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Re: Scalping et Day Trading du 20 février 2013

par falex » 20 févr. 2013 16:57

Yeah trade de 20 pts in the pocket
Bon celui de 80pots j'y crois moins mais si le closing est dans cette zone ça fera un deuxième trade dans les 30 pts.
Verdict dans 30 minutes

Re: Scalping et Day Trading du 20 février 2013

par Rogue » 20 févr. 2013 17:00

Bien joué ! 8-)

Re: Scalping et Day Trading du 20 février 2013

par falex » 20 févr. 2013 17:02

Merci.

Je n'y suis pour rien c'est la force moutonière de la bourse qu'il faut remercier :-)
Toujours les mêmes mouvement les mêmes jours !

J'vais bicher un peu auprès de ladefense92800 LOL
Maintenant tu m'appels Monsieur IRMA OK !!!!
LOL

Re: Scalping et Day Trading du 20 février 2013

par ladefense92800 » 20 févr. 2013 17:15

ok ok bien joue ..........

Sinon pour lebacktest y a pas besoin de la tester sur 12 ans tu testes ça sur 60 jour ( 3 mois quand meme ) c deja un super echantillon , representatif .........

j attent l avis de benoist quand meme.......

Re: Scalping et Day Trading du 20 février 2013

par falex » 20 févr. 2013 17:21

Niet camarade 60 jours ou 3 mois ne sont pas représentatif, à mon humble avis, car dans une année tu as 12 mois et donc différent évenement : les vacances, les jours fériés ici ou ailleurs, les mois où il y a les publications, les mois spéciaux comme aout ou décembre et ainsi de suite, 12 mois est le strict minimum, les 3/4 sorcières qui ne tombe pas toujours au même moment ...
A partir de 2 ans tu commences à avoir plus de cas possible donc tu viabilises tes stats.

Mais c'est sur que ce n'est pas une garanti à 100% d'un bon résultat. (Exemple le fait de prendre les 90 pecentile pour éliminer les pic extreme, très utilisé par les statisticiens ...)

Je ne m'attends pas à une grosse distorsion entre 12 mois et plus mais plutot à un affinage.

Re: Scalping et Day Trading du 20 février 2013

par VinceMan » 20 févr. 2013 17:53

Tu déclenches les passions Falex... :D
Pour info mon trade sur le Dax est cloturé en PV +19 (20-spread) :!:

Re: Scalping et Day Trading du 20 février 2013

par falex » 20 févr. 2013 18:06

Ben dis donc ... C'est toujours comme-ça ? sur le forum ?

Deuxième trade fermé à 7733,8 soit environ 40 ps de PV.

A demain

Re: Scalping et Day Trading du 20 février 2013

par VinceMan » 20 févr. 2013 18:15

Non mais ta stratégie intrigue et c'est normal car l'approche est non conventionnelle.

Ce qu'il ne faut pas oublier c'est que toutes les approches utilisées massivement basées sur indicateurs et autre patterns de prix ne sont valides que parcequ'elles représentent une réalité statistique mais cela tout le monde l'oublie.

Le danger de ta stratégie est dans le fait qu'il n'y ait pas de réel SL le drawdown dynamique est trop élevé. Mais chacun voiyant midi à sa porte libre à chacun de tenter.

Bon je tune un peu ma stratégie nasdaq et je vous la livrerai, a priori je vais sur un SL de 12 et un TP de 6 si quelqu'un qui trade le Nas régulièrement peut me dire si c'est un TP raisonnable merci par avance.

Edit 18:30 entrée achat Nas100 à 2765 SL 12 TP 6

Re: Scalping et Day Trading du 20 février 2013

par falex » 20 févr. 2013 18:40

Oui le pas de SL peut intriguer, mais à chaque fois que je fais du tuning les meilleurs perfs sont toujours sans SL.

Après c'est peut-être du au fait que je cherche le point d'entrée qui correspond à la sortie et non l'inverse.

Tu as parfaitement raison le "pas de SL" est peut-être le vrai danger au final, pourtant c'est bien le contraire que démontre les backtests.

J'avais tenté plusieurs axe de recherche :
- SL et SW libre
- SL supérieur au SW
- SW supérieur au SL
- SW = 2x SL
A chaque fois je butais sur le fait qu'un SL trop stricte donnais plus de MV que de PV, mais bon tout dépend de comment tu rentres (sur quel valeur)

Qui met systématiquement un SL quand il rentre en position ?

Re: Scalping et Day Trading du 20 février 2013

par VinceMan » 20 févr. 2013 19:11

Moi :p
Même si ce n était pas vrai il y a deux mois.
Pour cela heureusement que Benoist et G'sT sont la pour me servir de gardes chiourmes :p

Re: Scalping et Day Trading du 20 février 2013

par VinceMan » 20 févr. 2013 20:55

Sl sur le nasdaq.
Au final :
+40 points indice anglais
+19 points dax
-12 points nasdaq

Re: Scalping et Day Trading du 20 février 2013

par G'sT » 20 févr. 2013 21:29

falex a écrit :Oui le pas de SL peut intriguer, mais à chaque fois que je fais du tuning les meilleurs perfs sont toujours sans SL.

Après c'est peut-être du au fait que je cherche le point d'entrée qui correspond à la sortie et non l'inverse.

Tu as parfaitement raison le "pas de SL" est peut-être le vrai danger au final, pourtant c'est bien le contraire que démontre les backtests.

J'avais tenté plusieurs axe de recherche :
- SL et SW libre
- SL supérieur au SW
- SW supérieur au SL
- SW = 2x SL
A chaque fois je butais sur le fait qu'un SL trop stricte donnais plus de MV que de PV, mais bon tout dépend de comment tu rentres (sur quel valeur)

Qui met systématiquement un SL quand il rentre en position ?
N'ayant pas suivi les frasques de ton approche (ou tout au plus entre les lignes), ni interressé par celle_ci je puis peut etre t'apporter un avis avec plus de recul :

J'y verrais plus particulièrement 2 points négatifs :

1) l'absence de stop loss : mais la dessus tout a déjà été dit (notament par Rogcas) ; si survient un flash crash, ton backtest sera invalide. Par exemple si le dax chute de 500 pts, tu perds d'un coup 2500 euros. Si cela arrive dans 1 an après que tu aies gagné 20 000 euros, tu pourras surement l'amortir ; mais s'il survient en debut d'année, ce sera plus dur.
Tu fixes aussi certains DD de 100 pts environ que l'on peut en quelques sorte considérer comme une perte maximum sur un trade....mais perdre 500 euros sur 1 seul trade, celà peut paraitre beaucoup.
De même, passer un ordre le matin sans stop, puis couper son PC jusqu'au soir est tres dangereux !

2) Le taux de reussite d'environ 51 % (il me semble avoir vu que c'etait le taux que tu as avancé) du nombre de trades, consisterait a dire que tu as a peu près 1 chance sur deux de reussir ton trade (et 1 s/2 d'échouer).
Comme l'a dit Vinceman, on utilise tres souvent les statistiques en matière de strategie boursiere (on pourrait aussi parler de probabilités) ; sur d'autres stratégies boursieres tu peux avoir statistiquement un taux bien plus élevé. Par exemple tu prends une simple moyenne mobile et tu constateras que lorsque le cours depasse sa moyenne mobile tu auras 80 % de chance que le prendre 5points (c'est un exemple arbitraire).

Bonne soirée à toi.

Re: Scalping et Day Trading du 20 février 2013

par falex » 20 févr. 2013 22:12

Merci G'sT de participer au débat.

Je ne cherche pas à ralier de majotiter juste dicuter des pour et contre.

Oui le flash krack existe, oui faut puovoir l'amortir, d'un autre côté j'ai déjà eu des slippages de plusieurs dizaine de points chez ig lorsqu'il y a eu de très forts mouvement (une double perte de 2 x 80 pt sur le DAX a cause d'un effet ping pong ou le short a été stop, puis le long est mis en place et de nouveau stoppé plus le sipplage de 10 pts à chaque fois ... grrrrr saleté de journée). Tout dépend de quand cela arrive et le fait de pouvoir l'armortir. C'est aussi pour ça que je regarde toujorus la courbe des gains et je regarde la MV en plein milieu et là vois souvent des -1000 ....

Pour le deuxième point concernant le taux de réussite des trades c'est un leur statistique, je m'explique.

Stratégie 1 : tu fais 100 trades qui ont pour caractéristique un TP de 100point et un SL de 50pts et que sur ses trades tu as 55% de réussites ça te fait : 55* 100 - 45 *50 pts = 3250 points de PV
Mais j'ai en stock une autre stratégie qui me done 95% de trade gagnant avec TP à 3 pts et SL à 25pts soit : 95 *3 - 5*20 = 225pts de PV

Bilan j'aurais eu que 5 trades sur 100 en MV mais au final j'ai seulement 225 pts dans la poche contre 3250pts pour la première stratégie.
C'est mathématique, et en me lisant tu vas te dire : je prend la 1er stratégie elle rapporte plus, oui mais si je ne t'avais pas donnée les SL et TP tu te dirais, je prend la deuxième elle est plus sûr.

Tout ça pour expliquer que la donnée : % de trade gagnant ne veut rien dire si elle est seule. Un trade/stratégie ne peut être juger que si on a l'ensemble des données. Je dis tout ça surtout pour expliquer le coup de bluff des marchants de robot et autre stratégie qui vous font miroiter des PV mirobolante sans vous dire que les MV seront conséquente ou quelle bouferont les 3/4 de la PV même si l'évenemtn n'arrivent que 5 fois dans l'année.

J'aime bien le débat que ça soulève, très intéressant et enrichissant, merci pour vos remarques.

Re: Scalping et Day Trading du 20 février 2013

par G'sT » 20 févr. 2013 22:57

falex a écrit :Merci G'sT de participer au débat.

Pour le deuxième point concernant le taux de réussite des trades c'est un leur statistique, je m'explique.

Stratégie 1 : tu fais 100 trades qui ont pour caractéristique un TP de 100point et un SL de 50pts et que sur ses trades tu as 55% de réussites ça te fait : 55* 100 - 45 *50 pts = 3250 points de PV
Mais j'ai en stock une autre stratégie qui me done 95% de trade gagnant avec TP à 3 pts et SL à 25pts soit : 95 *3 - 5*20 = 225pts de PV

Bilan j'aurais eu que 5 trades sur 100 en MV mais au final j'ai seulement 225 pts dans la poche contre 3250pts pour la première stratégie.
C'est mathématique, et en me lisant tu vas te dire : je prend la 1er stratégie elle rapporte plus, oui mais si je ne t'avais pas donnée les SL et TP tu te dirais, je prend la deuxième elle est plus sûr.

Tout ça pour expliquer que la donnée : % de trade gagnant ne veut rien dire si elle est seule. Un trade/stratégie ne peut être juger que si on a l'ensemble des données. .
Tout a fait d'accord avec cette approche mathématique, et c'est d'ailleurs un point que nous avions déjà mis en avant sur des demandes de debutants (l'année dernière) : de memoire un débutant nous disait sur le forum reussir 75 % de ses trades mais pourtant etre en permanence en MV. Il a suffit de lui "conseiller"de modifier son stop loss (et/ou win) de quelques petits points pour inverser la tendance. C'est l'éternelle équation pour trouver les meilleurs stops et targets miser les PV.

Et dans ton approche tu dis que la 1ere stratégie, après backtest, rapporte 3250 pts (si tu permets on schématise). Mais dans l'esprit tu ne peux pas parler sur ce point là de statistiques, ce n'est pas une moyenne ; tout au plus tu peux dire que en 2012 elle aurait rapportait 3250 points en reussissant 1 coup sur 2. Peux tu en tirer une loi ? peux tu dire qu'elle te permet de gagner en moyenne 3250 points par an ? Non je ne pense pas. Elle t a juste permis de gagner 3250 points en 2012.
Pour en tirer une moyenne, une loi, il faudrait la backtester sur plusieurs années......
...donc on en revient à la notion d'echantillon.

Pour resumer, pour etablir une loi statistique 2 choses me semblent importantes :
1) Supprimer les biais
2) Prendre un echantillon représentatif.

En espérant que celà puisse te faise avancer un peu....

Re: Scalping et Day Trading du 20 février 2013

par falex » 20 févr. 2013 23:27

Tu as raison pour l'exemple ci-dessus ce n'est pas une loi statistique dont nous débattons mais d'une simple équation mathématique que l'on oublie un peu, parfois, beaucoup, TROP souvent :-)

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