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stratégie futures indices : ordres limites achat/vente

par pdenoeud » 19 janv. 2018 00:11

Je réfléchie à une stratégie sur les futures sur indices : lors de périodes où la volatilité est statistiquement faible, placer des ordres limites d'achat/vente au niveau des prix Bid et ask. Dès que les prix Bid/ask courant ne sont pas "couverts" par des ordres d'achat/vente, on en place de nouveau. Le cours ayant tendance à faire des allers/retours à la hausse et à la baisse, l'idée est d'engrenger des petits gains (le spread - commission) qui dépasseraient les trades perdants (lorsqu'un seul des deux ordres limite est enclenché car le cours ne "revient" pas à son niveau initial).

J'ai testé en manuel en replay avec le soft de NinjaTrader et cela semblait assez profitable, sur le DAX, sur 4 jours. J'ai l'intention de le tester avec un robot mais je voulais avoir des retours de la part de traders expérimentés.

Aussi, connaissez vous des brokers/plateformes (ProReal time, MetaTrader...?) qui permettent de tester un robot (que j'écrirai) sur des données historiques (précises au tick pret) sur Futures sur indices?

Merci d'avance pur votre retour!

Re: stratégie futures indices : ordres limites achat/vente

par Benoist Rousseau » 19 janv. 2018 00:15

Je le fais en discrétionnaire avec prt trading parce que ce sont des flux pros et que l’interface de scalping que j’ai aidé à développer est conçue pour cela.

5 trades comme cela il y a quelques heures.

Re: stratégie futures indices : ordres limites achat/vente

par pdenoeud » 19 janv. 2018 12:48

Que veux tu dire par "des flux pro"? Est-ce lié à l'outil prt ou au broker?

Re: stratégie futures indices : ordres limites achat/vente

par Benoist Rousseau » 19 janv. 2018 13:07

prt est un "broker" pas qu'une interface de trading

prt cfds à risque limité
prt futures

prt futures donne par exemple les flux Eurex tick par tick Euronext optiq tick par tick c'est à dire que tu as chaque variation alors que beaucoup de broker donne un screen shoot du Carnet d'ordres toutes les 250 ms, 4 tocks par seconde alrs que tu peux en avoir 400 quand ça bouge => tous le sgraphiques en tick sont faux, tous les algos utilisant les ticks sont faux car quoi qu'il arrive tu en as 4 par seconde

Les brokers économisent sur la bande passante, cela leur coute des millions d'économies par an comme cela. Donc tu as des brokers qui te donnent des erstatz de flux, des résumés de flux si tu préfères. C'est la grande majorité même ib en direct le fait et c'est le leader mondial (60% du volume des future smondiaux). C'est pour cela que je passe par prt futures, moins cher et mieux que ib en direct

Re: stratégie futures indices : ordres limites achat/vente

par doctorwho » 19 janv. 2018 15:48

salut pdenoeud , j'ai fait cela sur les crypto sa s'appelle du market meking mais c’était avec un algo , alors naturellement je me suis dit je vais essayer sur les futures

alors gros problème déjà les carnet lourd ont peux oublié tu seras 90% du temps exécuté en fin ligne car les thf submerge d'ordre limite et vide la ligne , je peux t'expliquer le mécanisme si s'a t’intéresse mais en résumé tu seras exécuté en dernier

pour les carnets volatile les algo submerge aussi les lignes mais du a la volatilité ont peux ne pas être exécuté en dernier surtout si le prix reviens plusieurs fois sur la ligne , mais je pense pas qu'en sois un trading purement non directionnel ou l'ont recherche le gain mathématique je ne pense pas que sa puisse être profitable même avec un algo c'est vraiment réservé aux thf pouvant submerger les carnet d'ordre limite

mais les ordres limites sont vraiment profitable dans un stratégie de trading directionnel surtout pour sorti en plus valus

Re: stratégie futures indices : ordres limites achat/vente

par pdenoeud » 19 janv. 2018 16:11

"alors gros problème déjà les carnet lourd ont peux oublié tu seras 90% du temps exécuté en fin ligne car les thf submerge d'ordre limite et vide la ligne , je peux t'expliquer le mécanisme si s'a t’intéresse mais en résumé tu seras exécuté en dernier "

Si tu as un peu de temps, cela m'intéresse fortement!
Je pensais que c'était du FIFO et que tu étais "servi" en fonction de ta position au moment de ton entrée à un prix donné. Je me trompe?

Re: stratégie futures indices : ordres limites achat/vente

par doctorwho » 19 janv. 2018 17:01

Alors non tu te tromper absolument pas pdenoeud
Mais le thf submerge le marché pour récupérer les commission market maker

Je m'explique ;
Prenons bund les algo propose 400lots ( titre indicatif ) par niveau de prix , le nombre d'ordre excuter et en moyen 300 par niveau par passage ( à titre indicatif ) et la ont vois le problème le nombre d'ordre excuter et inférieur aux nombre d'ordre proposer par les market maker , donc comment cela se passe contrairement

C'est tout simple les market maker vide lors ordres d'un niveau en fonction de leur exposition, après avoir vider le niveau les ordres aux marcher font bouger le marcher d'un tick et toi dans 90 des cas tu fait parti des ordres market excuter par les ordres marcher qui ont fait varié le marcher d'un tick donc tu te retrouve avec une position à - 1 tick - commission

J'espère avoir était claire et pas avoir trop développer je en parler pendant des heures

Mais si tu veux faire du gain mathématique avec un algo je cherche un codeur avec moi , les imformaticien avec qui je le faisais mon lâcher quand le marcher est devenu baissier il ont pas compris que si on à une exposition de 100euro sa peux baisser de 1000000÷ je perdra pas plus 100 euro ^^

Re: stratégie futures indices : ordres limites achat/vente

par Benoist Rousseau » 19 janv. 2018 17:06

Pour votre place dans le carnet d’ordres regarder

position-dans-le-carnet-d-ordres-sur-fu ... 20100.html

Si vous trader le CME sans licence CME vous passez en dernier comme je le dis depuis 2010 ;) c est indiqué dans le règlement du CME. Les membres CME sont prioritaires.

Re: stratégie futures indices : ordres limites achat/vente

par doctorwho » 19 janv. 2018 17:08

Seulement sur le us500 si je me trompe pas ?

Re: stratégie futures indices : ordres limites achat/vente

par pdenoeud » 22 janv. 2018 00:11

merci pour les infos! Est ce possible de tester un algo sur des données réelles, dans un environnement qui prenne en compte ma position dans la file d'achat/vente? Benoist, tu m'avais parlé de prt avec ses flus pro, et prt estime ma position dans la file des ordres, mais cela reste une estimation car on ne peut déterminer si les ordres annulés sont devant ou derrière moi dans la file. J'en conclue que prt (et aucun autre outil) ne pourra pas savoir, en mode backtest sur des données historiques, quand mon ordre est réellement passé. Et donc que ce genre de stratégie ne peut être backtesté de manière générale.

Sinon, sans gagner le spread sur des achats/ventes à des prix fixes, la stratégie peut aussi être gagnante avec un prix Bid/ask (en supposant un spread constant) qui monte et descend plusieurs fois sur une plage de prix donnée. Qu'en pensez-vous?

Re: stratégie futures indices : ordres limites achat/vente

par doctorwho » 22 janv. 2018 12:36

je mit connais pas assez en backtest mais oui sa me semble compliqué de trouver un outil qui blacktest précisément se type de stratégie

compliqué se type de stratégie , il faut avoir une limite d'exposition savoir quand ont considère qu'on liquide la position en pertes , et surtout backtest se genre de stratégie c'est un coup a faire dire les donne historique se que tu veux entendre c'est a dire trouver des récurrence qui n'ont aucun raison de se répété
Après il y a surement des choses a teste avec se type de stratégie petit conseille utilise les point pivot et la MM30 ou 21 sa fonctionne toujours mieux ^^

Après je pense si tu cherche des gains mathématique je pense pas que sa sois sur les bourses des marcher financé qu'il faut les chercher , mais sur des bourses beaucoup plus exotique certaine de ses bourse propose une prime de 0.0750 % des position prise en ordre limite se qui rend ses stratégie beaucoup plus utilisable

Re: stratégie futures indices : ordres limites achat/vente

par pdenoeud » 22 janv. 2018 13:02

doctorwho a écrit : certaine de ses bourse propose une prime de 0.0750 % des position prise en ordre limite se qui rend ses stratégie beaucoup plus utilisable
Que veux tu dire exactement? 0.0750% de quoi?
Tu as une référence vers un broker en particuliers qui propose cela?

Re: stratégie futures indices : ordres limites achat/vente

par Benoist Rousseau » 22 janv. 2018 15:23

pdenoeud > tu as 15 ans de retard avec ton idée. C'est ce que je faisais en 2003 2004 manuellement. A partir de 2005 et surtout 2006 c'est devenu impossible avec les algos qui sont plus rapides que toi et qui font cela. Ils te passent devant à chaque fois ;) Et ne pense pas lutter avec ton pc à la maison, il sont des connexions T1 à 1ms à moins de 100 mètres des places boursières en liaison direct ^^ même si tu as la fibre optique tu te fais exploser

Re: stratégie futures indices : ordres limites achat/vente

par doctorwho » 22 janv. 2018 15:32

@benoist , tout es résumer ^^

C'est pas des broker c'est des place d'échange mais je citerai pas de nom sur se forum car il y 99% chance qui partirons avec les fonds quand sa tournera mal car la chambre de Compensation ne pourra pas gérer se qui risque de se passe , alors je veux pas faire de pubs pour eux .
mais malgré cela il paye trés bien leur market makert mais je me suis tromper c'est 0.025 pas 0.075 , la j'essaie de faire un algo pour faire de market meking dessus mais je suis nul en informatique ^^

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