Tout d'abord spéciale dédicace au journal de trading de Brian Scalp qui m'a inspiré le titre de cette file.
Mon idée est de prendre le temps d'écrire ici un peu toutes les idées saugrenues que je peux avoir pour intervenir sur le DAX en intraday. Pourquoi le DAX et pourquoi l'intraday ? Parce que c'est ce que j'ai le plus observé pour l'instant, même si ça ne me donne aucun avantage à tenter ma chance en réel.
Première idée, le retour (ou "régression") à la moyenne : c'est un phénomène connu des sciences de la nature : quand un paramètre s'éloigne de sa valeur moyenne, il y est bien souvent ramené d'une manière ou d'une autre.
En trading ça peut se traduire très facilement par "je rentre sur les valeurs extrêmes et je boucle sur les valeurs moyennes".
Un outil idéal et bien connu est la bande de bollinger : entrer contre un mouvement qui vous emmène sur X écarts-types (2 par défaut) pour prendre un bénéfice au retour à la moyenne mobile centrale.
Si je prends le DAX en UT 5 min, une BB sur 20 périodes et un écart type de 2, ça peut par exemple donner ça avec un stop à 20 points :
On a donc gagné
14+10+18+3+22=67 points et perdu 2 stops à -20 soit bilan 67-40= +27 points.
C'est correct, mais c'est jamais qu'un Profit factor de 67/40 = 1,67 < 2, et encore, j'ai la chance d'avoir les cartes sous les yeux en construisant le plan de trading.
Regardons maintenant la journée de la veille pour voir ce que ça aurait donné :
Et là on comprend que c'est une fausse bonne idée :
5+7-20-20 = 12-40 = -28
Discussion : on peut discuter les UT, les stop et TP, etc., mais on comprend que pour rendre ça gagnant on part de très loin... Et on se prend à rêver de faire exactement le contraire en espérant être dans les gros mouvements qui décalent plutôt que dans les petites réactions à contre tendance. J'y reviendrai...