Cela fait maintenant plusieurs mois que je trade sur Future Dax et je peux voir en observant les cfd à risque limité cash en parallèle qu'il y a une sorte d'influence réciproque des points pivots Res/Sup des Futures sur cfd à risque limité et cfd à risque limité sur Future sur la variation du prix.
Bien que les niveau sur Future ont l'air d'avoir plus de "poids" dans la balance, je peux constater ce phénomène régulièrement. En théorie pourtant le cash dépend du Future et non l'inverse, alors comment peut-on expliquer cette observation?