoir un système avec 25 % de réussite qui te fera gagner de l'argent. Ce qu'il faut comprendre en compte c'est le profit Factor et le maximummum Drawdown :

Je commence à tenir à jour mes résultats de trading par semaine sur cette page : https://www.andlil.com/resultats-de-mon ... g-trading/

On va utiliser cette page :

Tu y vois l'intérêt de ces deux indicateurs pour juger de la fiabilité, de la qualité de ton trading : pour la semaine CAC 40 par exemple mon maximummum Drawdown est de -47 € ce qui est assez élevé quand le résultat net est de 524,50 €. Pour la semaine 41, le maximummum Drawdown n'est que de -7,50 € ce qui est bien plus intéressant au niveau du trading, cela dénote un trading beaucoup plus efficace malgré le faite que j'ai moins gagné.

Le profit Factor est aussi très intéressant pour juger de la qualité du trading : en semaine 41 j'ai perdu en moyenne un euro pour en gagner 31 alors que la semaine 40 je perdais un euro pour en gagner 11 ce qui est en terme de qualité du trading presque trois fois moins bien alors que mon taux de réussite est supérieur en semaine 40

Ainsi si on fait une analyse trop rapide de la semaine 40 41, on aura tendance à dire que la semaine 40 est meilleur car le taux de réussite est supérieur et que le résultat net et lui aussi supérieur. C'est en fait totalement faux c'est la semaine 41 qui est la meilleure trading est car le profit Factor est le Max Drawdown montrent que j'ai pris moins de risque avec mon capital pour gagner de l'argent.

Je t'invite donc à bien maîtriser ces deux notions de profit factor et de Max Drawdown, ce sont deux outils efficaces pour que tu puisses juger de l'efficacité de ton système.

Re: Points pivots - Stratégie - Future CAC40

par LexLiberty » 21 oct. 2012 22:53

Bonsoir iperkut et Benoist,

Je suis d'accord avec ce qu'a écrit Benoist globalement, mais j'ajouterais que le taux de réussite est aussi important que le ProfitFactor dans le calcul de l'espérance mathématique d'une stratégie. Par exemple, un ProfitFactor de 11 pour un taux de réussite de 5 % a une espérance négative : 0.05 * 11€ - 0.95 * 1€ = -0.4€/trade. C'est un exemple extrême, mais intéressant pour montrer que ces deux mesures, le ProfitFactor et le taux de réussite, doivent être combinées pour donner une information utile.

Iperkut, c'est difficile de te donner un avis sur ta stratégie et ton backtesting sans avoir davantage d'éléments, mais je suis un peu surpris par le nombre de lignes de code VBA que t'as écrites pour développer ta stratégie. Pourquoi as-tu choisi Excel et pas une des nombreuses plateformes spécialisées disponibles sur le marché, ou un langage de programmation plus adapté (très subjectif) tel que R ?

Benoist, je ne suis pas d'accord avec ton analyse du risque en utilisant le maximummum drawdown. Par exemple, si cette semaine j'avais vendu des naked puts avec un Effet de levier de 10 par rapport à mon capital disponible et que mon maximummum drawdown était de 0 % - la semaine m'ayant été favorable -, mon risque réel n'était pas 0 mais bien 10 fois mon capital (un niveau inacceptable pour la plupart !).

Lex Liberty (un nouveau membre qui se présentera bientôt :)

Re: Points pivots - Stratégie - Future CAC40

par Benoist Rousseau » 21 oct. 2012 22:59

Merci de ton complément sur le Max Drawdown, comme je n’utilise jamais de levier, je ne pense jamais au levier dans l'évaluation du risque.

Re: Points pivots - Stratégie - Future CAC40

par Bob » 21 oct. 2012 23:16

@iperkut:

Genial davoir bosser ainsi, c la methode pour comprendre les marches et les cadrer au mieux.

Et toujours en fonction de son comportement, cest se bien connaitre - ainsi que son capital reelement disponible - qui te fera gagner sur un long terme.

Concretement, il te manque lessentiel, tu las dis toi meme, ce sont les stop win et loss: desole mais une strategie qui nen integre pas est incomplete, voire inutile.

Au sens ou si tune peux pas en integrer, alors au diable le nb de trades gagnants ou perdants...etc.

@benoit:
Tres bon rappel que ceux du drawdown max et sampiternel prifit factor: ca me donne loccasion de faire tinter la cloche de la personalite de chacun si on a une strategie qui sy adapte....

En substance, on peut sorganiser et exploiter les marches de maniere plus ou moins risques, en fonction de sa maitrise, a terme et selon moi, et donc se permettre des entorses a ses optiques absolues -theoriques..?- que tu nous a rappele.

@lexliberty:
Bien daccord avec toi sur ce quon peut ajouter a lanalyse dune strategie - ou plusieurs dailleurs - et le comportement dun trader, pour evaluer sa performance: un MM complet qui peu lier plusieurs ut de trading, du scalp au swing, avec une couche de terme long...est un must, toujours selon moi.

Et aussi, je lis trader systematique avec un certain plaisir dans ton profil, vivement les presentations.

+++

Re: Points pivots - Stratégie - Future CAC40

par iperkut » 22 oct. 2012 10:43

Merci à vous pour vos différentes réponses.

Je suis plus en phase avec ce que dit Lex, le pourcentage de "réussite" (ou de coups gagnants) reste "important", mais il ne veux rien dire à lui tout seul. Le mettre en relation avec le profit factor (ou le MD) me semble en effet bien pensé et permet de refléter si la stratégie est viable ou pas sur le long terme.

Je suis bien conscient que ma "stratégie" n'est pas encore fonctionnelle, et que dans tous les cas il ne s'agira jamais d'une "boite magique" qui me fera gagner des cents et des milles et qu'il restera toujours des dizaines d'autres paramètres...

Enlevons l'aspect taux de réussite (vu qu'il ne reflète pas grand chose), le fait de vouloir connaitre quels PP vont être franchis dans la journée vous parait être une idée exploitable ?
Encore une fois, si par exemple, vous aviez la possibilité d'avoir cette données tous les matins, comment l'utiliseriez vous ? (Si cela pourrait vous servir à quelque chose bien sur...)

L'exploitation que j'en fais est extrêmement simpliste (rentrer le matin, et prier pour que le PP soit franchis). Je ne pense pas que l'idée générale soit foncièrement mauvaise, mais plus l'exploitation que j'en fais de part l'expérience que je n'ai pas.

Re: Points pivots - Stratégie - Future CAC40

par G'sT » 22 oct. 2012 21:56

:roll:

Re: Points pivots - Stratégie - Future CAC40

par iperkut » 22 oct. 2012 22:53

G'sT a écrit ::roll:
Mais encore ?
:)

Re: Points pivots - Stratégie - Future CAC40

par VinceMan » 23 oct. 2012 09:01

Bonjour iperkut,
J'ai lut ton idée, je pense que c'est intéressant pour l'entrée en position, là ou j'ai un doute c'est pour la sortie.
A mon avis, plutôt que de chercher absolument les points pivots, vu que tu as détérminé la direction, cherches les éxagérations de marché sur UT > à 1min. Si tu as la bonne direction cela te donnera un bon point de sortie partiel ou total.
Pour déterminer une exagération de marché tu peux t'inspirer, par exemple, du travail de Teg54, regardes son journal. Une combinaison bollinger/RSI sur UT 3 ou 5 min peut être un bon take profit.

Dernier point, regardes le comportement des cours, le DAX fait beaucoup d'exagérations, le Dow beaucoup moins, le indice anglais encore moins le CAC ... Ah il est mou

Enfin n'oublies pas qu'un bon money mangement est la clé de tout système systématique qui se veut avoir une vision long terme et qu'il est primordial de respecter la loi n°1 de Benoist :
Ne pas perdre d'argent

Re: Points pivots - Stratégie - Future CAC40

par iperkut » 23 oct. 2012 09:25

Bonjour VinceMan
Merci pour ton retour.
Je ne suis pas sur de te suivre. Tu dis que l'entrée en position te semble 'correcte', mais à quel moment ? A l'ouverture ? Dans une certaine zone autour du point pivot considéré comme objectif ?

Qu'appelles tu exagérations ? J'avoue ne pas connaître.

Si je comprend bien ton retour, ta vision serait plus celle ci :
- Rentrer le matin en connaissant le sens (Ouverture vis à vis du PP obj)
- Ne pas placer un stop win sur le point pivot, mais sur un certain niveau ?

Re: Points pivots - Stratégie - Future CAC40

par VinceMan » 25 oct. 2012 12:10

Bonjour iperkut,

Pour l'entrée je te dis bases toi sur ton système, si j'ai bien compris il te donnera au moins le sens du trade.
Une exagération de marché c'est, par exemple une sortie de bandes de bollinger associée a un rsi trés bas ou trés haut, comme ce que fait Teg54, il s'en sert comme entrée en scalp trade contrariant ce qui veut dire que la poussée dans le sens de ton day-trade à toi connais une pause ou un arrêt.
Tu dois te trouver ton système, le plus classique est de se baser sur l'écart type ou sur l'atr.
Pour finit une idée intéressante serait de déboucler un pourcentage de ta position sur le point pivot définit par ton système et de garder une fraction pour aller chercher une exagération sur une ut type 5 ou 15 minutes.

Re: Points pivots - Stratégie - Future CAC40

par G'sT » 03 nov. 2012 09:01

.

Re: Points pivots - Stratégie - Future CAC40

par iperkut » 19 déc. 2012 00:05

Re à tous.

Je me permet de "relancer" ce sujet.
Alors que je m'orienté depuis le début sur une application en bourse daytrading, j'ai découvert il y a peu les options binaires sur le site d'IG.

Celles qui m'intéressent se nomment "options sur mesure" => Options ONE TOUCH
Utra-simple de compréhension. Tu mets une mise (10€ -> infini), tu gagnes au max 10k par "contrat/pari", avec un coef multiplicateur maximummum de x18. Quand tu perds, tu perds ta mise.

Je pense que cet instrument serait plus adapté à ce que j'essaye de faire depuis le début (qui je suis d'accord s'éloigne de ce que l'on peut entendre par "bourse" et qui se rapproche plus du Casino).
Bref, ma question concerne ces Options sur mesure.
J'ai recherché pas mal sur le net la manière dont le gain était calculé (=> le coef multiplicateur), et je n'ai pas trouvé grand chose... Le site d'IG indique qu'ils se basent sur leurs propres algorithmes....

Le problème est en effet, que ce coef varie avec une amplitude relativement importante en fonction des conditions du marché... Je me suis amusé durant 1 semaine à faire de relevés à l'ouverture (ex: obj +0,1% => x0.5, +0.5%=>x1.25)

Mon interrogation est donc de savoir (ou d'avoir une approximation) de la manière dont il est calculé... certains du forums utilisent peut être cet instrument..?
Le but étant bien entendu de pouvoir utiliser ces résultat dans un programme de backtest pour estimer les gains, chose qu'il est difficile de faire aujourd'hui, car il n'est absolument pas sur que +0.6% il y'a 2 mois donne le même coef que +0.6% hier...

Exemple de relevé (pour une variation positive exprimé en % avec en dessous le gain NET en % aussi)
Image

Merci d'avance !

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