Futur robot à l'imparfait

Bonjour,

Un fil pour prendre date, un fil d'Ariane pour les grandes étapes.
Je me lance dans la création d'un robot de trading qui à priori sera spécialisé Forex.

Je n'y vais pas seul, pour l'instant c'est en duo avec un chercheur/enseignant en informatique et intelligence artificielle. Jusqu'à il y a quelques jours, il n'y connaissait absolument rien en trading. J'ai corrompu son esprit

Deux motivations principales.
* Gagner, de l'argent bien entendu avec la possibilité d'atteindre d'autres objectifs personnels mais aussi la satisfaction de réussir un défi difficile.
* Epistémologique: Apprendre, comprendre, résoudre des problèmes complexes.

Nous nous lançons car nous envisageons être en mesure d'innover là où nombre de sentiers ou autoroutes sont déjà arpentés par des foules d'amateurs éclairés ou de pros.
Ainsi nous sommes tout à fait d'accord sur l'impérieuse nécessité d'aborder l'inattendu et parfois de transgresser.
L'avenir et les faits traceront la ligne de démarcation entre prétention stupide, rêve et ambition réaliste.

De temps à autres, je communiquerai sur la démarche, non sur les "axes de recherche", également sur quelques résultats, positifs ou négatifs.

A ce titre, notre première étape est de définir les grands axes que nous allons emprunter. J'ai posé quelques postulats, des contraintes contextuelles et suggéré une approche. L'architecture fonctionnelle générale est définie. Sur cette base je calcule actuellement les sous-objectifs concrets ainsi que les optimisations d'ores et déjà prévues (J'ai récupéré tous les ticks nécessaires ce qui me permet de tester des hypothèses)
En parallèle, nous nous renseignons sur ce qui a déjà été pratiqué, nous analysons et critiquons ce qui a pu ou pourrait marcher, ce qui semble erroné avec des vices de conception et hypothèses fragiles

Nous ne partons pas de mes propres pratiques de trading discrétionnaire, qui certes m'ont permis de réaliser des rendements satisfaisants depuis 2,5 ans, mais qui à mon sens ont l'inconvénient de nous enfermer dans un biais cognitif et de réduire l'horizon des possibles. Je trade essentiellement depuis un smartphone, avec des disponibilités irrégulières, des biais émotionnels et autres différences, le contexte et les ressources radicalement différents nécessitent ainsi une nouvelle interprétation.

Les "technos" (génétique, deep-learning , heuristiques etc) ne sont pas encore définis, ils ne sont encore à ce jour qu'une boîte à outils disponibles.Ce n'est pas une fin en soi mais un moyen. Nous les sélectionnerons en fonction des résultats de simulation préalables et objectifs intermédiaires.
A fortiori, idem pour les langages informatiques.
Le système se trouvera sur nos serveurs, en dehors de tout environnement broker ou plate-forme de trading, n'utilisant que les API d'échanges de data et de placement d'ordres.

A priori il va falloir plusieurs mois pour concevoir et réaliser le système, avec de nombreuses étapes d'hypothèses/essais/erreurs/corrections.

Petite cerise sur le gateau, en cas de succès nous avons prévu d'avoir une app dédiée sur smartphone pour piloter le robot à distance, au cas où malgré toutes les sécurités il se placerait en mode terminator du compte

La route sera longue, mais je suis certain que le voyage sera passionnant. Bonne chance à vous !
Je suivrai cette file avec intérêt.

Sans indiscrétion, sur quelle(s) ut sera basé le(s) robot(s)? Quelle bases de données prévoyez-vous d'utiliser ?

Très probablement plusieurs ut, chacune comportant en quelque sorte une part de l'information.
Les données proviennent de mon broker (apprécié pour ses chocolats et sa neutralité) qui a sans doute un intérêt bien compris à ce que ses clients puissent s'engager vers des robots qui souvent génèreront plus de volume. J'y ai un accès direct depuis ma plate forme de trading.

au plaisir de vous suivre beau projet !

Merci
Anecdote sur le chemin. Hier soir j'ai perdu presque une heure à lire et analyser un papier de recherche rédigé par 3 étudiants japonais. Une étude frelatée qui établissait un comparatif entre algorithme génétique et réseaux de neurone sur le Forex. Hypothèses simplistes, certaines non justes, conclusions à l'emporte-pièce. Un réseau de neurone avec une fonction d'apprentissage, exprimée avec une jolie équation qui paraît très compliquée et fait très sérieux, mais qui disait en gros, quand ça monte, ça monte et quand ça baisse, ça baisse.
Rien qu'en lisant les hypothèses et la formalisation en équations on devinait ce qu'allait donner leur equity sur un an, bien en tendance, et des pertes importantes lors des retournements, avec une espèce de martingale pour accroître l'effet de la tendance et tenter de sortir flat si retournement. De toute évidence, selon le comportement global d'une paire sur l'année, les résultats étaient différents, mauvais ou corrects.

Mon objectif est de trouver une solution qui passe dans tout type de marché, range étroit, rupture de range, tendance etc (et limiter la casse en cas de black swan, donc règles de MM strictes)

Je rejoins entièrement le point de vue de Triplefail lorsqu'il exprime la nécessité d'évaluer la performance d'un robot en levier 1. En d'autres termes, combien de PIPs ou points, le robot va t'il pouvoir extraire du sous-jacent pour une durée t.
Et la grande question suivante, maintes fois exprimée sur le forum, est-ce fiable et reproductible sur un très long terme (au moins deux ans).

@-
Bonjour,
après avoir lu tes posts dans diverses files sur matlab, je me suis intéressé au sujet.
Puis j'ai demandé à mon partenaire de jeu, s'il pensait que je devais installer le logiciel sur mon pc.
Comment dire... j'ai tout de même eu l'impression sur ce coup là qu'il me prenait pour un bizut. :musique:
Selon lui, ce n'est pas un outil pour informaticien, pas assez performant, des modules standards très bien faits mais standards. En intelligence artificielle l'évolution est très rapide...
Je peux l'installer si cela m'intéresse pour explorer et faire des pré-tests sur d'autres stratégies de trading que j'aurais à suggérer...
Donc en gros j'ai compris qu'à ses yeux Matlab est aux outils d'Intelligence Artifiielle ce qu'est Excel pour Matlab.
Je m'incline
Tu peux aller jeter un oeil aux frameworks google, microsoft etc... opensource.

OK, merci
Je passe peu sur le forum, je ne trade plus beaucoup en discrétionnaire, beaucoup de temps passé à lire diverses sources.
Nous cherchons encore à identifier les pistes qui paraissent prometteuses avant d'écrire la première ligne de code.
Nous ferons l'essentiel sur mesure, peu de modules ou bouts de programme récupérés, à l'exception d'api de communication etc...
idem pour les back-tests, nous reconstruirons à notre sauce un outil de back test afin de pouvoir entrer à tout niveau de détail et selon l'angle qui nous intéresse afin de pouvoir mener tout type d'analyse.
Dans ce contexte d'analyse fine des fichiers de résultats, Matlab me serait probablement d'une belle aide.

Je l'ai exprimé en intro
Je n'y vais pas seul, pour l'instant c'est en duo avec un chercheur/enseignant en informatique et intelligence artificielle.

Cela présente quelques atouts, dont l'accès à des outils, méthodes, connaissances.
Nous sommes complémentaires.
J'ai eu l'intuition d'une propriété du signal dont j'ai montrée la présence avec des "backtests" puis ensuite démontrée mathématiquement. En creusant, j'ai fini par trouver une équipe de recherche aux USA qui travaille depuis des années autour de ce sujet, mais pas de la façon et dans la direction que j'entrevois. Ou peut être l'ont ils tenté et cela a mené un échec, nous verrons.
Notre système de trading sera bâti pour exploiter cette propriété, ce sera l'un des éléments centraux. Pour l'instant il y a un chaînon manquant et de taille. Mais nous estimons (rêvons ?) qu'il soit possible de le construire.

Premier essai, premier robot ( non connecté) et premières analyses du comportement et des algos d'ici une semaine environ
Juste pendant ma semaine de vacances, je vais "confisquer" le pc portable de gamer offert à mon fils. Il est en prépa, il n'a qu'à bosser

Que de suspens ! "Le chaînon manquant du trading auto mathématique", ça ferait un titre à sensations...

Le suspens est partagé...
Un maillon dans Notre système de trading, un ensemble où les outils mathématiques jouent un rôle fondamental.

lol pour le pc de ton fils

Un environnement autonome complet est bâti (en cours)
Pour l'instant la partie graphique a été codée (vous savez les trucs en chandelle...), le réseau de neurones n'a pas encore été codé, il nous manque encore des infos.
On a prévu également de faire des tests en semi-réel, en plus du paper trading, c'est à dire collecte des flux de ticks réels par API depuis mon compte de trading et visualisation des éléments de décision en temps réel.
Ceci me permettra de "voir" quelque peu comment le système "pense". En effet, même si nous programmons le fonctionnement du réseau de neurone, son comportement global ensuite a tendance à devenir une black-box. Bien entendu ce seront les statistiques qui seront le juge final, mais ceci nous permettra éventuellement d'affiner les paramètres et d'essayer/tester d'autres configurations/algorithmes.

Pas de news. Nous n'avançons plus sur le sujet. C'est la période des exams etc

Les études reprennent cet été. Il semblerait que la puissance informatique requise soit élevée, un pc avec quelques GPU additionnelles devrait se révéler trop juste.

Comme le docteur est en panne, extrêmement occupé sur d'autres activités de recherche/enseignement + une start-up où je participe également, j'ai décidé de progresser seul en remplaçant la partie ia par des heuristiques.
Je me suis donc lancé dans l'auto-apprentissage du langage Java.
Hier soir j'ai réalisé mes premiers back-tests sur un algo hyper basique. C'était la première étape à franchir, être capable de faire un robot nul mais qui tourne.

Première bonne nouvelle, il est aussi nul qu'anticipé !

Pour bien se représenter ma cancrerie actuelle, voici ce qu'il fait, il ouvre simplement une position contrarienne après chaque Bougie avec un TP et SL fixes.

J'ai fait un robot qui se tape la tête dans tous les murs de la pièce, mais je suis content, au moins il marche

Maintenant il me reste à transposer tant bien que mal mes idées de stratégie en algo en affrontant, étape par étape, mes difficultés ou incapacités de programmation.
Je ne sais combien de temps cela va prendre pour obtenir quelque chose qui commence à donner de l'espoir. Je suis contraint de bosser la nuit sur ce sujet.

Non, trois bouquins, deux de cours, un d'exercices

mais c'est vrai qu'il y a aussi des ressources en ligne

J'ai cherché un prof perso, comme prendre des cours d'allemand ou autres, mais je n'ai pas trouvé car je demandais une adaptation des cours à mes problématiques.
Donc j'ai pris mon bâton de pèlerin...

Pour les bouquins:
Java pour les nuls
et ceci
http://www.editions-eyrolles.com/Recherche/?q=java
ceux de Delannoy

Pour des cours en ligne, voir ici
https://openclassrooms.com/courses/apprenez-a-programmer-en-java
anciennement site du zéro
Il paraît que c'est très bien (source: une connaissance ingé informatique), mais je n'ai pas encore utilisé

Je ne vais pas le nier, un tel auto-apprentissage ne se fait pas en un claquement de doigt
et je n'en suis qu'au début.
Python est beaucoup plus simple à acquérir