ProRealTime
Zone de développement des applications API, des logiciels et utilitaires développés par les membres du forum

Re: Aide pour développer l’équivalent de la Jurik Moving Average

par bruno974 » 08 juin 2021 19:27

Fouichtre, je suis déçu, je pensais que c'était the "one true JMA" ! :(

Bon, après, c'est plus un enjeu intellectuel qu'en enjeu pratique

Re: Aide pour développer l’équivalent de la Jurik Moving Average

par takapoto » 08 juin 2021 19:59

Le challenge intellectuel est intéressant, mais j'aimerais bien la mettre en pratique aussi ! :)
Je pense qu'un signal bien lissé peut être un gros plus en trading automatique.

Je pense aussi (sans certitude) que le "vrai" algorithme est bien plus complexe.

Il faudrait qu'un super ingénieur X-Centrale-Télécom-Mines-etc. passe par Andlil et s'intéresse à ce problème 8-)

Re: Aide pour développer l’équivalent de la Jurik Moving Average

par HellionReign » 08 juin 2021 20:47

:roll: J'Ai Fait Aussi Des Recherches Aussi De Mon Coté Taka ;),
Je L'Ai Trouver Pour Beaucoup De Plateformes, Mais Pas Pour prt :?,
Par Contre, Si Tu Le Désires Il Y A Ce Qui Ce Rapproche Le Plus De La JMA,
La JMACD :top:.

Bonne Soirée :mercichinois:

Re: Aide pour développer l’équivalent de la Jurik Moving Average

par bruno974 » 22 août 2021 08:53

Pour info, j'ai fait un mini-benchmark pour comparer la pseudo-JMA (jaune) avec la ALMA (rose). La pseudo-JMA est pas ouf. En comparant rapidement avec le benchmark de Jurik sur la "vraie" JMA sur son site http://www.jurikres.com/catalog1/ms_ama.htm , on peut sans trop se tromper affirmer la chose suivante :
* La JMA converge une barre plus tôt, mais génère un léger overshoot
* Inversement, la ALMA converge une barre plus tard mais sans aucun overshoot

L'idée de l'ALMA étant de produire la MM "parfaite", on peut considérer que l'objectif de cette MM est atteint puisqu'en effet, la vraie moyenne n'est jamais dépassée (ce qui serait à l'opposée de l'objectif recherché). Le trade-off de l'ALMA me semble donc excellent (je déteste l'overshoot) et quand de surcroit, on sait que ça utilise des mathématiques gaussienne (ce génie de la 4e dimension), on ne peut être qu'extrèmement confiant à son égard.

A titre indicatif et pour comparer avec le graph de Jurik j'ai mis une T3, mais bon, je connais mal cette MM et le résultat est clairement pas ouf.
Fichiers joints

Re: Aide pour développer l’équivalent de la Jurik Moving Average

par bruno974 » 22 août 2021 09:04

On constate également qu'en diminuant légèrement la période par défaut de l'ALMA à 7, on obtient un meilleur résultat qu'avec la JMA avec AUCUN overshoot <3

Ce qui me fait dire, tel Bruce Willis : "Zed's dead, Baby. Zed's dead."

https://www.youtube.com/watch?v=5lL1ypndnWA
Fichiers joints

Re: Aide pour développer l’équivalent de la Jurik Moving Average

par takapoto » 22 août 2021 09:31

Merci !

Je vais me pencher sur l'ALMA et si je ne fais pas le zouave, je ferais un retour de son application dans les stratégies;

Re: Aide pour développer l’équivalent de la Jurik Moving Average

par bruno974 » 22 août 2021 11:04

Un autre petit benchmark sympathique pour comparer avec la JMA, la double sinusoïdale.
On voit clairement que la JMA à tendance à trop décaler à droite, du fait de son overshoot, là où la ALMA a un décalage plus raisonnable, "harmonieux"

La période de 70 est simplement une question de "résolution" (la courbe est 10 fois plus "précise" que le modèle que Jurik)
Fichiers joints

Re: Aide pour développer l’équivalent de la Jurik Moving Average

par bruno974 » 22 août 2021 11:17

ALMA vs Hull, pour le fun
Fichiers joints

Re: Aide pour développer l’équivalent de la Jurik Moving Average

par takapoto » 23 août 2021 18:58

J'ai implémenté l'ALMA (en bleu) et, en effet, je la trouve plus performante que le Pseudo-JMA que j'utilisais jusqu'à présent :
2021-08-23_18-55-30.jpg
2021-08-23_18-55-30.jpg (109.79 Kio) Vu 251 fois
Merci Bruno !

Re: Aide pour développer l’équivalent de la Jurik Moving Average

par bruno974 » 24 août 2021 20:48

In Gauss we trust

Re: Aide pour développer l’équivalent de la Jurik Moving Average

par bruno974 » 25 août 2021 16:25

J'ai l'impression que des chercheurs ont mis au point une moyenne mobile légèrement supérieure à l'ALMA mais ne fournissent pas le pseudocode. Les équations, c'est un peu chaud là :)

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjD14-vq8zyAhVRY8AKHf2oDv84FBAWegQIAxAB&url=https%3A%2F%2Fzenodo.org%2Frecord%2F1273425%2Ffiles%2Farticle.pdf&usg=AOvVaw1citztwUfUcVi0QEHT67ep

Re: Aide pour développer l’équivalent de la Jurik Moving Average

par takapoto » 25 août 2021 16:45

Merci, c'est prometteur.

Je vais être à l'affut d'une implémentation quelconque pour pouvoir la reproduire car je ne suis pas capable de mettre en algorithme les formules décrites.

L'article date de 2012, avec un peu de chance quelqu'un l'aura implémenté...

Un autre point positif est que cet article confirme que l'ALMA est très bien placée par rapport aux autre moyennes même si la nouvelle (LGS) est plus performante.

Re: Aide pour développer l’équivalent de la Jurik Moving Average

par bruno974 » 27 août 2021 06:06

De mon côté, j'ai développé un filtre digital qui réagit plus vite aux effets d'escalier que l'ALMA tout en restant aussi lisse. Sa Contrepartie, c'est qu'il converge moins vite quand le prix se stabilise. En gros, il est "toujours sur le départ". Pour l'instant, je le garde perso, je le publierai plus tard après validation par la pratique.

Re: Aide pour développer l’équivalent de la Jurik Moving Average

par bruno974 » 06 janv. 2022 15:42

J'ai extrait cette partie indépendante du RSX qui semble fonctionner, à voir si ça correspond au calcul original de la JMA :

Code : #

once f18 = 3 / (Len + 2) // alpha
once f20 = 1 - f18

if barindex > Len then
f28 = f20 * f28[1] + f18 * close
f30 = f18 * f28 + f20 * f30[1]
vC = f28 * 1.5 - f30 * 0.5

f38 = f20 * f38[1] + f18 * vC
f40 = f18 * f38 + f20 * f40[1]
v10 = f38 * 1.5 - f40 * 0.5

f48 = f20 * f48[1] + f18 * v10
f50 = f18 * f48 + f20 * f50[1]
v14 = f48 * 1.5 - f50 * 0.5
endif

return v14

Re: Aide pour développer l’équivalent de la Jurik Moving Average

par bruno974 » 01 sept. 2022 07:51

Alors, j'ai pas mal avancé sur le sujet et comme je le disais, j'ai fini par développer mon propre filtre digital. En PJ quelques cas d'usages, on voit que tous les filtres classiques sont battus, en précision, en overshoot minimal et en vitesse de calcul (même si ça ne se voit pas, le rendu est quasiment instantané, là où l'ALMA est juste une plaie en temps de calculs). Je pense que je vais essayer de le commercialiser et le rendre publique par la suite.
Fichiers joints

Re: Aide pour développer l’équivalent de la Jurik Moving Average

par bruno974 » 01 sept. 2022 15:41

Pour ceux que ça intéresse : https://market.prorealcode.com/product/carnazzi-filter/

Re: Aide pour développer l’équivalent de la Jurik Moving Average

par bruno974 » 28 sept. 2022 20:28

J'ai rajouté un petit trial gratuit pour pouvoir se faire une idée ;)

Sujets similaires
DAX 200 weekly moving average
Fichier(s) joint(s) par ManiakTrader » 21 oct. 2018 13:07 (0 Réponses)
Un équivalent du tracker BX4 sur le Nasdaq ?
par helio » 18 mars 2018 23:05 (12 Réponses)
Équivalent à "position forcée" sur futures
par Benoist Rousseau » 27 juin 2018 11:10 (3 Réponses)
Site équivalent à l'EUREX pour le DJ
par Daeiondf » 29 nov. 2018 10:16 (2 Réponses)
panne cotation équivalent fermeture du marché ?
par ChristelleP » 17 juin 2021 16:24 (2 Réponses)
Average Lifetime Performance
par LLivingstone » 13 mai 2014 20:19 (5 Réponses)
Comment développer un système de trading?
par Edd » 23 avr. 2016 22:04 (16 Réponses)
Average Directional Movement Index (ADMI) sur PRT ?
par Clive » 10 déc. 2016 23:11 (5 Réponses)