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Re: Journal de swing trading Sid

par Anewa » 17 mars 2018 15:14

Si j'ai un conseil à te donner, il faut commencer par prendre confiance dans les stratégies les plus simples (proche du 0 neurone) et que tu peux systématiser (temps de réaction proche de 0s).

Les points pivots décrits par Benoist sont idéaux pour ça, il suffit d'attendre le bon niveau (mettre une alerte le cas échéant) et grappiller quelques points lors du premier passage (tout en tenant compte du contexte). Tu feras que quelques points chaque jour mais tu finiras tes journées vertes. A force de regarder les cours bougés, tu découvriras de nouvelles répétotoons qui pourront après une analyse des cartes devenir de nouveaux set up. Mais surtout ne te disperse pas, valide chaque set up les uns après les autres.

Je peux te conseiller de suivre le journal d'Arnaud Alcantara journal-d-arnaud-alcantara-future-t20039.html

Re: Journal de swing trading Sid

par Gabinou159 » 17 mars 2018 15:19

Sid épluche les graphiques comme dit sf, les pp, le comportement du rsi, des moyennes mobiles, des niveaux, les configurations de breakout, de rebonds etc.

À partir de la, je pense que le plus simple et efficace est que tu limites ton intervention sur le marché à certaines heures et à un marché. Exemple le dax de 9h à 10h/11h. De la tu limiteras aussi tes trades d'ennui et tu verras les récurrences à ces heures: comblement de gap, rebonds sur centaines etc.... et avec le temps tu finiras tes journées vertes, certes de pas beaucoup de points, mais vertes. Tu prendras confiance en tes set up, tu en découvriras d'autres et roule ma poule

Re: Journal de swing trading Sid

par Sid » 17 mars 2018 17:35

@SF je vais voir les graphiques sur plusieurs semaines, on verra ce que ça donne

@Anewa Je suis le journal d'Arnaud Alcantara, l'idée de +10 et -10 par jour vient de son ancien journal d'ailleurs :mrgreen:

Je vais regarder les graphiques dans ce cas là, voir les niveaux clés, me convaincre que les points pivots marchent et voir si les rebonds sur la MM30 sont fiable ou non (même si j'ai déja ma petite idée)

Merci à tous pour l'aide :merci:

Re: Journal de swing trading Sid

par nofomo » 17 mars 2018 18:10

Salut Sid!

j'ai lu les quelques post précédents et cela ma inspiré quelques remarques:

Concernant la définition de la méthode,
Il est impératif que si méthode il y a, celle ci doit pouvoir être décrite avec précision quant à a ses paramètres:

Je m'explique

tu dois pouvoir prendre une feuille blanche et la décrire a un néophyte avec clarté et facilité.

-Comment je rentre
-comment je sors
-Mes top situtations de marché ou je peut me permettre de doubler la taille (cette top situation doit etre documentée par de nombreuse etudes de graph qui prouve que c'est bien une top situation :D)
-Les moments où surtout je reste a l'écart...

Il faut maitriser SA méthode

une fois que c'est fait, il faut valider ca par du trading en demo.
Ce trading en démo doit etre fait ultra sérieusement, sa veut dire pas de full levier pas de moyennage ou de situations invraisemblables, si c'est pas fait sérieusement ca ne sert a rien sauf a créer une illusion que gagner de l'argent rapidement c'est possible.

Cette validation ne peut se faire en 1 semaine ( 3 mois c'est le mini du minimum) plus c'est long mieux c'est car cela permettra de créer un gros échantillon de trades et donc plus d'éléments pour valider une réussite en réel.
Faire des switchs entre réel et demo juste en fonction de ton état emotionel n'est pas productif car cela n'obeit pas a une feuille de route
un retour au demo doit avoir un but précis au sein d'un plan de progression plus large.

Donc, une fois le "succes" de la méthode validée on peut passer en réel se pose la question de la résilience psychologique car meme si tu as réalisé les précédente étapes correctement nous savons que la gestion des émotions s'ajoutera a l'équation ce qui constitue le vrai challenge.

Ne surtout pas oublier que tu peux avoir fais 6 mois de demo en periode de basse volat et passer en réel avec une forte volatilité, cela va te destabiliser et tu devra faire des ajustements dans la methode
donc raison de plus pour vraiment bien la definir car tu auras des critère précis a faire evoluer ce qui enleve le coté pifometre.

en parallele de ce travail du dois pouvoir définir ton style (scalpeur, day trader, swing...)
et tes instruments de prédilection.
Ce style doit coller a tes objectifs et aussi a tes attente en termes de gains

tu peux donc forger ta méthode tout en definissant précisément ton style

je me permet ces remarques car j'ai la sensation que tu te cherche encore et ton echelle de craquage psychologique a 4.5 en démo montre que tu n'est pas encore stable sur tes critère technique et méthodologiques.

il faut te trouver, trouver ta niche, trouver ton style et apres tu pourras decoller tranquillement
et surtout ne pas baisser les bras meme apres un mois de grosse perte car c'est un processus long terme durant lequel seul les patients sont récompensé.

Bonne chance!!

Re: Journal de swing trading Sid

par nofomo » 17 mars 2018 19:20

Merci a toi cher -
:merci:

Re: Journal de swing trading Sid

par Florine » 17 mars 2018 20:08

Effectivement Nofomo, ton commentaire est excellent, j'aime beaucoup ton approche méthodologique
:merci:

Re: Journal de swing trading Sid

par Sid » 17 mars 2018 20:10

Merci nofomo, ton texte est rempli d'expérience et de sagesse. Le chemin de progression est clair, je sais ou je vais maintenant.
Merci à tous, j'ai facilement gagner une année ou j'aurai chercher encore et encore ce qui n'allait pas.

Le chemin est tracé, je n'ai plus aucune excuse maintenant. Vous avez lancé la machine, elle est pas prête de s’arrêter maintenant :top:

Je vais me poser le temps qu'il faudra pour trouver ma méthode bien défini, me construire des certitudes avec les graphiques passé. Une fois que ce sera fait je pourrai passer à la démo mais en attendant ça ne sert à rien :mercichinois:

Re: Journal de swing trading Sid

par Sid » 19 mars 2018 18:45

J'ai beaucoup potassé ce week-end, j'ai beaucoup regardé les graphiques passés notamment pour voir combien de points je pouvais tirer en moyenne de telle ou telle situation.

Seuil de par-excitation freudien : 2 (un peu trop enthousiaste) (le terme est cool, merci à Benoist qui l'a expliqué dans la nuit du trading )

Bilan :
19 mars 2018 bilan.png
19 mars 2018 bilan.png (11.51 Kio) Vu 420 fois
Les 10 points sont atteint, je m'en vais avant de tout perdre.

Analyse des trades : Je n'ai pas les graphiques aujourd'hui pour montrer tant pis.

J'ai pris 2 trades court lorsque les moyennes mobiles de hull 10 et 30 se croisaient sur UT1min.
Ce sont des trades risqués de ce que j'ai pu voir sur les anciens graphiques, donc stop à 4 points et TP à 2.
Les deux TP touchés, le job est fait.
J'ai pris un trade long, le fameux golden trade. En UT5min, la MM30 était en pleine chute et le cours remontait. A la première chute j'ai vendu, ce sont des trades assez safe généralement, ils passent les trois quarts du temps d'après le passé :D
Stop à 10 points, TP à 7 points comme ce sont des trades plutôt safe et long, j'ai miser sur plus de points.

Bonne journée, reste plus qu'a continuer et ne pas être confiant, ce n'est qu'un petit pas :ugeek:

Re: Journal de swing trading Sid

par Scalpeur-Futures » 19 mars 2018 18:48

Toutes mes félicitations Sid. :mercichinois: ;)

Re: Journal de swing trading Sid

par Arnaud Alcantara » 19 mars 2018 19:05

Bonjour,
@Sid : Il m'arrive aussi de suivre ton journal. ;)

Re: Journal de swing trading Sid

par Tietienne » 20 mars 2018 06:06

Salut,
Je viens de lire les 12 pages, beaucoup de chemin parcouru sur les 5 derniers mois. Bravo!

Bon courage, je vais continuer à te suivre.
N'hésite pas à mettre les graphiques, ça en intéresse plus d'un je pense (moi le premier)!

Re: Journal de swing trading Sid

par Sid » 20 mars 2018 19:36

Merci Tietienne, ça me fait plaisir :merci:

Seuil par-excitation freudien : 1

Bilan de la journée :
bilan 20 mars 2018.png
bilan 20 mars 2018.png (17.28 Kio) Vu 516 fois
Plusieurs choses à remarquer sur cette séance : Il y'a des gains :mrgreen:
La différence de résultat s'explique très facilement par rapport à hier, elle est en partie liée à ma méthode de trading.
Hier il y'avait une phase 4 très visible du Nasdaq, et ma méthode est très efficace en range. Mais j'aurai pu éviter le -13 :mrgreen:

Analyse des trades :
Analyse trade du 20 mars 2018.png
Analyse trade du 20 mars 2018.png (23.64 Kio) Vu 516 fois
Trade 1 : Il a été bien pris, il était d'ailleurs gagnant. Pour la petite histoire, le trade était gagnant et je voulais sécuriser les gains et remonté le stop. Je l'ai remonté à 1 point et c'est là l'erreur. Mais c'est normal, je n'ai pas encore confiance dans la méthode donc j'ai tendance à douter de sa capacité à aller chercher les points. Donc perte très facilement évitable.

Trade 2 : J'ai acheté un peu tôt et au plus haut de la bougie. Coup de pas de bol là, la méthode est respecté, j'aurai pu néamoins sortir flat mais j'ai coupé court dès que le vent à tourner.

Trade 3 : Trade anticipé, j'ai vendu alors que les moyennes ne s'était pas encore croisé. J'aurai pu faire mes 2/3 points plus tard très facilement si j'avais pas anticipé.

Trade 4 : Le trade 4 remplace le 3 qui n'aurai jamais du exister :D

Trade 5 : Méthode respecté +1.1

Trade 6 : Méthode respecté +2.2

Trade 7 : Le plus intéressant. Je l'ai passé en UT5min. J'avais pour interprétation que le cours avait taper la MM30 pour redescendre (sur le graphique la MM30 descendait légèrement). En UT15min, la MM30 était plate comme une piste d’atterrissage.
Deuxième point, j'ai pris le trade dans la précipitation juste après le trade 6.

Leçons : - L'application de la méthode stricte aurait fait 7/8 points aujourd'hui.
- Surtout ne pas anticiper, le marché fait ce qu'il veut :roll:
- Pour les trades en UT5min, pas de précipitation et plus de réflexion. Le stop est placé à 8 points ce qui est conséquent.

Bientôt je serai rentable en démo 8-)
A moi les millions virtuels 8-)

Re: Journal de swing trading Sid

par Sid » 21 mars 2018 17:42

Journée spéciale aujourd'hui à cause de la FED, enfin même pas besoin de l'annonce pour perdre 8-)

Journée normale aujourd'hui, donc trading en démo :

Bilan :

Bon, alors aujourd'hui il y'a plusieurs choses ou je n'ai absolument rien compris.
-17 points, la règle des -10 points n'est pas respecté, j'ai tilté un peu sur la fin.

Analyse des trades :
Analyse des trades 21 mars 2018.png
Analyse des trades 21 mars 2018.png (19.42 Kio) Vu 496 fois
Trade 1 : Méthode respecté, j'aurai pu prendre plus de point mais peu importe, le gain est là

Trade 2 : Sur ce trade, l'entrée est bonne, quoique un peu tôt mais en regardant le graph c'est clairement satisfaisant. Le cours à commencer à dévisser, la MM10 avec, j'ai donc décidé de de couper à -2 points. J'aurai du garder, mais si le cours avait continuer a dévisser j'aurai perdu bien plus. Je ne sais pas si c'était la bonne décision ici, en ayant le futur des courbes on se dit forcément qu'il fallait tenir, mais sur le moment la décision est loin d'être évidente. Si vous avez des avis dessus je suis preneur.

Trade 3 : C'est là ou ça devient intéressant. Deux choses à remarquer :
- J'avais configuré mon stop à 4.5 points. FXCM l'a posé à 7 points, pourquoi je n'en sais rien.
- Trade d'anticipation, la bougie rouge est forte, le cours est passé en 1 minute de 82 à 88. Si j'avais attendu un peu j'aurai pu éviter de perdre 7 points assez facilement.

Trade 4 : Quand on regarde bien le trade il y'en a deux, avec un trade d'anticipation et un deuxième (ou l'on a une nouvelle fois augmenté mon stop à 7 points pour je ne sais quelle raison :lol2: ) ou je ne vois pas l'erreur.
Si c'était à refaire, je l'aurai clairement pris. L'angle d'attaque de la MM10 est faible, j'aurai peut-être du être méfiant dessus.

Dans la méthode je vais rajouter dans les entrées le fait d'avoir la MM10 et la MM30 de hull de la même couleur pour justifier une prise de position. Ca va m'obliger à décaler le trade donc moins d'anticipation.

Re: Journal de swing trading Sid

par Sid » 22 mars 2018 20:41

Je n'aurai pas du trader aujourd'hui, c'était pas la grande forme.

Bilan du jour :
22 mars 2018.png
22 mars 2018.png (17.46 Kio) Vu 473 fois
Grosse claque aujourd'hui. Les trades avaient plutôt bien commencer, il y'a du bon à garder malgré tout. 4 trades gagnants pour 3 perdants, il y'a quelque chose à creuser là dessus.
La journée aurait pu être flat ou pas loin, mais il y'a encore des trades parasites.

Analyse des trades :
Analyse des trades 22 mars 2018.png
Analyse des trades 22 mars 2018.png (42.48 Kio) Vu 473 fois
Trade 1 : Celui là est bon, pas d'anticipation, c'est ce à quoi je dois tendre.

Trade 2 : Il est bon aussi, pris peut-être un peu tard, j'avais hésité du coup j'ai pris mes gains à 1.3points.

Trade 3 : Le fameux trade qui a ruiné la séance je pense. J'ai bien attendu 2 bougies après croisement, que les moyennes mobiles soit bleu toutes les deux, puis j'ai vu la troisième bougie partir à la hausse. J'ai acheté puis 3 secondes plus tard mon stop était touché et exécuté 2 points plus bas que ce que j'avais fixé.
J'ai ressenti un profond sentiment d'injustice dans ce trade :shock:
J'avais bien attendu, patienter pour guetter l'opportunité pour me prendre 6.4 points dans les dents. Sur le coup je ne l'ai pas senti mais j'ai tilter à ce moment là je pense.
J'aurai pu avoir la puce à l'oreille en regardant l'angle de la MM30. Elle était complètement plate, pas bon signe.

Trade 4 : Le trade est bon, à garder dans les bonnes habitudes

Trade 5 : Le trade 5 est bon aussi, même si j'ai agrandi un peu le stop à cause de la volatilité

Trade 6.1 : Celui là rejoint le trade 3. Tous les signaux était là mais contrairement au trade 3, j'aurai pu sortir à -1 ou -2 points, donc rien d'insurmontable.
Une fois que le trade est passé dans le rouge vif, j'ai enlever le stop et je suis partit :mrgreen:

Trade 6.2 : Même chose, j'avais tilté de toute façon donc prise de position complètement foireuse pour moyenner, à bannir de mon trading.

Conclusion : Il y'a des choses que j'aurai aimé de plus voir comme les moyennages pour s'en sortir. Mais bon ça progresse, il faut que je retravaille les cartes ce week end pour perfectionner la méthode. Je pense que le problème de l'anticipation est réglé, ça m'a éviter un paquet de trade foireux sur cette session.
Les leçons : - Etre prudent sur l'entrée lorsque la MM30 est plate
- Ne pas sous estimer le tilt

Traquer les pertes, capitaliser sur les gains ...

Re: Journal de swing trading Sid

par Sid » 23 mars 2018 18:49

Bilan du jour :
Bilan 23 mars 2018.png
Bilan 23 mars 2018.png (9.04 Kio) Vu 454 fois
Forte volatilité aujourd'hui : 1 trade -11 points, pas la peine d'aller plus loin, je vais repousser les TP dans des limites non raisonnable, ça ne va rien donner de bon.

Le trade que j'ai passé j'ai respecté ma méthode à la lettre, ça n'a pas marché, tant pis !

Je vais regarder les cartes ce week end mais je ne ressens aucune affinité avec le nasdaq.
Ce qui me gène, c'est que sur le Dow Jones j'arrive à sentir beaucoup plus le marché.

Je ne sais pas si c'est parce qu'il n'est pas trader automatiquement, mais je trouve le nasdaq beaucoup plus "capricieux", avec des pics assez aléatoires.

D'un autre coté, le Dow est un tueur sans pitié, quand le trade est perdant c'est pas 1 ou 2 points en moins...
Tous le monde déconseille le Dow pour les débutants en plus, c'est qu'il doit y avoir une raison...

A voir, mais sur ceux, bon week end à tous les lecteurs :top:

Re: Journal de swing trading Sid

par Sid » 27 mars 2018 20:23

J'ai peut-être trouver la méthode qui me parle. Pas eu le temps de poster hier mais j'ai fais 4 points sur le nasdaq.

Bilan du jour : 10 points sur le Dow, 7 sur le nasdaq
Bilan 27 mars 2018.png
Bilan 27 mars 2018.png (16.11 Kio) Vu 434 fois
Ce que je retiens de cette journée et d'hier : Le Dow c'est finit :mrgreen:
Le Dow je risque à chaque trade une claque de 10/15 points, le cours varie tellement fortement.
Le nasdaq est mieux pour débuter je pense, peut-être que je retournerai sur le Dow quand je serai rentable sur le nasdaq en réel :mrgreen:

J'ai changé de méthode, viré hekein ashi (je me rend compte que ces bougies ne me parle pas, je ne les lis même pas bien en vérité).

Analyse des trades :
Analyse des trades 27 mars 2018.png
Analyse des trades 27 mars 2018.png (28.65 Kio) Vu 434 fois
Un trade perdant/flat à cause du slippage (j'ai cliqué à +1.2, exécuter à -0.3 :hein: )

J'espère continuer dans la bonne voie cette semaine, ça ne fait que 2 jours rentable pour l'instant.

Re: Journal de swing trading Sid

par Sid » 02 avr. 2018 18:44

De retour pour jouer des mauvais tours 8-)

J'ai travaillé mes cartes ce week end en simulant des sessions de trading sur la semaine dernière, pour faire un grand tableau excel :

J'ai backtester à la main plusieurs méthodes :

1) La première correspond à achat/vente lorsque la MM10 de hull croise la MM30 de Hull, appliqué stricto-sensus. Entrée lors du croisement, sortie lors du prochain croisement.
280d40aa981258ebd4312b6b0a92ecec.png
280d40aa981258ebd4312b6b0a92ecec.png (8 Kio) Vu 411 fois
Voila le résultat. Sur 3 jours, la méthode fait 54 points. Les achats et vente en range sont un carnage absolu, et le contre tendance marche très peu (compréhensible).
Je cherche actuellement un indicateur ou autre chose qui permettrai d'indiquer un trend haussier ou baissier. Je n'ai pas trouver et je me demande si ça a un sens, aucun indicateur n'indique le futur, mais il y'a quelque chose à améliorer au niveau des entrées.

2) Ensuite, toujours sur la base de la méthode hullienne, j'ai fais un tableau qui donne les trades d'un trader qui voit le futur et prend les gains au maximummum, mais sortie toujours au croisement :
222.png
222.png (8.65 Kio) Vu 411 fois
Deux choses intéressantes à voir : Déja il y'a des pertes même quand on voit dans le futur. Donc la méthode perdra des points, il y'a des trades qui ne sont juste pas gagnables.
Deuxième point, la contre tendance c'est impossible de gagner. 99% des trades à contre tendance sont perdants et c'est un carnage.

3) N'arrivant pas à résoudre les problèmes d'entrées, je me suis penchés sur les sorties, voir si il y'avait quelque chose qui permettrait de limiter les pertes. J'ai tester les heiken ashi, à la première bougie qui n'est pas dans le bon sens, je sors.
Ca donne ça :
sortie avec hekein ashi.png
sortie avec hekein ashi.png (7.43 Kio) Vu 411 fois
C'est intéressant parce que ça permet de lisser les pertes mais ça lisse aussi les gains malheureusement. Ce qui me gène c'est le nombre de trade perdant/gagnant, ça rend dépendant de gros trades qui rapporte beaucoup. Sans les trades à +10/+15 points, la méthode prend l'eau et c'est une catastrophe.

4) Le TP à 2 de Burzum. J'ai voulu tester le TP à 2 de Burzum qu'il expliquait dans sa file vélociraptor.
Résultat :
TP à 2.png
TP à 2.png (7.07 Kio) Vu 411 fois
Dans mon cas ça réduit les gains qui sauvaient la méthode avec hekein ashi. Ca augmente grandement le nombre de trade gagnant par contre mais je pense que ce n'est pas adapté à mon trading, avec seulement 100 trades par semaine le TP à 2 ne sera pas assez efficace pour combler les pertes.


Conclusion de tout ça : J'ai fais les tests sur 3 jours donc l'échantillon n'est pas vraiment significatif. C'est beaucoup trop long de faire des tests comme ça à la main, mais ça donne une idée de ce qui ne va pas à peu près.
Je retiens tout de même la méthode avec sortie heiken ashi, je vais la tester complètement pendant une semaine et voir si ça marche vraiment ou pas.
Elle doit fonctionner mais elle est perfectible avec un autre signal d'entrée qui indiquerait un potentiel break-out

Bon, 1er jour du coup, j'ai tester un peu tout et n'importe quoi
02 avril 2018.png
02 avril 2018.png (37.58 Kio) Vu 411 fois
:bravo:

Re: Journal de swing trading Sid

par benaz » 02 avr. 2018 20:15

Bonsoir Sid,
Bien, même très bien, car le plus important c'est que tu reste dans le chemin que tu t'ai tracé, tu respecte le money management et tu t'arrête quand il faut, cela est déjà un gros changement. bravo

Re: Journal de swing trading Sid

par TDTrading » 03 avr. 2018 10:58

bravo Sid pour ce travail :bravo:

Même si ce n'est que sur 3 jours, les recherches amènent des pistes et des réflexions qui sont quoi qu'il arrive positives pour le futur ;)

Re: Journal de swing trading Sid

par Sid » 03 avr. 2018 20:02

Et ça porte même ces fruits :
03 avril 2018.png
03 avril 2018.png (8.98 Kio) Vu 556 fois
Je ne sais même pas pourquoi je m'acharne pour rien. J'ai passer au moins 10h sur mes cartes ce week end pour absolument rien ça fait toujours plaisir :lol:

Y'a vraiment quelque chose qui m'échappe. A ce rythme là je vais passer ma vie en démo donc c'est finit pour moi le trading manuel.

Je me donne 6 mois pour trouver un algorithme qui tienne la route au moins en backtest.
Si toujours rien de concret et de rentable en backtest d'ici 6 mois, je stopperai complètement le trading.

J'arrête de faire ma pleureuse pour aujourd'hui, je m'énerve rien qu'en me relisant :roll:

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