Bonjour,
Like a stone
[youtube]https://youtu.be/7QU1nvuxaMA[/youtube]
Je commencerai cette petite chronique en "répondant" à une remarque de l'un d'entre vous concernant le "protocole" de validation GoLive! de mes stratégies de trading automatique : Avec toutes ces sécurités, tu ne dois pas avoir beaucoup de mauvaises surprises une fois lancé le « live » !
Il y a des mauvaises surprises, si, mais je m'efforce d'y rester de marbre ("like a stone..."). Car le backtest est "fatalement" plus beau que ce qui va suivre (et c'est pour cela que je place le niveau d'exigence assez haut en terme de seuil de validation d'un programme de trading automatique). Cela s'explique très simplement par le fait qu'on affine "toujours" un peu trop les paramètres du code de sorte à ce qu'ils donnent le meilleur résultat sur la période de backtest. C'est difficilement évitable, même si en être conscient permet déjà de se contenter de valider une fourchette de valeurs de paramètres pour lesquels le code fonctionne bien.
De fait, je ne m'attends pas à plus de 70% du résultat net indiqué par le backtest.
J'ajoute que c'est également la raison pour laquelle je ne valide plus de "lancements d'algos un peu border line" (je cite encore l'un d'entre vous) ; je l'ai fait en Novembre et je l'ai payé assez cher. Quant au calcul de la taille de la position de chaque stratégie, chaque robot est dimensionné pour une perte maximummale : le nombre de position est calculé de sorte à ce que la plus grosse perte constatée en backtest soit égale au pire à la perte maximummale autorisée par trade (que j'ai définie dès le départ).
Bref, toutes ces précautions étant prises, il y a des jours comme aujourd'hui où il y a "quand même" des "mauvaises surprises". Car le bilan du jour est le suivant :
- J'ai été coupé assez vite hier entre minuit et 2 heures du matin sur le BRENT. Prise de MAIGRES PROFITS (trailing stop),
- J'ai été de nouveau à l'achat sur le BRENT vers 8h45, avec exactement le même scénario : MAIGRES PROFITS,
- J'ai acheté le DOW JONES à 9h, et suis sorti à mi-chemin de mon target profit vers 13h. PROFIT MOYEN.
- J'ai vendu le DAX à 10h. Et là, j'ai tapé le STOP LOSS après 20 minutes. PERTE MAX AUTORISEE / TRADE.
- J'ai ensuite acheté 3 fois le DAX ; 2 de ces positions ont pris de maigres profits dans l'après-midi, la troisième a attendu la limite de 22h00 au-delà de laquelle elle n'est pas autorisée à aller pour me donner également un MAIGRE PROFIT .
Le bilan est donc plutôt négatif même si j'ai 6 gains pour 1 perte. Ce n'est pas une bonne surprise. Mais je "sais" que cette perte fait partie d'un ensemble et que je ne suis statistiquement du côté obscur que pour quelques heures/jours : ou autrement dit, "c'est à la fin de la foire que l'on compte les bouses"... D'ailleurs le robot perdant du jour a eu une performance exceptionnelle le 1er décembre (il a gommé en 1 jour mes pertes de novembre... sur lesquelles je reviendrai demain).
Sur ce, bonne journée de trade safe.
Attention à la FED ce soir.
Les principales statistiques économiques du jour :
10:30 GBP Salaire moyen bonus compris (Oct.)
10:30 GBP Evolution du nombre de demandeurs d'emploi (Nov.)
14:30 USD IPC core (Mensuel) (Nov.)
16:30 USD Stocks de pétrole brut
xx:xx USD Etats-Unis - Discours du président Trump
20:00 USD Projections économiques FOMC
20:00 USD Communiqué du FOMC
20:00 USD Décision de la FED sur les taux d'intérêt
20:00 USD Conférence de presse du FOMC
Like a stone
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Je commencerai cette petite chronique en "répondant" à une remarque de l'un d'entre vous concernant le "protocole" de validation GoLive! de mes stratégies de trading automatique : Avec toutes ces sécurités, tu ne dois pas avoir beaucoup de mauvaises surprises une fois lancé le « live » !
Il y a des mauvaises surprises, si, mais je m'efforce d'y rester de marbre ("like a stone..."). Car le backtest est "fatalement" plus beau que ce qui va suivre (et c'est pour cela que je place le niveau d'exigence assez haut en terme de seuil de validation d'un programme de trading automatique). Cela s'explique très simplement par le fait qu'on affine "toujours" un peu trop les paramètres du code de sorte à ce qu'ils donnent le meilleur résultat sur la période de backtest. C'est difficilement évitable, même si en être conscient permet déjà de se contenter de valider une fourchette de valeurs de paramètres pour lesquels le code fonctionne bien.
De fait, je ne m'attends pas à plus de 70% du résultat net indiqué par le backtest.
J'ajoute que c'est également la raison pour laquelle je ne valide plus de "lancements d'algos un peu border line" (je cite encore l'un d'entre vous) ; je l'ai fait en Novembre et je l'ai payé assez cher. Quant au calcul de la taille de la position de chaque stratégie, chaque robot est dimensionné pour une perte maximummale : le nombre de position est calculé de sorte à ce que la plus grosse perte constatée en backtest soit égale au pire à la perte maximummale autorisée par trade (que j'ai définie dès le départ).
Bref, toutes ces précautions étant prises, il y a des jours comme aujourd'hui où il y a "quand même" des "mauvaises surprises". Car le bilan du jour est le suivant :
- J'ai été coupé assez vite hier entre minuit et 2 heures du matin sur le BRENT. Prise de MAIGRES PROFITS (trailing stop),
- J'ai été de nouveau à l'achat sur le BRENT vers 8h45, avec exactement le même scénario : MAIGRES PROFITS,
- J'ai acheté le DOW JONES à 9h, et suis sorti à mi-chemin de mon target profit vers 13h. PROFIT MOYEN.
- J'ai vendu le DAX à 10h. Et là, j'ai tapé le STOP LOSS après 20 minutes. PERTE MAX AUTORISEE / TRADE.
- J'ai ensuite acheté 3 fois le DAX ; 2 de ces positions ont pris de maigres profits dans l'après-midi, la troisième a attendu la limite de 22h00 au-delà de laquelle elle n'est pas autorisée à aller pour me donner également un MAIGRE PROFIT .
Le bilan est donc plutôt négatif même si j'ai 6 gains pour 1 perte. Ce n'est pas une bonne surprise. Mais je "sais" que cette perte fait partie d'un ensemble et que je ne suis statistiquement du côté obscur que pour quelques heures/jours : ou autrement dit, "c'est à la fin de la foire que l'on compte les bouses"... D'ailleurs le robot perdant du jour a eu une performance exceptionnelle le 1er décembre (il a gommé en 1 jour mes pertes de novembre... sur lesquelles je reviendrai demain).
Sur ce, bonne journée de trade safe.
Attention à la FED ce soir.
Les principales statistiques économiques du jour :
10:30 GBP Salaire moyen bonus compris (Oct.)
10:30 GBP Evolution du nombre de demandeurs d'emploi (Nov.)
14:30 USD IPC core (Mensuel) (Nov.)
16:30 USD Stocks de pétrole brut
xx:xx USD Etats-Unis - Discours du président Trump
20:00 USD Projections économiques FOMC
20:00 USD Communiqué du FOMC
20:00 USD Décision de la FED sur les taux d'intérêt
20:00 USD Conférence de presse du FOMC
Toto le Héros
et les cfd à risque limité n'ont presque pas bougé à 8h ? 
