Fonctionnement de proOrder

Bonjour à tous,

J’envisage tout doucement de créer un système de trading automatique pour implémenter une stratégie.
Pour des raisons pratiques je préférais l’implémenter avec proOrder si l’outil ne m’impose pas de contraintes bloquantes.
L’intérêt principal étant que le système tourne dans un coin. Sinon il faudra développer une application qui tournera sur un serveur avec toute la lourdeur que ça implique.

Pour évaluer la faisabilité sous proOrder, il me manque certaines informations :
1) Peut-on utiliser des bougies x ticks pour déclencher l’algorithme, au lieu des bougies sur le temps ? Si oui, peut-on choisir le nombre de ticks ?
=> permet au robot d’être plus réactif en cas de mouvement rapide
2) Peut-on écrire des données dans un fichier ?
=> permet d’avoir un mode de "trading à blanc"
3) Peut-on avoir des fractions de contrat ? Si oui avec quelle granularité ? Je sais qu’il faut au moins 1 contrat, mais par exemple peut-on faire 1,31 contrats ?
=> Permet d’avoir un money management très fin

J’ai du mal à trouver des réponses fiables à ces questions dans la documentation et sur internet.

D’avance merci à celui ou celle qui peut m’aider

Salut Ouf,

Je ne vais pas t'être d'un grand secours mais :

1) je ne sais pas je n'utilise pas les ticks
2) non pas d'écriture de fichier
3) perso je n'utilise que des "chiffres ronds". Cependant, en backtest les fractions fonctionnent au-delà de 1. J'imagine que ça marche donc aussi sur Proorder en réel.

A+

Salut Ouf, pour la question 1, la réponse est oui pour les backtests, mais non pour le trading en temps réel.
Pour débuter en auto, ProOrder est un bon environnement : simple et assez fiable.

Salut bear, Salut Jim,

Un grand pour vos réponses qui répondent parfaitement à mes interrogations.

Du coup, malheureusement, je ne peux pas utiliser proOrder pour ce que je vaux faire.
C’est vrai que de par son architecture il dispose d’un certain nombre d’avantages, entre autre ; pas besoin de serveur et meilleur qualité du flux du fait que les algorithmes tournent chez eux.

J’ai déjà étudié la doc de l’API d’ig et, étant dans l’informatique, développer ma propre application n’est pas un problème en soi.
Cela nécessite cependant plus de temps, mettre en place des serveurs et le flux, de ce que j’ai pu voir du retour de différentes personnes l’ayant utilisé, est de moins bonne qualité.
Mais en Contrepartie, ça donne une flexibilité énorme et c’est non négligeable.

Du coup je pense plutôt m’orienter vers une application Java qui tournera dans un VPS type OVH ou autre.

1) Peut-on utiliser des bougies x ticks pour déclencher l’algorithme, au lieu des bougies sur le temps ? Si oui, peut-on choisir le nombre de ticks ?
=> permet au robot d’être plus réactif en cas de mouvement rapide

Il y a cette file aussi :
convertir-une-ut-temporelle-en-x-tick-t15766.html


Est-ce que tu as identifié des courtiers qui permettent le X-tick en auto ?

Un autre intérêt que je vois au trading auto prt, malgré ses limitations, c'est que tu as accès aux graphiques qui sont très puissants. Perso j'avais commencé un outil de Backtest en python, puis en Java, avant de me fixer sur prt, pour avoir un retour graphique de qualité qui m'aurait pris des mois / années à développer moi-même.

et le flux, de ce que j’ai pu voir du retour de différentes personnes l’ayant utilisé, est de moins bonne qualité.

Effectivement, on récupère un peu moins de ticks avec les api mais ce n'est absolument pas rédhibitoire pour un système automatique. Au contraire, ça t'oblige à développer quelque chose de plus robuste : si la rentabilité du système dépends de quelques ticks en plus ou en moins, il faut le laisser tomber. Dans la réalité, il sera soumis à des aléas qui feront, de toute façon, perdre des ticks (temps de connexion, réactivité des serveurs, slippage, etc...).

Jim, à part utiliser ig est ses API, je n’ai pas connaissance d’autres broker permettant de faire cela et dans ces conditions. spread faible et compte à risque limité sont nécessaires pour moi. Mais j’ai pu manquer des choses. J’en suis qu’au début de ma veille.

Effectivement j’ai vu la file, et l’idée est intéressante à condition qu’il y ait moins de x bougies dans la seconde.
Ca mériterait de creuser. Surtout qu’ig propose pour ces bougies 1 secondes, le nombre de ticks via l’API. Il faudrait quantifier la chose pour voir si le compromis est intéressant.

bear, oui, c’est vrai que les graphiques sont intéressants pour développer et implémenter des algorithmes.
Pour l’instant je développe en Java et sort les résultats dans des fichiers CSV que j’affiche ensuite avec GNUPlot. L’outil est libre et pas mal pour ceux qui connaissent.

Takapoto, même s’il manque des ticks, effectivement ce n’est pas gênant et je suis bien d’accord qu’on ne doit pas dépendre de cela dans une stratégie de mon point de vue.
Ce que je cherche absolument à éviter c’est d’avoir un algo qui est déclenché à la fin d’une Bougie énorme et d’avoir loupé l’essentiel du mouvement.
Avec le flux de l’API, même s’il manque des ticks pour différentes raisons, je ne pense pas qu’on loupe un grand mouvement hors problème technique majeur.