Trading Automatque - Contrôle des pertes

@Ano782345:

Le spoints d'entrée de mes stratégies sont definie à l'aide d'indicateur classique, le fait d'utiliser des 'indicateurs' sur les résultats de la stratégie ne sert a pas aux points d'entrées /sortie suivit de stop, mais rentre plutôt dans le cadre du monnaie management => si les réusltats sont trop mauvais on arrête la stratégie, ensuite si on en reste la, la stratégie est arretée.
Le fait de pouvoir faire fonctionner la stratégie en mode 'simulation', permet des critéres de reprise automatique lié aux résultats de la stratégie set uniquement eux.
Quand à utiliser des indicateurs classiques pour decidier de passer en réel ou sumulation, cela revient à considérer que les indicateurs sont fiables (à 100%) si c'était le cas, nos stratégies ne prendraient que des trades gagnants. Le seul critére fiable à 100%, c'est bien les résultats de la stratégie elle-même. Les indicateurs ne font qu'indiquer des trucs, et on espére qu'il y a une bonne corrélation entre ce qu'ils indiquent et ce qui va se passer, ce qui n'est jamais tout à fait le cas.

Oui c'est clair, ce n'est pas du tout de même nature. Les mécanismes de sécurité doivent être indépendants des critères de passage d'ordre afin de remplir leur usage.

J'ai un exemple de comportement de stratégie ou mon systéme de contrôle des pertes agrave la situation plustôt que de l'améliorer, c'est pour les stratégies qui font pleins de petite spertes et ou leur gains se font sur quelques gros trade gagnant. Comme le principe du systémle va faire que l'on va etre en simulation au moment du gros trade, on les fait pas en réel et on se retrouve qu'avec les petits trade perdant de prit en réel...

Ceci est une limite réel d'application de ce systéme, il fonctione par ailleurs le mieux sur les stratégies qui font leurs gains et pertes sur un ensemble de trade relativement régulier (en terme de montant), plutôt de de grosses pertes ou gains en un trade.

Bonsoir

Je n'avais pas vu ton message du 5 juillet, merci.
Pour le cas précédent que tu viens de décrire, maintenant que tu le dis oui c'est évident. D'ailleurs le cas symétrique (multiples petits gains et grosse perte) est un peu plus favorable puisqu'à ce moment tu couperas le trade perdant.

Un truc me gêne dans la réflexion, et tu es arrivé à cette conclusion, c'est que les conditions optimales de fonctionnement de cet algorithme sont spécifiques au comportement de marché.
L'idéal étant une distribution uniforme des gains et pertes. Or ceci n'existe pas sur une longue période.
En d'autres termes le mécanisme est plus adapté aux phases de consolidations.

Donc d'un côté tu as des stratégies dont la performance est dépendante du marché et idem de l'autre côté pour la sécurisation. Cela crée un ensemble de configurations aux perfs variables...
En tout cas sur une échelle de temps courte (qq semaines)
Mais j'ai tendance à penser que sur une échelle de temps longs cela pourrait tendre vers une asymptote de résultat, les différentes configurations se contre balançant les unes les autres vers une perf (en) moyenne.

Cela me donne une piste de recherche, validation statistique de cette méthode. Il s'agirait de comparer ta méthode à une simulation par méthode de monte carlo (des tirages aléatoires de tes stratégies, avec et sans sécurité !, répétés N fois sur le même espace long d'une année)

Je me demande s'il y aurait un Delta de performance

@Euraed:

Je en suis pas tout à fais d'accord avec toi: l'algo est dépendant du comportement de la stratégie et pas du marché, ok la stratégie elle même dépends du marché, on est d'accord.
Mais le fait que la stratégie fait des gains pertes du même ordre (en terme de trade) et bien d'avantage dépendant de la stratégie elle-même que du marché: stop lost initiale, objectif initiale fixe en grande partie ces paramêtres, et donc dépend plus de la stratégie que du marché.

exemple:
Pour une stratégie qui gagne 40% de ses positions, avec des trade perdant à 200$ et des trade gagnant à 250$, alors cet algo peu bien fonctionner

Pour une stratégie qui gagne 5% de ses positions, avec de strades perdant à 50$ et des trade gagant à 2000$, la ça ne fonctionne pas du tout, car en prenant les trade de 2000$ en simu, on rate tout les gains.

A l'inverse, uns stratégie qui gagane 80% de ses positions, avec des trades perdant à 1000$ et des trade gagant à 150$, l'algo peu aussi bien fonctionner, en coupant les pertes quand elle deviennt trop fréquentes (par exemple aprés 3000$ de perte, soit trosi trade perdant ici), si ça continue et que l'on perde encore deux trois trade, on ne fera pas les pertes correspondantes.

En conclusion, je dirai que comme tout algo ou stratégie, il a ses limites d'utilisations, bien les connaîtres permet de l'utiliser à bon escient.

Je vois bien la variété des exemples et c'est pour cela que je me suis interrogé sur le résultat statistique sur une longue période d'un tirage aléatoire de tes multiples stratégies (celles qui ont prouvé qu'à un moment donné elles donnaient de bons résultats) versus l'emploi de ton algorithme de sécurisation du max DD.
La faiblesse de cette approche étant qu'il s'agisse d'une réduction statistique du max DD, c'est donc moins robuste.

J'ai entamé quelques travaux sur la création d'un robot (en IA) et de mon côté j'ai décidé d'intégrer la notion de max DD en natif dans la stratégie.

@Euraed

L'un n'empêche pas l'autre, ce systéme a pour but de limiter le DD, le reduire, et si la stratégie est favorable a cet algo même augmenter les gains.
Par contre cela n'empeche pas d'avoir une sécuritée 'dur' qui en cas d'atteinte d'un certain montant de DD, le systéme s'arrête et ne redemarre pas tout seul. Forcement ce DD doit être supérieur a cleui géré par le systéme de contrôle automatique.

Je crois aussi qu'il y a que la simulation aléatoire comme monte carlo, qui pourrait donner une fourchette, on peu pas dire une stratégie gagne 40% du temps on peut donner une fourchette sur un historique plus ou moins long et cela change tout avec deux chiffres aussi rapprocher que 200$ et 250$ comme dans l'exemple.

Mais le mélange des positions avec un système de protection virtuel ça du sens ?