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[Demo] Systeme Trailing Stop

par Edd » 24 déc. 2016 09:21

Salut, pour celles et ceux que çà interresse, histoire de promouvoir un peu l'auto et partager des idées (comme je ne trade plus qu'en full auto :ugeek: )
Cette semaine j'ai adapté une de mes boites noires :mrgreen: sur le Dax (mt4 ig demo)
Spoiler:
STATIG.png
Un principe relativement simple, le stop suiveur sur PRU ....loin du tp sl.
C'est du Day trading multi ordre.
Dans le rouge,
Tant que la configuration de fond est dans un sens le system renforce d'un lot (3 voir 4 dépend de la perf) sur un recul de 5 à 10 points. A à l'inverse le système ne renforce pas et coupe si la configuration change.
Dans le vert,
un stop suiveur est activé.S'il il y a plusieurs ordres, il suit le PRU.
ici, pour l'instant, j'ai choisis une activation à +6, c'est à dire que dès que le cour atteint PRU+6, le stop suiveur est à PRU+3.
L'objectif en arrière plan est d'amener une position dans une tendance intraday, moin évident sur indices que sur devises.
Je vais éviter de poster des backtests indécents :lol2: et suivre le truc ici en demo quelques semaines.
Spoiler:
19.png

Re: [Demo] Systeme Trailing Stop

par fl9278 » 24 déc. 2016 11:01

Perso, je suis pas fan, mais je salue ton travail.
J'espère qu'il va servir à du monde et te permettre de te réaliser... :top:

Re: [Demo] Systeme Trailing Stop

par ticktack » 24 déc. 2016 13:47

Moi je trouve le concept intéressant, dommage que mon backtesteur maison tout bricolé ne soit pas assez évolué pour du multi ordres.

Mais comme l'avait dit Benoist je crois difficile de courir après 2 lièvres à la fois : le trading manuel et le trading auto ... ;)

Re: [Demo] Systeme Trailing Stop

par entinio » 26 déc. 2016 17:18

Un bon système de trailing stop est justement ce qui m'amène sur ce forum. J'avoue par contre ne pas avoir complètement saisi le système. Il se déclenche à pru+6 avec pru+3. Mais ensuite ? Et quel stop au départ ?

Cordialement

Re: [Demo] Systeme Trailing Stop

par Edd » 26 déc. 2016 21:57

Salut, quelques graph pour faire vite :)
exemple ici, le systeme prend une vente sous un support
1A.png
Quand le Ask touche +6 (violet) , Le stop suiveur (vert clair) est activé.
Si le cour continu la descente, le stop suiveur suit derrière à 3 points. S'il est touché la position est rachetée.
A2.png
Autre exemple, dans la continuité le système prend une vente, le cour remonte de 10 points.
Comme le systeme reste sur un scénario baissier, l'ordre 2 est activé. Et, le PRU descent.
Le stop suiveur s'active comme au dessus...
B3.png
Pareil avec un 3eme ordre. etc... Je vais limiter dailleurs à 3 .on verra
4B.png
Pour répondre à la question, pas de stop de départ, si l'algo déduit une anomalie, il coupe de suite. Généralement une cassure vers le hauts avec une bougie bleue :) . Le tout chapoté par un stop global en %.

Re: [Demo] Systeme Trailing Stop

par Ano782345 » 26 déc. 2016 22:16

Intéressant cela me rappelle mon robot grille,
tu as fait quoi comme backtest, Au tick avec tickstory ?

Tu peux aussi backtest ta stategie sur eurusd en ajustant les paramètres les résultats pourrait être très différent, si c'est juste une gestion des positions la stategie.

Re: [Demo] Systeme Trailing Stop

par Edd » 26 déc. 2016 22:35

Ce n'est pas vraiment du grid, à defaut d'un mouvement direct, moyenner sur un recul de 10 à 15 points récupère souvent les positions défaillantes. Mais là ce n'est que le coté éxécution, une fois que la position est dans le vert c'est facile. Le job principal c'est l algo derrière qui analyse la cituation et qui doit donner le bon timing.

Je ne fais que des backtests sommaires au tick. Je tourne en réel directement sur le fx. Là je cherche à adapter mes trucs sur indices et sur futures.( parce que ye m'ennuie un peu :lol2: )

Re: [Demo] Systeme Trailing Stop

par Ano782345 » 26 déc. 2016 22:55

Les backtest sur mt4 ne sont pas bon même en reel ig le flux historique est mauvais, teste avec Tickstory Lite 1.5.2 ou 1.5.1 je me souvient plus de tête elle est gratuit, n'utilise pas la dernière version 1.5.3 elle et bugger.

Cela donne de vrais backtest sur Forex (flux dukas), il y a aussi les indices mais moins bon comme résultat, c'est pour cela qu'il est intéressent de tester sur euusd pour ce faire une idée plus poussée de ça stratégie.

Re: [Demo] Systeme Trailing Stop

par Edd » 26 déc. 2016 23:07

C'est sûr il faut de bons historiques pour faire des backtests. Mais pour ma pars j'ai isolé une 20 aines de cituations graphiques test, des plus cahotiques, que mes ea doivent traverser sans encombre pour être validé par le conseil des stroumpft. Ensuite direct real trade. :mrgreen:

Re: [Demo] Systeme Trailing Stop

par Ano782345 » 26 déc. 2016 23:39

Tu c'est entre un backtest modélisé a 90% et un autre a 99% une stratégie gagnante peux devenir perdante surtout sur du 1 ou 5 mn.

Enfin voula, c'était pour faire avancer le schmilblick.
:)

Re: [Demo] Systeme Trailing Stop

par Edd » 27 déc. 2016 00:43

Tu as totalement raison... Pour des stratégies à quelques % par mois, la précision des ticks peuvent faire la différence.
Moi, pars contre, faut que çà dépote :mrgreen: . Je ne suis pas à un point près. Sur la plupars des paires de devises, un stop suiveur avec ralentisseur bien placé en début de tendance et la semaine est finit...d'autant que mon algo selectionne une 1 paire parmis 16 avant..ce sera backtestable sur mt5 quand j'aurai le temps..
Ici, les indices c'est pas pareil je ne connais pas, je l'ai mis une semaine sur le Dax en demo, il a fait le job. Je vais le laisser évoluer un moment. Je crois qu'en demo c'est quand même mieux qu'un backtest...

Re: [Demo] Systeme Trailing Stop

par entinio » 28 déc. 2016 14:07

Ano782345 a écrit :n'utilise pas la dernière version 1.5.3 elle et bugger.
Quel est le bug ? Car impossible de trouver la 1.5.2 ...

Re: [Demo] Systeme Trailing Stop

par Edd » 30 déc. 2016 14:52

Semaine 2 en demo
56 trades ,moyenne de 3,45 points par trade.
Spoiler:
sem2A.png
Sur 2 semaines de demo
Spoiler:
sem2.png
Comme d'habitude, çà se dégrade le vendredi...
A voir si le pente tient en janvier :ugeek:

Re: [Demo] Systeme Trailing Stop

par Edd » 02 janv. 2017 10:44

1er crash test sur le mvt de ce matin, bonne réaction de l'algo, coupure sur changement de configuration vers -20%. Tant que cela se produit sur du gain, çà va....
Spoiler:
gens3.png
L'avantage est que la machine s'en cogne elle trade aussi sec, moi je serais déjà à ma 2ème vodka :mrgreen:
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Statement Demo account.png

Re: [Demo] Systeme Trailing Stop

par Edd » 07 janv. 2017 13:56

3ème semaine, dans les railles.
Spoiler:
semaine3.png
Retour sur la tâche, sur l'equity curve, le mouvement de lundi matin,
le système a bien coupé en sortie de range, mais à part relever les positions prises trop près des supports, je ne vois pas comment éviter le truc. J'ai un filtre de news, mais pas de news à ce moment; Dans la file du jour, Benoist parle des Algos, donc pas décelable et spécifique au Dax puisque du coté de mes Devises nada. Peut être travailler sur l'accélération du mouvement...
Spoiler:
range.png
Faut faire avec :mrgreen:

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