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Ranges journaliers du DAX future

par Jim » 09 oct. 2017 11:47

Comme j'aime bien les stats, et que je cherche des moyens pour éviter le trade d'ennui, je me suis occupé en regardant comment se positionne la période actuelle en terme de volatilité par rapport à la dernière décennie sur le future DAX.

Le critère que j'ai retenu est le range journalier : (high-low)/open en pourcentage.

Voici les distributions de range journalier (en % de variation quotidienne) sur deux périodes :
- 1/2006 à 10/2016.
- les 12 derniers mois.
Capture.PNG
Capture.PNG (27.7 Kio) Vu 911 fois

Les chiffres confirment ce qu'on ressent sur la file du jour. C'est super mou en ce moment. On a des range deux fois moindres ces deux derniers mois, par rapport aux 10 ans précédents.

Je n'ai jamais vécu plusieurs journées d'affilée à 8% de range, et je dois avouer que ça ne m'excite pas trop non plus :oops:


Brucy : merci de me dire de quel biais je souffre ;)

Re: Ranges journaliers du DAX future

par Benoist Rousseau » 09 oct. 2017 13:02

Merci Jim

Je peux réutiliser tes stats pour une video ?

Re: Ranges journaliers du DAX future

par Jim » 09 oct. 2017 13:12

Bien sûr Benoist. Avec plaisir.

Re: Ranges journaliers du DAX future

par gems » 21 oct. 2017 11:10

donc si je comprends bien, le range le plus fréquent sur l'année écoulée serait de 0,7 pourcent; soit une amplitude de 84 points sur la base de 12000?

moi ca me va

Re: Ranges journaliers du DAX future

par Benoist Rousseau » 21 oct. 2017 11:31

Merci Jim je vais l’utiliser

Re: Ranges journaliers du DAX future

par Abime » 21 oct. 2017 11:52

Super taf Jim et très intéressant en effet

Re: Ranges journaliers du DAX future

par Jim » 21 oct. 2017 13:10

>gems : oui, correct

Re: Ranges journaliers du DAX future

par gems » 21 oct. 2017 13:35

mais par contre les statistiques ne nous disent pas si dans ces journées types, on au eu que du range de 3/4 points qui monte ou descends très lentement dans un canal, ou si par exemple ont une fort mouvement d'un coup de 60 points, puis plus rien le reste de la journée.
Donc à juste l'amplitude journalière, mais pas vraiment d'infos sur le fait que le marché du jour soit vraiment en tendance ou en range.
mais cela reste un super boulot!

Re: Ranges journaliers du DAX future

par plataxis » 21 oct. 2017 19:10

En effet, mais c'est le principe même d'une statistique : réduire le réel à un chiffre pour lui faire dire, si possible, quelque chose de pertinent... (plus ou moins instrumentalisé, mais c'est un autre débat !)

Re: Ranges journaliers du DAX future

par Jim » 22 oct. 2017 21:31

Je prends les données daily de prt. Puis j'ai codé un indicateur qui me retourne le nb d'occurrences pour un range donné pour les dates données.

Re: Ranges journaliers du DAX future

par Jim » 22 oct. 2017 21:39

Pour les puristes des stats, on notera que la distribution de la densité de probabilité (sur les 2 périodes étudiées)suit bien une loi de Lévy, conformément au mouvement chaotique du marché.

Re: Ranges journaliers du DAX future

par Jim » 23 oct. 2017 00:03

Pour faire très simple et généraliste, les ranges médians de toutes les ut (>jour) ont été divisés par deux au cours des douze derniers mois.

Re: Ranges journaliers du DAX future

par trappiste73 » 23 oct. 2017 12:38

Un petit graphe de nos amis de JP sur la volatilité annuelle des indices (demande -).
notes2.jpg
notes2.jpg (82.89 Kio) Vu 606 fois

Re: Ranges journaliers du DAX future

par Jim » 05 déc. 2017 11:05

Les ranges journaliers du DAX sur 20 ans :
dax30-volatilite-journaliere-moyenne-pourcentage.png
dax30-volatilite-journaliere-moyenne-pourcentage.png (7 Kio) Vu 505 fois
Pour info, sur les douze derniers mois on est aux alentours de 1 %.

Source : https://www.centralcharts.com/fr/forums/2-indices/35-etude-de-volatilite-de-l-indice-dax30

Re: Ranges journaliers du DAX future

par HellionReign » 05 déc. 2017 12:01

Bonjour,
:merci: Pour le partage Jim ;)

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